Добрый вечер всем кто читает и пишет на смарт-лабе. Почитал вечером смарт-лаб и увидел, что есть народ, кто продал 140 сент колы. Хорошо ли это и плохо? А не знаю! Как там рынок себя поведет перед экспирой? Сам больше склоняюсь к закрытию ниже 140. Однако продать 140 колы с премией в 850 п/п это не много, можно получить неприятные неограниченные приключения. Рынок он же дикий, не ручной может и в поле податься.
Как обыграть этот момент по другому?
Итак мы предположили, что рынок 16 сентября закроется  ниже 140. Продать 140 колы можно и все будет хорошо при закрытии ниже 140, ну а может быть все наоборот. Рынок взмет и  закроется  выше 140 и по заподлянке сильно выше. Ну страшно реально.
Тогда берем и делаем следующим образом. Покупаем кол 135 окт. по 5700 и продаем кол 135 сентябрь по 4150.
Разница между колами есть времянной (календарный)спред 5700-4150=1550 это гипотетически максимальная потеря в случае если рынок до экспиры сходит пунктов этак  на 15000-20000, что совсем мало-вероятно. 
Прибыль будет тем больше, чем дороже станет наш календарный спред. Это произойдет при закрытии рынка ниже 140 и ближе к 135 в день экспирации. В точке 135 цена нашего спреда будет максимальной около 3200.

( Читать дальше )

Сегодня я попытаюсь объяснить Вам свой взгляд на рынок. У каждого трейдера он свой. Кто-то мной согласится, кто-то скажет, что это бред, это не так важно.

Моя задача заставить вас задуматься, возможно кто-то из вас откроет для себя что-то новое. В покере есть такая поговорка, которая прозвучала в фильме Шулера – «Если в течении тридцати минут вы не можете определить кто за столом лох, значит это вы». Немного адаптировав её для трейдинга можно заявить, что «Если в течении полугода вы не поняли у кого отнимаете деньги, то их отнимают у вас».



( Читать дальше )

По следам поста smart-lab.ru/blog/139535.php

Формула вычисления последовательности положительных и отрицательных свечей:

=ЕСЛИ(E41=$E$2;V41; ЕСЛИ(V41=V40;V41+W40;V41))



Формула максимальной серия свечей роста/снижения подряд:

1 вариант:
=-МАКС(ЧАСТОТА(СТРОКА($V$39:$V$100015);($V$39:$V$100015&""<>"-1")*СТРОКА($V$39:$V$100015))-1)

2 вариант:
=НАИМЕНЬШИЙ($W$39:$W$100015;1)
или
=НАИБОЛЬШИЙ($W$39:$W$100015;1)

— кол-во растущих свечей(ячейка - E8), шт. =СЧЁТЕСЛИ(V39:V100015;">0")
— частота наблюдения: =СЧЁТЕСЛИ($W$39:$W$100015;E11)
— вероятность наступления события: =E12/$E$8

И получаем:



( Читать дальше )

В предыдущих двух постах писал о формировании опционной позиции на рост и ее изменении в процессе движения рынка. Последний пост был посвещен известному всем правилу ДАЙ ПРИБЫЛИ ТЕЧЬ. Чтобы не облажаться пришлось закрыть ранее сформированную опционную позицию ( Поза была такая проданы 125 путы октябрь и куплены колы 130 сентябрь) с 100% прибылью и еще купить135 колы, которые достались бесплатно за счет прибыли от закрытия предыдущей позиции.
Что имеем на сегодняшний момент?
Постулат дай прибыли течь — выполнили! Гуры оказались правы. Купленные колы 135 за счет прибыли от предыдущей позиции с 1300 возросли в цене до 4200 п/п это более чем троекратный рост или более 300%. Считаю, что нужно фиксить прибыль по ним, НО ВЫПОЛНЯЕМ ПОСТУЛАТ ГУРУ прибыли даем и дальше течь. За счет чего? Все просто Продаем 135 колы и покупаем 140 колы. А вдруг рынок и дальше пойдет вверх.
Итак продаем 135 колы по 4200п/п и покупаем 140 колы по 900 п/п. В карман себе кладем прибыль 4200-900=3300п/п. Да я не ошибся именно 3300 ведь 135 колы мы купили в предыдущем посте на прибыль от первой позиции.

( Читать дальше )

Если предположить что РИ имеет фундамент и подвержен воздействию из вне, то рост подряд нескольких дней выглядит по меньшей мере подозрительным. Спорить с рынком я не берусь, но факт остается фактом. На протяжении всех торговых дней роста, наблюдалась картина когда в рынок вливался объем для разгона и потом выходил, так продолжалось 2-3 раза на каждой дневной сесии. В результате имеем стабильный рост без накопления позиции. По моему мнению движение вниз будет более чем корекционное и не обязательно молнеиносное, но сразу с пробоем 135500. Предполагаю что рынок накажет самоуверенных, которые ориентируются исключительно на теханализ.
Я могу так спокойно рассуждать, так как в основном сижу без позиции, опционы сейчас неинтересны, а мутить что то космическое я не хочу. Думаю к проданному чутку по 137800 добавить 138800 и 139800. И стоп короткий за хаем и падение думаю будет фееерическое, не обязательно быстрое. Главное что сегодня «разгонная масса» заходила только один раз, значит рынок уже сам несется по инерции вверх. Заинтересованность тех, кто желал разгрузится повыше угасает, а инерция рынка еще пока сильна. Ждем затухание инерции и «на санках с горки». Прдавливать врядли кто будет. Рынок сам скатится: шортисты выседев просадки не поспешат выходить, а покупать уже будет некому РИ не СиП. 
Кстати Сип красавчик нарисует ложный вынос и там народ нагреет ))))).
П.С. Даже если я не прав, стопы во всех случаях короткие, а вероятность профита велика. Так, что не трольте сильно :)
Не забываем плюсовать )))))) 

Встреча лидеров ведущих стран мира подошла к концу. Сирийская проблема стала составной частью глобального торга. Пора подводить итоги и оценивать произошедшее.
Для начала несколько фактов.
Получив по закрытым каналам информацию о намерениях Китая и России объявить в Петербурге о создании «валютного союза» в виде суверенного фонда, который сможет кредитовать экономики и отдельные проекты (и что самое главное – выпускать долговые обязательства), США резко обострили ситуацию вокруг Сирии, стараясь не допустить такого развития событий.
Появление такой альтернативы финансовой системе англосаксов – это страшная опасность для долларо-ориентированного мира.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Синтетика нам в помощь.
Победитель навеял своим постом  ;-)
В начале небольшое отступление. Представьте, что в одну руку Вы берете 3 стальных шарика, а в другую – 3 пластилиновых такого же размера.  Теперь сжимаете обе руки. Что получилось? Стальных шариков осталось 3, а из пластилиновых получился комок неопределенной  формы.
Тоже самое происходит и с опционными позициями. Казалось бы у победителя есть 3 разумные идеи: непропорциональный стрэддл, страховка от флэта и отскок от уровней. И графики по отдельности этих позиций выглядят как обычно. Но посмотрите как выглядит график общей позиции

Рисунок 1.
График прибылей и убытков всех трех позиций.



( Читать дальше )