Часть I
Часть II
Не спец по предмету, но своими рассуждениями хочу поделиться. Если в чём-то не прав – тыкайте носом, скажу спасибо. Думаю, тем, кто первый раз столкнулся с VIX, будет полезно почитать эту заметку, особенно если вы умеете эффективно использовать чужой опыт.
 
Что такое VIX?
Что на самом деле торгует трейдер, когда покупает/продаёт фьюч VIX?
Что дают ноты (ETN) или паи фондов ETF, связанные с VIX?

Формальная часть

Итак, сам VIX — торговая марка (тикер) Чикагской опционной биржи.  Это индекс волатильности S&P500.
Формулы здесь разбирать не будем (лень переводить =), ибо они хорошо описаны в «белой книге». 
Какой вывод можно сделать из этого документа?

 

Реальные активы (все компании в составе S&P500) > акции этих компаний > суммарный взвешенный индекс S&P500 > фьючерсы на индекс S&P500 > опционы на фьючерсы S&P500 > индекс VIX.


( Читать дальше )

05.09.2012
Русский царь Владимир Путин скупает золото с огромной скоростью, и я думаю, что это вряд ли предвещает что-то забавное.
 
По данным Всемирного совета по золоту, российские золотые резервы выросли более чем в два раза за последние пять лет. Путин воспользовался финансовым кризисом для пополнения пятых крупнейших в мире золотых резервов, и продолжает тратить на золото около $500 млн в месяц.  

 
В августе выяснилось, что финансовые гуру Джордж Сорос (George Soros) и Джон Полсон (JohnPaulson) также купили значительное количество металла, но Путин особенно бросается в глаза.

( Читать дальше )

  Может кто уже читал, но хорошая тема это Долгосрочные инвестиции, конечно, для 95% сМарт-Лабовцев это будет не интересно — ведь Вам нужно здесь и сейчас, но в долгосрочных инвестициях у Вас больше шансов...

Портфель лежебоки,
или как за 12 лет увеличить капитал в 118 раз

Сергей Спирин, Журнал D` (Д-штрих) №17 (101), 20 сентября

Обывательское представление большинства начинающих и многих опытных инвесторов о диверсификации такое: не клади все яйца в одну корзину. Считается, что диверсификация помогает уменьшить риски инвестиций за счет снижения (усреднения) доходности. Обывателям и невдомек, что диверсификация на самом деле гораздо более интересная штука, которая при благоприятном стечении обстоятельств может не только снизить риски, но и увеличить доходность.

Изучением свойств диверсифицированного портфеля впервые заинтересовался Гарри Марковиц. В далеком 1952 году в своей статье Portfolio Selection («Выбор портфеля») экономист показал, что характеристики портфеля могут кардинально отличаться от характеристик входящих в него активов. Иными словами, объединение активов в портфель придает ему совершенно новые качества. За это открытие в 1990 году Марковиц был награжден Нобелевской премией по экономике.

( Читать дальше )

Дабы не нарушать традицию — периодически выкладывать свои скрипты — решил выложить очередное творение.

Исходник и краткая инструкция тут 

Писал в пору изучения QPILE


Кста, написан в блокноте :)

Недавно прошла робоконфа на Дерексе, где я был модератором круглого стола с частными алготрейдерами. В том числе обсуждался вопрос про языки программирования.

Существует легенда, что чтобы быть конкурентным алготрейдером надо писать исключительно на низкоуровневых языках, а еще лучше паять алгоритмы сразу в виде платы.

Это полная ерунда. Придуманная для отмазок теми, кто ничего не хочет делать.

Переход на более низкоуровневые языки нужен для того, чтобы зарабатывать БОЛЬШЕ денег. Рабочую стратегию можно написать даже в экселе. И да, если у нее много сделок, то совершенствование кода позволит зарабатывать больше.

Тут вот в чем беда для начинающих крутых программеров. В 2005-2009 годах на алго поднимались сумасшедшие деньги. На эти деньги покупалось в том числе развитие, то есть инфраструктура, серверы, разработки и ресерч. Эти люди сейчас лидеры HFT рынка. У них УЖЕ все есть, а у вас нет). От конкурентов они защищены тем, что сейчас норма доходности стартапа нового проекта будет достаточно низкой. То есть сейчас, чтобы быть в топе HFT надо вложить кучу денег, а прибыль от этих денег во первых, не факт, что появится, а во вторых  не так уж и много, как мечталось бы. А самое главное, это сроки!!! Прибыль пойдет не скоро.

( Читать дальше )

Час слева — определяет внутри дня вход

Дневной справа — определяет в какую сторону вход


Индикаторы

Боллинжер - http://ta.mql4.com/ru/indicators/trends/bollinger_bands
SМА 55 - http://ta.mql4.com/ru/indicators/trends/moving_average


Логика

SMA 55 — выше цены на дневке — ищем вход в шорт
SMA 55 — ниже цены на дневке — ищем вход в лонг

Боллинжер разделён на два канала если цена двигается вверху канала — Лонг внизу Шорт

на часовом графике ищем вход внутри дня и выход

обращаем пристально как закрываються свечи на краях боллинжера

( Читать дальше )

Доброе утро!

На завтра на смартлабе запланировано 2 обучающих вебинара: 

Технический анализ с использованием линий S/R, MACD и Ишимоку

Квадрант денежного потока или как стать богатым на бирже!

Чтобы записаться на них, достаточно пройти по ссылкам или зайти на страничку вебинаров на смартлабе.

Новости вебинаров на смартлабе:
1. мы добавили список заголовков всех прошедших вебинров на главную страницу вебинаров (http://webinar.smart-lab.ru/)

2. мы добавили возможность вставлять на страничку каждого вебинара его запись с ютюба. Теперь вы можете посмотреть запись прямо на смартлабе. Очень рекомендую посмотреть например запись вебинара Дмитрия Власова:

Генератор МТС — где брать идеи и как создавать торговые стратегии

Это на самом деле был самый информативный вебинар на смартлабе. 

Т.к. Zenstation предложил интересный статсайт. Это побудило меня дать ссылки на два статсайта.
Первый это гугловский google public data, удобен тем, что статистика из различных стран, собрана в одном месте, есть функция поиска, построения графиков.
Второй-это gapminder. Пожалуй, самый интересный сайт о статистике с интуитивным интерфейсом. Он в интерактивной форме даёт данные по всем странам мира. Причём можно смотреть в динамике изменение показателей различных стран. На оси абсцисс и ординат можно менять любой показатель. Тут демо-видео как пользоваться. Допустим возьмём по оси Х ВВП на душу населения по ППС, а по оси У, абсолютный ВВП по ППС смотрим здесь выбираем интересующие страны и двигая ползунок времени видим как в динамике менялась экономическая ситуация одной страны по отношению к другой. А если скажем вам скучно, то на ось х ставим median age и видим вот

( Читать дальше )