Посмотрел  выступление Алексея Каленковича на тему размера плеча: smart-lab.ru/blog/video/9278.php Рассказывает здорово! Очень просто, практически без формул, объясняет какое должно быть плечо и почему.

Хочу тоже сказать пару слов на тему правильного плеча, добавить немного конкретики.

Когда рассказывает Каленкович, который сам, наверно, уже давно работает с правильным плечом, ничего особо драматичного нет. Выглядит так, как будто люди работающие с правильным плечом зарабатывают чуть больше, чем те, кто не считает плечо, а например, работает с лотом равным 50% от депозита. То есть, выглядит так, что неправильное плечо — это плохо, но не сильно страшно.

На самом деле, всё гораздо суровее. И неправильное плечо легко сольёт депозит при работе даже неплохой прибыльной системой.

Посмотрим, такой пример.
Допустим, у нас система, которая выигрывает с вероятностью 70%, проигрывает, соответственно, с вероятностью 30%, а размер выигрыша и проигрыша равны, грубо говоря, стоп-лосс равен тейк-профиту. Это не просто хорошая, а отличная система. Да что там, отличная, не отличная, а чистый Грааль! Вот, например, график эквити для такой системы постоянным лотом:

( Читать дальше )

прошу прощения за задержку.
во-первых, записывал долго...
потом оказалось что файл на выходе весит 52 ГБ!!!!
Бред! Не мог его никак отконвертировать, а в итоге отконвертировал с оч низким качеством:((( Сорри. Но звук вроде нормальный! 

Ответил на все вопросы, как и обещал 

Перепост с моего блога:
www.trader-journal.livejournal.com

Нашел у себя на компьютере статью, решил выложить. К сожалению, автора статьи не знаю.

Была ли у вас когда-либо проблема, что вы не могли найти простое решение, пока кто-либо не укажет вам на него?
В прошлых статьях, я упомянул моего сына, его влечение к гольфу. До этого года он работал над проблемой исполнения своего замаха, которая мешала ему выполнить правильный замах и удар.  Он заканчивал свой замах до конца не выполнив поворот к лунке, и его голова всё также смотрела вниз на биту. Джос отрабатывал замах с парочкой профессионалов, чтобы улучшить технику поворота бёдер и помочь себе выполнить замах точно. И в то время как некоторые тренировки были удачны, он никогда не придёт к хорошему результату. Затем, на одном по видимому чудодейственном уроке, местный профи показал Джосу  в точности, что он делает. Несмотря на то,  что он имел прекрасный замах, он не поворачивал свою голову и не мог проследить полет мяча своими глазами. Это в свою очередь приводило к тому, что голова была опущена вниз, высматривая, куда упадет мяч. С его головой, остающейся на месте, его плечи, торс, и конечно его бёдра были зажаты в завершении замаха. В теч. 5 минут, новый профи заставил глаза и голову Джоса повернуть вверх и смотреть, как мяч летит по направлению к лунке, которая оставляла неподвижным его тело в прекрасном порыве. Это было чем-то таким простым, и сейчас, взглянув в прошлое, так совершенно очевидно. Но Джос не мог решить проблему без постороннего взгляда на его замах с новой точки зрения. На этой неделе я заметил ту же самую ситуацию среди трейдеров с которыми я работал.

( Читать дальше )

Очередная парочка интересных статей попалась в инвестопедии. Там вообще много чего хорошего, но не всегда попадается на глаза. Перевод вольный, с толкованиями.
***
Закрывать ли длинные позиции во время снижения рынка (и котороткие во время роста)  или нет? как дать прибыли течь и не остаться в дураках?
Часто бывает, что позиция закрывается, и затем мы наблюдаем, как цена продолжает своё движение уже без нас. Это, безусловно,очень огорчительно, но этого можно избежать, если разобраться с тем, что такое восстановление.
Восстановление — это временный разворот цены в пределах более значимого тренда.

Есть несколько ключей, позволяющих различить, является ли это движение временным или более вероятно, что это — разворот.


( Читать дальше )

Упрямство в торговле хорошо в одном случае — в изучении рынка. Но никак не при торговле и постановке целей движения цены. Всегда надо уметь отказываться от целей, если рынок не желает идти в этом направлении. Иначе выйдет дороже. Цель, конечно может и исполнется, но это уже надежда и везенье, а не выверенная торговля, к которой нужно стремиться. На примере, я попытаюсь показать насколько важно отказываться от своего мнения если, рынок, ну никак не жалет идти с Вами в ногу.

Идентифицируем треуольник.



Вход на пробое. Определяются цели. Выставляется стоп на лоу пробойной свечи.



( Читать дальше )

 
1.1 Quik. Знакомство с программой.

 
1.2 Quik. Подключение программ на Qpile.
 
 
 
 2.1 Wealth-Lab. Часть 1
 

 

( Читать дальше )

На выходных я читал книжки и попутнозаполнял финансовый словарь на смартлабе с целью систематизации собственных знаний, ну и ради общественной пользы конечно!

Вот моя наиболее полная статья:уровень поддержки
А вот наиболее информативная и полезная выдержка из нее:

Стратегия
Использовать уровень поддержки можно несколькими способами:

1. Покупать на линии поддержки.
2. Продавать после пробоя линии поддержки.
3. Покупать после ложного пробоя вниз.
4. Продавать после возврата вверх к пробитому снизу вверх уровню поддержки

… наткнулся на такую. Я не помню, сколько этим записям лет, но думаю, что это было в момент 40% -ной просадки по ДУ.



  Я всегда вёл разбор всех рыночных ньюансов и стоставлял «фотографию» моего торгового процесса. Делал я это всё письменно, поскольку считаю, что так эффективнее.

Содержание записки:

1. Теряю в том случае, когда пересижываю убыток в надежде на ход в мою сторону.
2. Часто пересиживаю прибыль из-за того, что сильно уверен в том, что цена обязана доститчь цели, хотя это глупо.
3. Необходимо определить ситуацию, когда цена пошла не так. (это к риснуку, где изображён треугольник) Например: в этой точке выходить, т.к. явно указывает на нежелание рынка идти вниз.

( Читать дальше )

Я не пользуюсь индикаторами, не рисую уровни, не черчу каналы, не ловлю развороты, я работаю тупо на пробой максимумов / минимумов на графиках.
 
Минус в том, что нужен тренд, а он не всегда есть. Плюс в том, что хоть где-то тренд как правило есть, так что пару инструментов для работы всегда можно найти.
 
Также минус в том, что стопы иногда приходится ставить далеко, если жду пробоя вверх, то стоп ставлю под каким-то значимым дном. Получается далеко, если выбивают — то бывает больно, но выбивают редко. Мне подходит.
 
Основной вопрос — что будет после пробоя уровня / выхода из диапазона — бурное продолжение или возврат назад. На 100% тут не угадаешь, но есть одна штука, которую можно использовать в качестве подтверждения. Работает только для валют и металлов, так что труженикам ФР — пардон:) Но остальным может пригодиться.
 
Компания OANDA, канадский брокер, абсолютно безвозмездно, то есть даром, демонстрирует у себя на сайте соотношение длинных и коротких ордеров, причем делает это с очень небольшой задержкой — на дневном графике всего около 30 минут. По сравнению с СОТ, задержка которого составляет неделю, это довольно щедро.


( Читать дальше )

  Насколько это частая и досадная ситуация, которая невероятно раздражает неискушенного трейдера-новичка, когда выносит по стопам и цена уходит в ту сторону, в которую изначально была открыта позиция, но уже без вас. Обычно сразу вспоминается мистическая рука рынка, куловоды и т.п. Как правило, это наиболее «сладкий момент» сразу же брать убыток, и входить заново в рынок. Это называют ложным пробоем. Но новички, скованные неудачей от сделки, наврядли перезайдут. И им остаётся только наблюдать, как цена уходит без них, да еще и с большей силой. Движение пропускается. Ну а если не успел сесть в уходящий поезд, то уж лучше его не догонять, а подождать следующей остановки, иначе дороже выйдет.

Вот иллострация к такой ситуации.


  Прошёл значительный объём превосходящий предыдущие, так называемый спайк. Как правило это вынос стопов. Так вот после определённых паттернов перед и после этой  спайковой свечки можно заходить против пробоя. Как минимум, будет отработано движение до открытия пробойной свечи. Повторюсь, только после ОПРЕДЕЛЁННЫХ КОБИНАЦИЙ СВЕЧЕЙ, поскольку не каждый спайк можно торговать таким образом.

  Пищу для размышлей дал. Ищущий найдёт. Это рабочий паттерн, и, торгуя только его, можно регулярно уносить прибыль с базара.