Конкурс ЛЧИ-2017 в разгаре и у нас c @r0man уже готова новая версия для анализа участников конкурса 2017 года.
Напоминаю, что там есть:

1. Показывает все сделки на выбранном инструменте с размером выбранной свечи (график может быть как статичен, так и интерактивный),
дополнительно показывается накопленная позиция, PnL, доход и просадка
2. Приводится подробная текстовая статистика по сделкам, как по полным трейдам (открытие-закрытие), так и по дням. Приводятся диаграммы доходности, просадки по дням
3. Имеется подробнейшая таблица (будет позже, по мере накопления данных) со статистикой по всем участникам и всех их торгуемым инструментам за все время конкурса 
4. Приводится диаграмма рассеяния результатов участника выбранного участника, относительно всех участников по всем трем площадкам (срез рынка)
5. Также имеется подробная статистика по всем участвующим брокерам
6. И дополнительно имеется возможность выгрузить графики, таблицу в файлы doc или 

( Читать дальше )

Хочу затронуть такую тему, как создание торгового алгоритма на основе технического анализа.

Тема очень важная. Рынок субъективен, одновременно можно смотреть и вверх, и вниз при оценке различных параметров в попытке угадать «верное» направление последующего движения. Большинству это не удается, ошибаться могут даже крупные игроки. А бывает и так, что выбрал верную сторону, но задал слишком маленький риск, выбросило. Или наоборот, немного не дотянули до профита и как итог либо минус, либо безубыток. Кто-то после четырех убытков подряд боится зайти в пятый раз, но именно этот раз приносит долгожданное профитное движение. В этой статье я опишу, как сам с этим «борюсь», возможно, это кому-то поможет создать свой торговый алгоритм. Сначала опишу сам подход.

• 1. Оценка рыночных движений должна происходить одними и теми же инструментами. Оцениваете рынок только простой скользящей средней – оценивайте только ею. Оцениваете простой скользящей и объемом – оценивайте все движения только ими. Оцениваете объемом и кластерами – делайте только так. По факту это всего лишь кубики, из которых мы собираем рабочую комбинацию. Нет волшебного ГРААЛЯ, единственно верной торговой системы. Из самых разных кубиков можно собрать разные комбинации и получить самые разные статистики, из них будут и плюсовые, и минусовые стратегии. Как-то давным-давно я приходил на стажировку в дилинге форексной компании, они работали на заемные деньги.  Сидел, торговал, рядом со мной был трейдер. Он перебирал индикаторы на своем графике в попытке определить движение. Что-то у него получалось. Остальные делали также. Из другого кабинета вышла девушка и сказала, что купила какую-то валютную пару, на что начальник отдела сказал, что шортил ту же валюту. Ее ответ был: «Как это? Мне надо, чтобы вверх пошло, она же пойдет вверх?». Примерно через год компании на рынке уже не было. Думаю, подход не самый разумный. Что говорит система, то и делай, неважно, кто в какую сторону смотрит. Поэтому большая часть аналитики – просто бесполезный мусор для трейдера. Перебором инструментов и мнений мы подкрепляем предубеждение, которое сидит в нашей голове на тему рынка, при этом можем не замечать реальную ситуацию и того, что говорит наш алгоритм. Это не допустимо, торговля превращается в хаос. Я торгую уровни старшего ТФ (конкретные паттерны), вход делаю по сигналу младшего ТФ, больше не смотрю ничего. Если есть паттерн на старшем ТФ, но нет сигнала, я не зайду, пусть даже и дадут в последствии профитное движение.

2. Сбор статистики можно осуществлять двумя подходами: выдвижением гипотезы или сразу оценкой реальных рыночных движений. Выдвижение гипотезы: «Я хочу работать от уровней дневного графика на отскок с риском 300$ и профитом 1500$ на лот/контракт», — после этого смотрим, как это отрабатывает и корректируем неудачные моменты, если у системы есть потенциал. Оценка реальных рыночных движений: «Я буду чертить уровни на дневном графике, посмотрю, что чаще всего на них происходит (отбой, пробой, ложный пробой, боковик), как это происходит, вычислю средние стоп и профит, которые дает рынок и построю на этом торговую систему». Я придерживаюсь больше второго метода, хотя они оба рабочие.

( Читать дальше )

Написал для всех желающих робота-советника. Он автоматически анализирует множество акций по следующим индикаторам:
Мувинг с долгим периодом.
Мувинг с коротким периодом.

Робот не торгует, только анализирует рынок.
В КВИКе он выглядит так:


( Читать дальше )

1. Как вы впервые заинтересовались инвестициями и торговлей на рынках?

     Еще в 1997 годах я интересовался миром финансов, любил смотреть фильмы об инвестиционном бизнесе, изучал соответствующую литературу, а уже в 2006 году начал проводить свои первые сделки на фондовой бирже.

               2. Когда Вы впервые почувствовали что станете элитой финансового мира – супертрейдером?

     Это было моим врожденным чувством и желанием добиваться успеха в том деле, которое считаю своим призванием в жизни, а в дальнейшем это признали и другие инвесторы и трейдеры. Не хочу хвастаться, но меня знают не только в России.

               3. Расскажите о ваших первых шагах удачах или неудачах?

      В первых сделках на бирже мне очень повезло, это был удачный момент входа, и удалось несколько раз прокатывать сценарий покупки Газпрома по 240 и продажи по 300, неудач у меня не было, как ни странно. Многие не верят что у меня не было неудач, но на рынке есть и другие супертрейдеры у которых не было неудач. Например, как Вы знаете, Александр Герчик закрывает все месяцы «в плюсе».

( Читать дальше )

        Разные истории успеха последнее время на смартлабе появляются, аж радостно за людей. Если правду пишут… Историй неуспеха правда тоже хватает.

         Поделюсь и я своей историей. Итак: тюрьма, сума и прочие радости жизни))))

        Я родился в Москве, в семье педагогов. Учился в английской спецшколе. Поступил в МГУ на экономический. Это было круто! МГУ! Мечта!!! Но это было начало девяностых, времена бурные, мутные. МГУ- это было всегда сосредоточение золотой молодежи – ребята с деньгами, на тачках, рассказы о походах в рестораны и казино. Ну и я очень хотел прикоснуться к этой жизни как можно скорее. А тут еще влюбился)))) Девушке хотелось пыль в глаза бросить… И стал я искать easy money.  В итоге, кончилось все очень грустно и я через некоторое время, как и многие такие искатели «простился с вольною Россией» причем аж на 12 лет. Вот это был epic fail. Не буду вдаваться в подробности, но было тяжко. Тяжело морально – понимать, что твоя жизнь рухнула, тяжело физически. Четыре года, пока шло следствие и суды быть в камере где находится 120 человек на 36 мест. Позже, на зоне под Рязанью было гораздо легче. Там занялся спортом и очень много читал. Читал сутками. Религия, философия, экономика, юриспруденция.Так как злостным нарушителем не был и родители подсуетились, через 7 лет вышел на так называемую расконвойку (это когда живут снаружи периметра) а еще через год досрочно освободился. Так вот на этой расконвойке я и стал впервые торговать на ФР! Вы про такое слыхали? Нет? Ну значит, я уникален))))

( Читать дальше )

Итак, завершился мой почти год (без полутора месяцев) использования тслаба в боевых торгах. Всего я покупал до четырех ключей одновременно (экзанте, финам, айтиинвест, хутрейдс). Это чуть более 200к рублей в год. Смотрел я на качество этого продукта глазами алготрейдера, рассчитывавшего на 2-3 сделки в день, не более, для которого важна реакция на сигнал не более 10-50 мс, имея за плечами опыт собственной разработки роботов в связке lua+quik, а также персонально под меня сделанный софт профпрограммистом (софт заточен под транзак). В максимуме при трампособытиях тслаб управлял позицией в 30 млн р. Сразу скажу, что все издержки на эксперимент с тслабом отбиты и заработаны деньги. Это вполне реальный продукт для заработка.

Минусы:
1. Почти отсутствует документация.
2. Слишком высока решающая роль личного фактора (надо сидеть на форуме и со всеми общаться).
3. Странная политика по развитию продукта.
4. Странная ценовая политика.
5. Нестабильность самой программы (может вдруг упасть на ровном месте).

( Читать дальше )

Робот, который Вам не понравится!? (Часть !!)
(с картинками…)

Начало тут: https://smart-lab.ru/blog/416059.php

     В предыдущем посте я попытался развить тему, что робот, не обязательно HFT. Бывают и другие.

     Конечно, мой пост не стал фурором на смартлабе, но к этому я и не стремился. Но, заметил, что некоторые немного гневно отнеслись к моему повествованию, другие просто почитали, а кто-то и плюсов понаставил!

     Развилась небольшая дискуссия, но вялая и не продуктивная, хотя интересные мысли присутствуют. Я это расцениваю так – тема интересна, но нет продукта для обсуждения.

     Народ явно опечалился отсутствием картинок!
     И я солидарен и согласен, что к таким постам должны быть картинки!

И они будут!

Но, прежде – немного предыстории:

     Я, в далеком 2009 году решил написать робота. До этого тоже были попытки, но на языке QPile – это просто жуть. К тому же, ни как не протестируешь. Затем был МТ4, и вполне успешно, но это другая история. И вот, в ноябре 2011, я начал писать проект, в котором хотел воплотить то, чего не было ни в одной среде для разработки роботов. Я принял решение и купил лицензию на Embarcadero Delphi. Решение спорное и я одно время часто задумывался, а правильно ли я поступил? Но, я это сделал и поэтому мучить мозг не стал! В итоге я написал свою торговую систему полностью на Delphi, с использованием TransaqConnector. Этого не хватает для коммерческого использования, но для личных нужд – вполне! Поэтому, всё то, что вы увидите – это то, чего почти достаточно! Я многое хотел бы доделать и переделать, но это пока не цель.

( Читать дальше )

И робота должен написать каждый сам. Да, каждый, особенно новичек, и сам.
Сейчас, по прошествии немалого, с моей точки зрения, пути в трейдинге, ответственно заявляю: 
1. Робот поможет Вам оттестировать Ваши стратегии, именно во множественном числе, не только на истории, но и в настоящем. Достаточно подключить демо-счет.
2. Робот поможет разработать оптимальные для Вас ММ и РМ.
3. Написание робота не позволит Вашим мозгам сохнуть или пухнуть от безделья. Вместо просмотра всякой хрени и зловредного времяпровождения, зачастую ухудшающего Ваше здоровье, физическое и психологическое, Вы окунетесь в интереснейший мир, мир логики и математики, мир, в котором все Ваши цели достижимы, но не иссякаемы.
4. Вы перестанете бояться рынка, а будете наблюдать за ним, практически, с научной точки зрения. 
5. Вы научитесь объективно оценивать Ваши достижения и ошибки. Перестанете выискивать виноватых «куклов» и подлых брокеров, охотящихся за Вашими стопами и депозитами.
6. Вы повысите Ваши умственные способности, уравновесите нервную систему, возможно, начнете снисходительно относиться к чужим недостаткам и уважать чужие достоинства.

( Читать дальше )

Мой канал YouTube.