Урок1: 

Настройка ПО option workshop, подключение к терминалу quik.

 

( Читать дальше )

Воодушевлённый статьёй с рекламой структурных продуктов на Хабре, адаптировал python-скрипт для их самостоятельного тестирования. Основная идея в том, что подобные продукты предлагают 100% защиту капитала.  А учитывая 10 лет бычьего рынка, исторические показатели подобных продуктов одурманивают безрисковым раем.

Скрипт подойдёт для быстрого и понятного тестирования своих портфелей с ребалансировкой в разные периоды. Ну а кому-то данный инструмент может пригодиться для самостоятельного построения подобных стратегий. Их наипростейшей формы. Однако брокеры пишут, что это не каждому под силу.

Код выложен в GitHub в виде Jupyter-блокнота. Поехали!

( Читать дальше )

Еще не пи$дец
Убей вождя.

В прошлом блоге было:

Если опустить расклад «сразу в космос», без глубокой коррекции, То наиболее красивый остается такой:
Рис.1

Вариант специально для Василия и шортистов.

Как говорится, найдите хоть одно отличие.



( Читать дальше )

 

Вам говорили о том, что на рынке есть доходность «из воздуха»? Скорее всего нет, а она есть. Сейчас, как всегда, четко и без воды, откроем все «тайны», которые никакие не тайны. Просто люди в индустрии хотят, чтобы вам казалось, что все это сложно и без них вам ну никак не обойтись. В реальности портфельных инвестиций, как правило, все сильно проще.

( Читать дальше )

Всем привет.

Пролетел очередной торговый месяц, а значит сейчас самое время подвести итоги. Накопленная доходность портфеля с начала года составила 36,25 %, против доходности индекса МосБиржи, выросшего на 22%.

Мой портфель за этот месяц претерпел небольшие изменения, на текущий момент он выглядит так:

 

( Читать дальше )

Я тут год назад решил инвестировать с целью достигнуть пассивного дохода, равного моим текущим расходам на жизнь — начал все активы и накопления перекидывать в фондовый рынок, всё заработанное тоже туда же. Так как я придерживаюсь мнения, что при моих входных данных рынок я все равно не обгоню, решил инвестировать «в индексы».
ETF конечно инструмент хороший, но не использую его по ряду причин:
1. Комиссии на российских ETF оставляют желать лучшего.
2. Не совсем понятная для меня структура управления опять же русскими операторами — ну это субъективно, ни в коем случае не рассматривать как претензию.
3. и главное. Непрямое владение акциями/компаниями.

Поэтому для себя потратил месяц свободного времени по вечерам и запилил такую табличку по индексу ММВБ:

1) На главной страничке вбивается в зеленое поле Цель (капитал), будь то 100 тыс. р., будь то миллиард. Все остальные поля на странице считаются автоматически.


2) На второй страничке весь индекс ММВБ (40 тикеров), +их вес в индексе на данный момент. Цена, Изм., P/E, EPS — все тянется с Google Finance, все это динамические значения и обновляются сами по себе. «Акций купить» — это сколько надо купить например Яндекса на 3,3% от суммы запланированного капитала (такой же %, как и в индексе). «Куплено» — тянется из пункта 3 (читай ниже). "% готово" — сколько собственно куплено, у меня например можно увидеть, что я люблю наших металлургов больше, чем их любит индекс мосбиржи. По дивидендам информация обновляется со Смарт-Лаба.

( Читать дальше )

Что такое Enterprise Value (EV)? Значение Enterprise Value, или EV для краткости, является мерой общей стоимости компании, часто используемой как более полная альтернатива капитализации на фондовом рынке.

Самый простой способ оценки акционерной компании — её рыночная капитализация, то есть стоимость акций, умноженная на их количество. Такая оценка дает необъективное представление о стоимости бизнеса по нескольким причинам:

• в стоимости акций заложена спекулятивная составляющая. Как только инвесторы со спекулятивным капиталом видят рост акций, они тут же подпитывают его своими деньгами. Компания оказывается переоцененной, то есть её рыночная капитализация не соответствует реальной рыночной стоимости. Часто можно наблюдать рост акций перед выплатой дивидендов с откатом после выплаты;
• капитализация не отражает внутренней ситуации. Компания может быть прибыльной, но долговая нагрузка будет нивелировать положительные результаты работы.

Для более точной оценки стоимости компании используется финансовый показатель Enterprise Value.

Что такое Enterprise Value.

( Читать дальше )

Через четыре дня ФРС объявит решение по процентной ставке.
Рынок считает, что это будет снижение на 0,25%

А давайте посмотрим на какие данные они смотрят?
Есть такая замечательная база данных, которую ведет федеральный резервный банк С. Луиса. 

Знакомьтесь, FRED

Среди всего многообразия графиков, предлагаю Вам несколько любопытных.
Прежде всего это конечно спред доходности 10-ти летних и 3-х месячных гособлигаций:

Основной уже сработавший индикатор будущей рецессии.

Затем безработица:

( Читать дальше )

Написал бота для поиска похожих паттернов. Работает он примерно так:

1. Берет котировки крипты
2. Ищет похожие паттерны по всей доступной истории (около 4 лет, по некоторым парам меньше)
3. Считает метрики и гипотетическую buy эквити
4. Иногда выкладывает интересные ситуации в телеграм канал.

Похожую штуку я использую для отбора амеростоков, с той разницей, что там поиск идет по часовикам, а на крипте поиск идет по 5 минуткам. Под капотом смесь пары алгоритмов ML, написано это преимущественно на Go и частично на Python. Юзайте в общем, может будет полезно.

Ниже пара примеров паттерна и совпадений на истории.



( Читать дальше )

Коллеги, всем добра! 
При работе на Мосбирже вопросов по ликвидности инструментов применительно к опционной торговле как правило не возникает — есть пара-тройка ликвидного инструментария со своей спецификой, остальной инструментарий нужно рассматривать с осторожностью.
При выходе на зарубежный рынок, трейдер сталкивается с тем, что торгуется колоссальное количество инструментария, включая опционные серии. Соответственно, остро встает вопрос использования скриннеров для отбора инструментов с хорошей ликвидностью по опционам. На данный момент для себя я выделил 2 скриннера - barchart.com и finviz.com, первый привлекает солидностью, второй  нравится своими фишками с графическим отображением информации. 
Ну и теперь просьба дать советы, по каким параметрам можно проводить отбор инструментов, дабы получить на выходе высоколиквидный инструментарий для опционной торговли. И второй вопрос — можно каким-то образом настроить отбор на этих двух площадках, чтобы наборы отобранных на выходе инструментов бились?

С уважением! ББ