В прошедшие выходные -17 и 18 февраля в Лондоне прошла очередная международная  трейдерская конференция с участием Rob Booker (Роб Букер), основателем знаменитого робота “Finch” (Финч). Среди приглашенных были разноплановые спикеры, делившиеся своими достижениями, советами и наработками в разных областях трейдинга. Масса полезной и интересной информации, как для начинающих, так и для матерых трейдеров.

Рассматривались темы преимущества и лимитации алгоритмической торговли, способы оптимизации для снижения максимальной просадки на примере робота Финч, предлагаемые ограничения  в законодательстве для снижения кредитного плеча форекс брокеров, работа с криптовалютой и много другое. Мне посчастливилось присутствовать на этой конференции, и хотелось бы поделиться основными моментами.

В этот раз был лайв стрим конференции, так что можно полностью увидеть выступления всех спикеров, вопросы и обсуждения. Выкладываю внизу линк на запись (на английском языке). 

( Читать дальше )

Это не торговый робот, а аналитический. Первую его версию я уже выкладывал здесь. 

Робот предназначен для долгосрочных фундаментальных инвесторов. Это попытка подружить Уоррена Баффета с техническим анализом.
Робот анализирует отраслевые индексы и все входящие в них акции. В обойме робота 91 инструмент, в том числе Индекс ММВБ, РТС и три валюты: доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар.
---
В основе робота две скользящие средние:
1. Мувинг с долгим периодом 52 недели (год)
2. Мувинг с коротким периодом 13 недель (квартал)


( Читать дальше )

Всем привет, записал небольшое видео, показать,  как формируется отбой от уровня в стакане. Примерно так выглядит 70% моих сделок внутри дня.




( Читать дальше )

Что значит стратегические поддержки и сопротивления?
Есть принципиальная разница в каком контексте находится то или иное накопление. Его положение относительно графика наделяет его разными свойствами.
Чем визуально ниже находится часовая поддержка в рамках дневного графика – тем она сильнее как поддержка.
Чем выше часовое сопротивление относительно дневного диапазона – тем оно сильнее как сопротивление.
Самую большую позицию по тренду надо брать вблизи его начального источника и по мере роста, уменьшать лот, т.к. чем дольше продолжается рост, тем более слабые поддержки формирует рынок, соот-но и вероятность успешных сделок падает. Пример:

Рыночный баланс.


( Читать дальше )

ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Очень интересно узнать, кто какие методы использует для для избежания подгонки (overfitting) системы.

Я лично ничего, кроме форвард тестирования для себя пока не нашёл. Поделитесь, если кто сталкивался и успешно использует подобные методы.

Что можете сказать про алгоритм бустинга AdaBoost?

У меня в гостях легендарный опционный трейдер Игорь Такоев, также известный как Кен из «Финам» и засвеченный (в позитивном плане)  в конкурсе ЛЧИ.


( Читать дальше )