Инвестирование в акции

• Акция — Stock
• Акция обыкновенная — Common Stock
• Акция привилегированная — Preferred Stock
• Американские депозитарные расписки — American Depository Receipts, ADR
• Первичное публичное предложение — Initial Public Offering, IPO
• Тикер — Ticker symbol, Stock symbol
• Стоимость акции — Stock Price
• Время сближения цены и стоимости акций

Используя распределение вероятностей можно посчитать вероятность того, что на экспирацию мы будем в безубытке (PnL >= 0). Считается просто как площадь под распределением от 0 до 67280. Для начальной позы получаем вероятность Б/У=58.5% (не 50% поскольку распределение несимметричное). Кроме того, зададим для портфеля недопустимые потери на уровне 5000000р. Все что выше назовем крахом. По распределению посчитаем вероятность краха (площадь под распределением от 117280 до +беск). Получилось 1.2%.

Уже полтора года здесь не писал, а только немного подглядывал со стороны за страстями, происходящими на СмартЛабе. )

Сейчас появилось свободное время от ведения своего микро- нище- бизнеса. Решил создать что-нибудь вкусненькое. QUIK предоставил возможность создавать пользовательские индикаторы. Интересно было опробовать. Не в восторге, но кое-что получилось. В общем, представляю...

Индикатор Арбитраж для QUIK

Страница программы: http://pmntrade.ru/Indikator_Arbitrazh_dlya_QUIK.html

Видео:

Пропорции в этой позе подобрал так, чтобы дельта и вега (по БШ) были равны нулю. Т.е. с точки зрения БШ, позиция — нейтральная.

Имея распределение вероятностей, мы можем посчитать различные оценки нашей опционной позиции, такие как:

• вероятность безубытка на экспу (площадь под зелеными участками распределения)
• вероятность краха (если задать размер недопустимых потерь для портфеля)
• матожидание PnL
• текущий PnL