Поиск своего стиля

В предыдущей части, где я показывал вам настройки громкости, я не придерживался какого-либо конкретного таймфрейма. Причина в том, что эти настройки могут быть применены к любому таймфрейму, потому что профиль объема действительно универсален и не зависит от времени.

Вы можете использовать его для внутридневной торговли, свинговой торговли или для планирования своих долгосрочных инвестиций. Важно найти то, что подходит вам лучше всего, а затем овладеть методом. Если вы все еще находите свой стиль, то я предлагаю вам попробовать все это и посмотреть, что вам больше всего подходит.

Внутридневная торговля

Я предлагаю вам провести свой внутридневной анализ на графиках от 5 минут до 1 часа (я предпочитаю 30-минутные графики). Посмотрите на настройки объема, которые я вам показал, и определите самые сильные зоны поддержки/сопротивления на основе объема.

Торговые инструменты для внутридневных сделок

( Читать дальше )

Торговые установки профиля объема

Теперь я покажу вам торговые установки, которые я использую в своей повседневной торговле. Это основные, основные установки, которые я использую. Я никогда не вступаю в сделку, если нет ни одной из этих установок.

Все установки можно использовать с любым таймфреймом. Я предпочитаю 30-минутные графики для внутридневной торговли, 240-минутные или дневные графики для свинговой торговли и дневные и месячные графики для планирования долгосрочных инвестиций.

Установка профиля объема №1: Установка накопления объема

Как я уже говорил ранее в этой книге, крупные институты, которые перемещают рынок и манипулируют им, создают свои огромные торговые позиции в боковых каналах ценового действия (областях вращения).

После того, как они накопят достаточно объемов, то есть после того, как они полностью войдут в свои позиции, они начнут сильную и агрессивную активность по покупке или продаже, чтобы сдвинуть цену. Они стремятся сдвинуть цену в направлении своих вновь накопленных позиций. Исходя из этого, мы знаем, что, если существовал боковой ценовой канал, за которым следовал значительный восходящий тренд, сильные покупатели накапливали свои покупательские позиции в ценовом канале. Если, с другой стороны, был боковой канал, за которым последовала сильная распродажа, то мы знаем, что сильные продавцы были ввод своих позиций на продажу в канале.

( Читать дальше )

Торговые Стратегии Ценового Действия

Давайте теперь немного отойдем от теории и рассмотрим некоторые торговые стратегии, основанные на ценовом действии. Я использую все эти стратегии в качестве подтверждения своих основных стратегий. Мои основные стратегии основаны на профиле объема и институциональной торговой логике, о которых я упоминал ранее. Мы перейдем к этим стратегиям позже в разделе «Профиль объема». Теперь я покажу вам стратегии, основанные исключительно на ценовом действии.

Чтобы мне было совершенно ясно – я использую эти стратегии ценового действия в качестве подтверждения для своих основных стратегий. Например, когда моя основная (основанная на объеме) стратегия показывает мне торговый уровень, и я не совсем уверен в этом, я пытаюсь найти какую-то другую стратегию ценовых действий, которая подтвердила бы мою первоначальную торговую идею. Чем больше подтверждений я найду, тем лучше.

Тем не менее, если вам действительно нравится любая из этих стратегий ценового действия, вы можете торговать ими как самостоятельными стратегиями. Давайте теперь посмотрим на них один за другим:

( Читать дальше )

Недавно мне попался вот такой ресурс одного иностранного трейдера. Скачал его книжку про Профиль объема и мне она очень понравилась своей простотой изложения и отсутствием заумной воды. Плюс ко всему изложен не классический способ торговли с использованием профиля объема. 
 

Далее я буду излагать конспект со своими комментариями. 

Введение

Автор рассказывает о своем жизненном пути и поясняет, что использование профиля объема не является волшебной пилюлей. Описанная им методика торговли подойдет далеко не всем, и он не беспокоится о том, что если много трейдеров начнут использовать его метод, то он перестанет работать. Поскольку «розничные трейдеры, такие как вы и я, составляют всего 3,5% от всех торговых объемов. Остальное-институты».

Price Action

( Читать дальше )

Думай как математик. Как решать любые задачи быстрее и эффективнее.
Эл. книга t.me/kudaidem/2126


( Читать дальше )

Приветствуем. 

Иногда ну очень сложно придумать заголовок статьи… потому сильно не ругайтесь)

Основная идея заключается в том — что при работе с объемами, или размером бара, при составлении паттерна — часто используется фиксированная константа. ну например размер бара должен превышать 200пунктов, дельта должна быть больше 900, а объем не меньше 9000 — иначе не входить. Конечно же это все работает с периодичностью, но рынки меняются в любом случае, и такие строгие условия могут хорошо работать сейчас, а завтра или вчера уже не так хорошо.
Вот пример линии, которая строится при определенных условиях от константы


Снизу это объемы, и заметно что до 15года они были больше, чем после, и горизонтальная линия которая строилась по условиям объема — менялась чаще в тот период, а в текущем же времени меняется крайне реже, что говорит о том — что данные условия просто-напросто — не выполняются. Учитывайте сильно сжатый график) то есть последнее время целый год могут не складываться условия, которые каждую неделю случались в 11м году.

( Читать дальше )

Всем привет)
Смотрю, на главной странице красуется пост VpnS… такой… ну, несолидный для серьезного ФИНАНСОВОГО ресурса. Такой… по-детски умилительный)))
У человека реально, на полном серьезе, такая вот искренняя вера в американцев, как СВЕРХЛЮДЕЙ, и умиление и преклонение перед США))

Ну… что поделать… в конце концов Смарт-Лаб, это тоже часть людского сообщества… люди все разные… значит и здесь должны быть люди с разным образованием, уровнем жизни, жизненных или политических взглядов, жизненных интересов, представлений о мире и т.д., и т.п.

Но всё-же я прям переживаю за Смарт-Лаб… ну реально-же что ни день, то ресурс пробивает очередное дно((
Так что, спешу исправить эту оплошность)
На серьезном финансовом ресурсе все-же должны быть хоть более-менее обстоятельные посты)

Это было вступление, теперь перехожу к конкретике, итак...:


Реальная причина богатства США


( Читать дальше )

Приветствуем Всех!

Кто торгует через TSLab, знают о ситуациях в «реверсных» алгоритмах, когда необходимо переворачивать позу. Сначала выставляется закрытие для текущей позиции, далее открытие для новой. В большинстве случаев, конечно это происходит крайне быстро и без проблемно, но любая транзакция имеет задержки, пусть 100-300мс но все же задержки есть. Этого не избежать в принципе никак. Но можно перестроить алгоритм, таким образом, чтобы вместо закрытий позиций, были просто «задвоеные» заявки. То есть получается, открыли лонг, далее например открываем шорт +1 к лонгу.

В итоге получим просто перевесы в размере позиции, то есть лонгов 144 шортов 145, в итоге текущая позиция просто 1лот шорт. Это слегка не привычно с точки зрения восприятия, но главное избегаем двух транзакций!
Скрипт построен на фьючерсе ртс, индикаторов в принципе нет, простенький паттерн используется для демонстрации системы.
Так выглядит график при таком «фокусе»

( Читать дальше )

1. Графики со средней стоимостью квадрата по городам
http://rgr.ru/files/analitika/servis-po-sboru-statistiki
Циферки аж с 2008 года. Это важно т к покупаем в долгую и хочется понимать глобальные тренды что бы посчитать ожидаемую годовую доходность

Можете выбрать свой город и посмотреть насколько выросла или упала цена. Я взял Пермь

52366	цена в 2012
61084	цена в  2021

2012 взят произвольно. Можно было взять и с 2008 года, но это лишь понизило бы среднегодовую доходность 
За 9 лет цена повысилась на 16 %. Что дает  феерическую доходность в 1.7%. Без учета инфляции. А инфляция накопительная за это время 74.01 %
-если верить вот этому калькулятору

График этот дает некоторое расхождение с субъективным восприятием «всё дико дорожает». может с графиком что то не так, а скорее- субъективное восприятие подводит- рост по разным категориям жилья сильно отличается. Могу предположить что слизывли как корова языком во-первых  первичку, во-вторых бюджетные варианты. Студии там, потом однушки. Народ в массе своей всё таки не слишком богато живет. Покупают то, на что хватает денег (хотя бы и с ипотекой).

( Читать дальше )

Доброго времени суток, зашедшие впервые и уже постоянные читатели нашего блога!

Многие трейдеры как опытные, так и начинающие проходят через определенный этап – пробы новых алгоритмов. А что если открыть шорт по ртс, а по сберу лонг? И закрыть позиции только в том случае, когда они обе дают нам плюс? Подобный пример мы и разберем в сегодняшней статье.

Итак, открываем позицию по РТС в лонг, если текущий бар выше, чем каждый из предыдущих 10 баров (пример без глубокого смысла, берем за отправную точку). Затем ставим тейк профит в размере 2,5% и стоп лосс 1% от цены входа. Логика агоритма достаточно проста и не содержит скрытых смыслов. Но если вы делаете более «умную» точку входа, то, теоритически, улучшаете показатели. Отрезок 2018 года был выбран нами специально, так как он практически весь был в боковике. При этом график дохода предсказуемо плох.

( Читать дальше )