В версии 2.0 TsLab появился функционал по сбору портфеля, пока не совсем удобно, но уже что то, сдвинулось дело с мертвой точки. 
Краткая инструкция: 
1. Берем нашу систему, копируем все блоки
2. Создаем свой индикатор, вставляем туда все блоки
3. Удаляем графики, контрольные панели
4. Создаем новый скрипт, открываем, смотрим что у нас в панели инструментов появилась надпись самодельные
5. Берем от туда наш индикатор, кидаем в скрипт
6. Повторяем процедуру для других систем, компилируем, получаем общую кривую
Нюансы: не должно быть одинаковых названий блоков входа в одном портфеле, т.е. переименовать надо, т.е. система 1 — название блоков одно, система 2 — название блоков другое, именно блоков входа.
Что я сделал, у меня на валютах торгуются 4 основных идеи, я взял основные системы с этих идей и собрал их в 2 портфеля, по 10 систем в каждом. Каждой системе дал по 100К. В итоге получили 2 портфеля каждый из которых состоит из 10 систем. Каждый портфель на 1 мл. рублей. 
В итоге получилось лучше чем я ожидал.
Портфель №1 
Если взять просадку каждой системы по отдельности и просуммировать их, то получим 348 432 р., но в портфеле получили 236 492 р. (с 2015 года если смотреть), улучшение на 32%, очень хорошо. 
По второму портфелю снизилась с 437 490 до 328 972, на 24,8%.
При том, что я выбрал агрессивный стиль ММ, за счет симбиоза основных систем из 4  главных идей получилось сохранить общую просадку в пределах допустимой нормы. Запустил сегодня в торги оба портфеля на новом счете. И на старом выключил часть систем и поставил эти портфели

( Читать дальше )

Уи́льям О́ливер Сто́ун (англ. William Oliver Stone; род. 15 сентября 1946, Нью-Йорк, США) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар»
Скачать можно здесь http://tor-unblock.org/torrent/572438/intervju-s-putinym_the-putin-interviews-01x01-03-2017-webrip-720p-l2
Фильм покажут на всю Америку))))

Закончился наш контракт 06.2017 исполнения по СИ, интересный был контракт, начался с небольших движений, потом принес нормального профита, и запил под конец. 
Самое губительное это запилы, когда рынок стоит на месте, не туда и не сюда, снимая стопы то одних, то других. Посмотрим как портфель справился, сколько отдал от накопленного профита и подведем итого.
Как я уже писал в прошлом посте тут я собрал несколько систем в один портфель, для проверки общей кривой. Не все системы, а ключевые которые относятся к одной идеи и которые у меня на сегодняшний день торгуются в большинстве. 
Портфель торгуется как фиксированным кол. контрактов так и динамическим которое изменяется в зависимости от волатильности, на трансляции которая идет тут как раз оба этих портфеля. 
Приступим: 

Версия с фиксированным кол. контрактов. В итого имеем немного, всего 233 000 рублей, или 19,4% прибыли, просадка была 53 938 или 4,5% от используемого капитала, хорошие показатели. 

( Читать дальше )

Есть несколько способов. Первый.
Это конечно поверхностный взгляд, но все же. 
Заходим в фундаментальный анализ:

Там выбираем опцию сравнение по показателю и например такую метрику как див.доходность ао:

http://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/div_yield/ 

Ну и смотрим, какая акция обыкновенная дает хорошую дивдоходность, основываясь на смелом допущении, что по итогам 17 года будет не хуже (допущение это конечно нуждается в проверке:))
ТОП-10 выглядит вот так:

Второй способ, — это посмотреть какие акции советовали купить на конференции смартлаба в апреле эксперты...
Я их занес в свой список акций
http://smart-lab.ru/q/watchlist/dr-mart/754/
Вы кстати тоже можете составить такие списки. Я например составил «скрытый» список, куда занес те бумаги, которые планирую к покупке. И смотрю в своей табличке, какие из них больше всего упали. Если фундаментал не поменялся, то может стоит и прикупить их.
 
С хорошими бумагами кстати всегда проблема. Они и падать-то особо не хотят, например Мосэнерго.
Русал вроде дешевеет нормально, не него рекомендовал обратить внимание сам Максим Орловский.


( Читать дальше )

Статья от Bull, которую он поленился запостить на смартлаб:)

Для многих трейдеров, использующих в своих стратегиях эффект финансового рычага для увеличения прибыльности торговли, возникает дилемма — использовать инструменты срочного рынка или маржинальные ресурсы брокера.
На первый взгляд кажется, что инструменты FORTS выгоднее из-за более низких тарифов за совершение сделок, а также из-за отсутствия необходимости платить процент за использование плеч.
Но это не так на самом деле. Произведем упрощенный расчет на основе следующих предпосылок:

1. Расчеты будем проводить для долгосрочной торговли с горизонтом сделок в несколько месяцев.
2. В связи с этим тарифы за совершение сделок в расчетах учитывать не будем, т.к. при ловле больших движений мы один раз заходим в сделку и один раз выходим и сумма данных комиссий составит незначительную часть.
3. В качестве инструментов для упрощения рассмотрим акции, по которым возможно открытие как лонгов, так и шортов.
4. Также не будем учитывать дивиденды, чтобы не усложнять модель.
5. Размер платы за привлечение маржинальных ресурсов от брокера в лонг и шорт округлим до 1.5 ключевой ставки ЦБ (сегодня это вполне доступно для крупных клиентов)
6. Фьючерсы будут торговаться в обычной ситуации контанго. Разница цены фьючерса и базового актива рассчитывается на основе ключевой ставки ЦБ (КС)

Позиция «Лонг»

1. Сделка открывается на размер депо: В этой ситуации при покупке акций никаких процентов не начисляется, а при покупке фьючерса и длительном удержании позиции (в т.ч. перекладываясь при экспирациях в новые контракты) мы по сути платим КС, т.к. фьючерс со временем дешевеет относительно базового актива.
2. Сделка открывается в размере 2-х депо: По акциям за одно плечо мы платим 1.5 КС, по фьючерсу — 2 КС.
3. Сделка открывается в размере 3-х депо: По акциям за два плеча мы платим 3 КС, по фьючерсу — 3 КС.
4. Сделка открывается в размере 4-х депо: По акциям за три плеча мы платим 4.5 КС, по фьючерсу — 4 КС.

Таким образом, при открытии лонгов выгоднее использовать базовый актив, если объем позиции не превысит 3-х депо (плечо — не более 1 к 2)

Позиция «Шорт»
При открытии шортов через займ бумаг у брокера мы за каждое плечо платим 1.5 КС, а по фьючерсному контракту наоборот получаем дополнительный доход в размере 1 КС за каждое плечо.

Т.е разница достигает по сути 2.5 КС от размера позиции!

P.S. Лонгуем бумажки, шортим фьючерсы!

Многие нубы часто думают, что причина их слива в психологии. Это не так. Торговать на срочке в плюс «неслучайно» в последние месяцы стало очень сложно и на то есть 2 причины:
1. постоянное падение волатильности
2. повышение комиссии срочного рынка Московской биржей 1/2 года назад.

Для просты, сравню текущую ситуацию с рулеткой.
есть 36 чисел и 1 зеро. Вы ставите то на красное то на черное.

2.1. Падение волатильности в 2 раза означает, что с рулетки убрали 18 чисел и осталось 18 чисел и зеро.
2.2. Повышение комиссии в 2 раза означает, что на рулетку с 18 числами добавили еще одно зеро.

таким образом, получился негативный эффект «в квадрате» для всех торговых систем и просто интуитивных трейдеров.

если бы на фоне повышения комиссии вола выросла в 2 раза, то это бы полностью нивелировало эффект повышения комисса.

Таким образом, чтобы компенсировать эти негативные эффекты, системному трейдеру необходимо:
1. искать инструменты с растущей волой
2. искать системы с невероятно положительным матожиданием, которое компенсирует негативные эффекты 1-2.
3. увеличивать таймфрейм и сокращать число трейдов.

=> важный вывод заключается в том, что ваш бэктестинг торговых систем, сделанный до 2016 года на срочном рынке скорее всего не будет иметь смысла на рынке 2017 года, если только вы не нашли сверхположительную сверхустойчивую неэффективность

Примечание.

( Читать дальше )

У большинства инвесторов в портфеле находятся либо государственные, либо корпоративные облигации. Эта «заначка» конвертируется в акции во время значительных просадок. Проблема здесь в том, что во время кризиса (шухера) доходности облигаций растут и, как следствие, выйти из них без потерь не представляется возможным. Конечно, потери эти можно сократить, покупая облигации с небольшим сроком до погашения. Как вы страхуете портфель в таком случае? Кто-нибудь хеджируется через фьючерс на корзину ОФЗ?
Всем спасибо.

Я хочу написать совершенного торгового робота)) поэтому,

 Люди со скепсисом относятся к онлайн образованию, а мне кажется со скепсисом нужно смотреть на образование стандартное. В последнее время меня все больше увлекает цифровой мир. Да и вы видите, мир не стоит на месте. Разные злые дяди пишут финансовые программы, создают виртуальные валюты и лишают работы людей. В то же время хорошее образование дорого? Вообще топ для умных братиш! Как вам такое вступление? 

( Читать дальше )

Ну вот объясните мне дурню, что вы всё ищите, спорите, как торговать, где грааль. Торгую эти простые «паттерны», что со мной не так? Может что-то упускаю? Покажите свой грааль. Да, ещё ретесты от уровней беру.

Фундаментальная торговая стратегия по ОИ фьючерсного контракта. v.1.2 от 07.06.2016





Что бы не сливаться, по сути нужно только одно — определить накопление крупной позиции, которое является причиной дальнейшего безоткатного крупного тренда (пояснение. тренда-убийцы всех кто торгует без стоплосса. именно это является причиной их слива, невозможность определить данное накопление, а не само отсутствие стоплосса).

Данная стратегия не требует установки каких-либо сторонних инструментов. Достаточно открыть общедоступный сайт чикагской товарной биржи и наложить данные на график в Метатрейдере. Стратегия направлена на гарантированный профит без сливов, пусть и в меньшем объёме.
Для более детализированных стратегий мы разрабатываем бесплатные инструменты, но весь принцип остаётся тем же что и здесь, просто с использованием более детализированных данных. Так что если не осилили эту — ждать других в надежде сразу перейти к хорошему заработку приведёт к лишь очередному сливу.

( Читать дальше )