Стоит признать, что стратегия на январь была весьма правильной и получила свое подтверждение в виде соответствующих рыночных движений. 

РФР сейчас выглядит запаздывающим, особенно по итогам относительной исторической динамики.

Индекс Доу — макс с 4кв. 2007, а мы максимум с сентября 2012 не можем перебить. Хотя стоит признать, что за время с 15.09.12 по 25.01.13 ситуация на мировых рынках драматически улучшилась.

В общем, сейчас есть все предпосылки для пробития вверх и ускорения. То есть переход в bubble-mode.

(p.s. курьезно, но обычно (не всегда), когда я пишу такие вот вещи, наилучшим образом работает именно обратная стратегия. Об обратных стратегиях я написал целую статью. То есть в данном моменте если я пишу о возможном ускорении роста, многие могут заключить что это лучший момент для шорта.

*** пост редактируется***.
Постараюсь рассмотреть вопросы:

• почему наш рынок такой мертвый?
• куда идут инвесторы?
• ну и проверить отставание нашего рынка

Сравним Доу и РТС по относительной шкале:


1. Наш рынок в 2 раза волатильнее. И это хорошо
2. Наш рынок растет очень хорошо с 15.11.2012, даже лучше американский рынок (больше %, и меньше относительная просадка)
3. В последние дни американский рынок чуть убежал вперед:



Некоторые коллеги обращают внимание на contrarian индикаторы.
Стоит отметить, что эти индикаторы имеют вероятностную природу, и плохо работают во время бумов или настоящих паник на рынке. 


( Читать дальше )

Сегодня я расскажу вам, как проигрывается капитал. Статья будет полезна:
 

• начинающим, 
• тем, кто считает себя достаточно опытным, но всё равно иногда проигрывает весь капитал (фактически  тоже начинающим)

Слив депозита, или слив капитала, происходит в несколько этапов:





Всегда происходит одно и то же. 

Вот характеристики каждого из этапов:

I. Временный нормальный трейдинг. 
    — трейдер использует стоп-лоссы
    — индекс капитала растёт (какое-то время трейдер торгует доходно)
    — хорошее психологическое состояние

II. Внезапный ощутимый минус (шок)
    — основной причиной является отсутствие стопа
    — порой может быть вызван чисто техническими ошибками (что-то забыл, сломался комп, а позиция осталась)

( Читать дальше )

Есть очень веселый сервис — генератор каламбуров http://www.sports.ru/titlemaker/?name=

В связи с тем были сделанны запросы на самые популярные фамилии рынка. Что-же, наслаждаемся ;)

Мартыновшкин труд (Мартышкин труд)
Кошмартынов наяву (Кошмар наяву)
Как баран на Мартыновые ворота (Как баран на новые ворота)
Мастер и Мартыновгарита (Мастер и Маргарита)
Камень Мартыновения (Камень преткновения)

Во всю Мартьяновскую (Во всю Ивановскую)
Поющие в Мартьяновнике (Поющие в терновнике)
Мартьяновенное чудо (Обыкновенное чудо)

Жук в Олейнике (Жук в муравейнике)
Олейник на оленей (Охотник на оленей)
Олейники-разбойники (Старики-разбойники)

( Читать дальше )

В 20, 30, да и в 35 лет вряд ли кто-то всерьез задумывается о своей будущей пенсии. С той нестабильностью, на которой выросло наше поколение, вообще многие сомневаются, что эта пенсия будет. Потому как мы прошли все, и дефолты и кризисы и войны по периметру государства. Но годы идут, и никто наперед не знает, что нас ждет в будущем, а островок, хоть какой-то стабильности, хочется иметь.
 

Хорошо, если получилось в трудоспособном возрасте обеспечить себе материальную базу, которой хватит безбедную жизнь, но не все так удачливы. Поэтому, про пенсию все же стоит задуматься.
 

Ниже актуальные на сегодняшний день расчеты и несколько «подводных камней» (рисунок можно увеличить, кликнув на него):

P.S. 216 месяцев «Возраст дожития»… Тактичности наших чиновников можно только удивляться! Дело даже не в количестве месяцев, дело в терминологии, разве этого заслужили наши пенсионеры…

2 недели назад я написал пост о том, что меня не устраивает то, как Финам «склеивает» фьючерс на индекс РТС, и решил сделать это самостоятельно. 

Собственно, если кому нужна склейка не 11 числа каждого месяца, а непосредственно в дату экспирации, то берите, скачивайте, не стесяйтесь (файл >66 МБ, архив 11МБ)! Последние четыре года я склеил и проверил на ошибки.

Ну и надо поделиться замечательной новостью со Смарт-лабом о предоставленной возможности! ;)

Особенности тестирования стратегий на данных по фьючерсу на индекс РТС:
— Вечерняя сессия появилась 30.05.2008 года (по ссылке данные только с 12.12.2008)
— клиринг 18:45-19:00 на РИ с 28.08.2009 года (до этого перерыв был с 17:45 до 18:00)
— Рынок начал открываться в 10:00 с 17.05.2010 года (до этого было 10:30)

( Читать дальше )

 


По мере приближающегося  падения вспомнился мартовский блог спайдела… Павел, в отличие от разнообразных аналов, всегда, в меру своих знаний и опыта, пытается помочь трейдерам-любителям сохранить свои деньги в момент резкого обрушения активов! Ссылку не даю, сори, кому интересно сами поищите у него в жж…по моему в начале марта писал.
 
  Итак, поехали! Что видно перед разворотом?
 
 
Устойчивый восходящий тренд,
максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
снижение волатильности
снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.Но сам механизм интересен. 

( Читать дальше )

Это перепост. Увидел статью где-то год назад в одном журнале, тот в свою очередь перепостил запись Барановского Дмитрия с другого сайта. Но идея настолько свежо изложена, и мысль настолько здравая, что хочется всё же разбавить перепостом свой блог, хорошим и качественным перепостом.

Ключевая идея — она составляет колоссальный разрыв между 95% трейдерами и остальными 5%. Это именно то, что позволяет мне делать деньги — и ничто другое.

Опять вернемся к той формуле: ПРОФИТ=А*В-С*D

где:

А-средняя прибыль в сделке
В — количество прибыльных сделок
С — средний убыток в сделке
D — количество убыточных сделок

Как нам увеличить профит?

Чайники сливают свой профит в букве С  — потому что не ставят стопы. Всегда нужно ставить защиту и сделать средний убыток как можно меньше.
95% трейдеров пытаются заработать в букве B. Как? Пытаются делать прогнозы, используют тот же теханализ, фигуры и т.п. — в общем все, что может подсказать направление рынка. Но рынок чрезвычайно сложная штука для предсказаний, поэтому сделать профит в букве 

( Читать дальше )

Наткнулся тут на интересную статью с описанием внутренней структуры работы метатрейдера и настроек сервера. Уверен многим сомневающимся по поводу форекса поможет окончатьльно отказаться от мысли участвовать в этом лохотроне:
old.h2t.ru/content/foreks-pravda-o-kukhnyakh-instruktsiya-po-metatrader4

Есть у меня одна...


( Читать дальше )