В продолжение тех.картины по 'SandP', смотрим на новые данные...

 

Несомненно стоит отметить, что сильным сопротивлением будет 1950, при пробое, что более ожидаемо, — дальнейший тест и вероятный пробой исторического максимума в виде последней попытки усилится, судя по данным EDX, озвученным мною ранее.
При осткоке вниз, на 1870 буду пересчитываться.

Ах да, вот текущая ситуация по VIX
 

( Читать дальше )

Отметил паттерн июля 2012 с абсолютно схожей ситуацией, при котором произошел осткок. Видимо, инструмент достиг дна и, верятно, на следующей неделе начнем пытаться вернуться выше. При этом, можем потестировать локальный минимум, откуда в районе 83-85$ буду набирать длинную позицию с целями 95-97$. Пробитие и закрепление над отметкой 100 может быть в случае уверенного роста индекса 'US.EDX', однако, исторических подобных импульсов там я не наблюдаю, поэтому пробой отметки 100 под большим вопросом и приближение к ней потребует пересчета.

 

NZDUSD: буквально на следующей день после анализа, пара вышла на коррекционную дистанцию. Продолжаем держать лонги и докупаться в снижениях на ТФ Н4-Н8.

EURUSD: всё только начинается...

EURJPY: на данном этапе, существенному укреплению кросса мешает текущее укрепление йены. Жду развязки, прогноз не меняется: вверх.

S&P-500: на последних телодвижениях растет паника (см. картинку «VIX» в самом низу), которая приблизила инструмент к зоне набора оптимальных длинных позиций.

РТС:  не вижу причин не воспользоваться текущими достигнутыми целями и не перейти в позитив с набором длинных позиций в коррекцию.

Нефть (CL): после многократного пробития всех поддержек (мыслимых и немыслимых), достигли 80$. Неплохой уровень «на отбой». Технически, 85 смотрится вполне достижимо.


 

 

Для тех, кто только начал свое знакомство с опционами и использует для заработка направленные движения базового актива, хочу предложить небольшую хитрость для их работы, которая возможно им пригодиться.
Первое, что радует трейдера начинающего изучать опционы – это возможность отказаться от стопов и брать на себя ограниченный риск при покупке опциона.
Но чуть более глубокое изучение приносит разочарование. Опцион со временем теряет в цене и, если не случилось долгожданного движения базового актива, то потери неизбежны. Поэтому простой перенос торговых стратегий с линейного рынка на опционы получается плохо и  требует более полного понимания торговли опционами.
Один из методов решения этой проблемы (устранение временного распада) заключается в следующем:
— Направленная позиция создается покупкой опционов дальней серии;
— компенсация теты (временного распада) осуществляется за счет продажи опционов ближней серии.
Пример ( живой) :
10/10/2014  фьючерс 106000 (вечерняя сессия)


( Читать дальше )

Буду входить в длинную позицию по 0.7720. Б/У на 0.8000 (есть вероятность непробития 0.8050, если пойдем вверх)
ОИ истощен (что конечно закончится ростом стоимости) при этом, как видно по индексам, подавляющая доля в ОИ — это длинные позиции «умных денег».
Но доллар США может еще преподнести сюрпризы. Учитывая данные факторы, указанный уровень (0.7720) является низкорисковым для открытия сделок.
______

ПС: Времени уже 5 часов утра, много работал, поэтому расписывать детальнее не хочу.

Юрики на утро 26 сентября имеют:
Чистые длинные позиции по фьючерсу, которые активно сокращаются (сократили за неделю на 23,7%)
Чистых длинных колов сократили на 9,2%, чистых коротких путов сокращено всего на 3,7%

Довольно показательно, на мой взгляд, касательно текущего тренда.

Продолжая тему нефти...



К данному моменту изменились несколько факторов. Налицо рост индекса разрыва, который показывает резкое увеличение объема длинных позиций дилеров относительно увеличения коротких позиций прочих участников (в большей мере — хэдж-фондов).
Дополнение — рост индекса направленных объемов вплоть до максимального значения, при котором всегда разумен разворот рынка (после максимального давления индекса вверх, торговый инструмент идет вверх).  Интересен факт снижения ОИ (в данном случае, на картинке не представлен), данное снижение говорит о валовом сокращении рыночных позиций. При низком ОИ раскачать разворот цены вверх стоит очень дешево, поэтому на низком ОИ, при подобном стечении обстоятельств, объективно происходит рост любого торгового инструмента.
Резюме: в данный момент, длинные позиции являются наиболее рациональными и имеют минимальный риск. 

Как видим, третью неделю подряд пара не может преодолеть отметку 1.1100, однако Индекс объемов лишь ускоряет снижение вместе со значительным ростом индекса волатильности. Попробую разобрать ситуацию.
Ничего нового не скажу, если отмечу, что рынок разворачивается на экстремальных значениях собственного диапазона волатильности. Т.е. при минимальных значениях волатильности спрос и предложение снижаются к своему минимуму (наиболее часто это происходит при консолидации перед ростом инструмента) и развернуть инструмент стоит очень дешево. В такой момент дилеры (или так называемые поставщики ликвидности, далее по тексту — «ПЛ») довольно бодро перераспределяют баланс в ОИ. На представленном графике можете без труда найти развороты как на минимальных значениях индекса волатильности, так и на максимальных. Максимальные же значения волатильности обычно сопровождаются значительным увеличением накопленных позиций, что приводит к их разгрузке в известный карман на пиковых значениях. В текущей ситуации, анализируя динамику ОИ по инструменту, расцениваю активность «ПЛ» как минимальную, что не может привести к развороту или вероятность такого разворота оценивается участниками (ПЛ) как несущественная.

( Читать дальше )

Волатильность низкая, импульс заканчивается.
Импульс снижения на исходе, пара готовится к коррекции.

Закономерности нанесены на график.

 

Волатильность низкая в последнее время, что заметно по индексу волатильности при равнозначном локальном тренде (график №2).


( Читать дальше )

Падение металлов, в последнее время, как и других товаров, кстати, уверенное и довольно затяжное.
Для принятия решения, я проанализировал инструмент. Давайте посмотрим на график.


( Читать дальше )