Сегодняшний урок содержит стратегии, которые вы сразу же можете использовать на рынке. Мы обсудим, как торговать прайс экшн на ключевых уровнях. Ключевые уровни появляются в разных рыночных ситуациях, и мы можем объединить эти ключевые уровни с простой стратегией прайс экшн для получения стратегии с высокой вероятностью.

Ключевые уровни являются основой технического анализа и торговли прайс экшн. Сосредоточившись на чистой динамике цены и ключевых уровнях на рынке, мы можем устранить беспорядок и путаницу, которые присутствую во многих стратегиях, и вместо этого торговать с четким и объективным мышлением.

Все графики в этом уроке дневные.

Торговля от поддержек и сопротивлений в тренде

Торговля за доминирующим дневным трендом является основным методом, который я использую для торговли. Большая часть моего курса посвящена анализу трендов, и учит трейдеров торговать простые стратегии прайс экшн в контексте рыночного тренда. Мы можем смотреть за сигналами прайс экшн сформированных на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, которые создаются в результате естественных приливов и отливов рыночного тренда.

( Читать дальше )

1. Запускаем студию, меню File — New project. Visual C# — Class library, не забываем поставить .NET Framework 2.0.



2. Добавляем ссылку на сборку WealthLab'a (WealthLab.dll). Add Reference — Browse — ищем папку с WLD (как правило это c:\Program Files (x86)\Fidelity Investments\Wealth-Lab Pro 5\ ). Выбираем WealthLab.dll. Жмем OK.

( Читать дальше )

Уважаемые читатели Smart-Lab. Здесь собралось трейдерское сообщество и приверженцы разных стилей торговли. Сегодняшний пост будет интересен тем, кто торгует системно и использует для построения и тестирования торговых стратегий программу Wealth-Lab.

Многие из Вас пользуются этой программой (как по официальной лицензии, так и всякими левыми способами), однако полноценной инструкции по программированию стратегий в велсе на русском языке с помощью C# и WealthScript — не существует. Во всяком случае мне найти не удалось.



Для тех, кто владеет английским — это не проблема, т.к. существует WealthScriptGuide — очень хорошее описание о том, как программно строить такие торговые стратегии в Велсе. Но думаю, что знатоков английского не так уж и много.

( Читать дальше )

Обещал выложить книжки по математике, начиная от азов, теорвера, и заканчивая моделями числовых рядов и машинным обучением.
Структура примерно такая:
1. basic  - матан, линейная алгебра, если прогуляли/никогда не знали/ничего не помните
2. probability — базовая теория вероятности/статистика
3. time_series — стандартные(в основном стационарные) статистические модели числовых рядов
4. advanced — про продвинутые модели и машинное обучение
bonus. cointegration/r/bayes — про коинтеграцию, R (пакет для стат. расчетов), и Байесовскую статистику

Ссылка на книги  

Уважаемые смартлабовцы, сегодня хочу рассказать о том, как я веду свой журнал сделок.
Считаю, что это именно та вещь, которая позволила мне совершить шаг, оставивший позади этап непрерывных сливов и поднявший меня на ступеньку, название которой скорее «нестабильная прибыльность» :)
Весь журнал в Excel’е, разбит на несколько листов.
*********************************
 
1 лист. Финансовый план.


Эту страничку я подсмотрел в журнале одного известного трейдера в Интернете. Простая и удобная табличка: вбиваешь свою начальную сумму средств, вбиваешь желаемую денежную цель и вбиваешь предполагаемую доходность своей стратегии за месяц.
В рамках стажировки Клуба, я использовал таблицу по-другому: мне нужно было заработать около 60% к депозиту за 3 месяца и рассчитывал на сколько нужно продвигать депозит каждый месяц, чтобы не выбиваться из графика. В моем примере математика простая, но можно провернуть расчеты и сложнее :).


( Читать дальше )

Продолжая параллель, проведенную nsv-trader между трейдингом и спортом ( http://smart-lab.ru/blog/50568.php ), отмечу следующее. Да, действительно это похоже на трейдинг.  Почему я решил написать ответ на пост nsv-trader. Дело в том, что я занимаюсь по аналогичной программе, но по отжиманиям от пола.

Сейчас идет 5-я неделя по таблице — 145 раз в 5 подходов. А реально начинал я в начале марта с 40 раз (больше было невозможно), но тренируясь уже около 2-х месяцев, я отжимаюсь 145 раз, и уверен, что через 3 месяца буду отжиматься 260 раз (занимаюсь через день). В фитнесе, как и в трейдинге надо поддерживать форму. Если заниматься по программе регулярно и не форсируя, то «просадок» как в трейдинге не будет. Я говорю о «просадках» в течение этих 15 этапов. В этой таблице мы видим конечное число этапов. Как сказал мне тренер, после достижения 15 этапа можно отжиматься по 300 раз через день. Дальше  уже повышать нет смысла. Фигура будет итак идеальна. Так вот,

( Читать дальше )

Пишу в первую очередь для себя, но, может, кому-то окажется полезной моя статья. На днях провел параллель между трейдингом и спортом. Представьте, что вы не трейдер, а спортсмен. Пусть ваша цель не ХХХ денег, а, скажем, ХХХ подтягиваний на турнике. У вас есть график результатов. Например, такой:
 
И вы целенаправленно идёте к цели. Каждый день с понедельника по пятницу в одно и то же время вы подходите к перекладине (терминалу?) и выполняете упражнения. Ваша сила растет, видно, как вы прибавляете, как крепнут руки и плечевой пояс, как растет число подтягиваний (депозит?).
И тут вы понимаете, что это возможно, что нет ничего сложного. Однажды позволяете себе пропустить денек, и на следующий день, впринципе с тем же успехом, продолжаете свой путь к цели.

( Читать дальше )

Друзья — всем привет!
Разрешите Вам представить мега ядрёную софтину)))
Но на мой взгляд достаточно удобную и помогающую лишний раз не делать ошибок в торговле!

Итак калькулятор трейдера:

Цель калькулятора трейдера – посчитать потенциальный риск/доходность сделки исходя из параметров (цена входа, стоп лосс, цель, кол-во контрактов) и оптимизировать размер позиции если риск сделки больше той суммы, которую трейдер готов потерять.

Приглашаю скачать Калькулятор трейдера и опробовать в действии!

а вот ссылка на справку к калькулятору 

Жду вашего отклика, что нравится а что нет?
Что хотелось бы добавить?

 

По моей просьбе первую лекцию моего видеокурса учебный центр сделал открытой и общедоступной. Она здесь. В этой лекции по возможности «на пальцах» изложены понятия теории вероятностей, необходимые для корректной формулировки основной задачи, решаемой при построении торговых алгоритмов — задачи статистического прогноза будущих приращений цен.

С уважением

В пятницу 6-го апреля состоялся первый в России вебинар Дэна Шеридана (Dan Sheridan). На этом вебинаре Дэн рассказал о своём подходе к торговле, и в качестве примера привел стратегию Железного Кондора. Данная стратегия основывается на двух параметрах: на временном распаде и статистической вероятности. Дэн говорит о том, что придерживается трёх основных вещей:

1. Один и тот же инструмент
2. Одна и та же стратегия каждый месяц
3. Риск-менеджмент (дисциплина)

При этом, когда он открывает позицию, то сразу выставляет связанный OCO -ордер (one cancel other – один отменяет другой). Который позволяет либо взять прибыль (тэйк-профит) или зафиксировать убыток (стоп-лосс). Цель по прибыли 15% от вложенных средств в позицию, убыток не должен превышать прибыль*1,5.
Дальше Дэн говорит, что имеет в году в среднем 9 прибыльных месяцев и 3 убыточных.
Я решил сделать симуляцию его подхода. Пока только за 2008 год.


Источик: http://optiontraders.ru/