Очевидны 2 вещи: отвесное падение нефти и набор лонгов во фьючерсе Канадского доллара...
Конечно эти покупки Канадца странные, тем более учитывая несущественный рост длинных позиций в нефти.

И вот он риторический вопрос: нахрена набирать нефтяную валюту при обвале нефти и отсутствии подбора оной?!

Предпосылки размышлений: рост лонгов в Канадце почти на 40 тыс.контрактов при сводном итоговом ОИ около 175 тыс… т.е. в инструмент натолкали лонгов уже аж на чистых 30% его емкости!!!
… заставляет задуматься.

С 10 января размер минимального шага на СМЕ фьючерсе EUR/USD 6Е уменьшен вдвое, с $12.5 до $6.25.
Минимальный шаг фьючерса теперь 0.00005 (пять знаков после запятой/точки).

Поставил в покупку по индексам… Потенциал не плохой





в 2-х словах о прежних позициях:
Какао (ссылка): продолжаю держать, слегка поджав стопом…

( Читать дальше )

Собственно, правильнее было бы назвать: почему я купил кофе

Можно долго расписывать или перечислять причины покупки, рассматривая цифры по позициям крупных участников, приводить зависимости и расписывать значения индексов, но я хочу изложить виденье с точки зрения кор.графиков (корелляционные), точнее — зависимостей.

Итак, график цены с позицией выглядит так:


Приоритетная цель — 130 (аккурат над пупырышками), по достижению которой расчеты будут пересматриваться (НГ как-никак!), вероятным будет продолжение роста к отметке 140.

( Читать дальше )

В текущий момент мы находимся в начале предсказуемого определенного роста стоимости Золота, о чем говорят цифры накоплений длинных позиций крупных игроков. Но так ли привлекательно Золото для покупок? Оптимален ли инструмент для набора с точки зрения эффективности отдачи вложений?
Сейчас намного интереснее смотрится кореллянт — Серебро. Недооцененность серебра сложно не заметить. Взглянем на график корелляции.

Как мы видим, кор.коэффициент достиг верхних значений диапазона, что говорит о более существенном импульсе роста стоимости Золота в сравнении с Серебром в последнее время. Изменение кор.коэффициента может дойти до отметки 80 прежде чем начнется корелляционная коррекция. Оптимальной целью таковой я считаю среднее значение 60. Это дает приоритет покупок Серебра в сценарии ослабления доллара к металлам. При одинаковых предпосылках удорожания металлов, эффект от покупок Серебра будет ощутимее нежели при торговле Золотом. Этот эффект, вероятнее всего, будет ощутим на всем протяжении грядущего 2016 года.

( Читать дальше )

Вот почему в природе медведи настолько любят сладкое: конфеты, мед… ?
вот и на Айсе набирают себе подарков под елку...

для тех, кто «не в теме», график инструмента на дневке:


у меня две короткие позиции в инструменте с банальным стопом ровно на 16...

диспозиция: индексы направлений в среднем около 5% (шорт крупных участников) и индекс накопления 95% (степень их набора, критичность)

что ж, с Новым Годом, медведи (ну и все остальные)! Встретим его на дне.




Почему я считаю, что такой подход работает? Возьмем вот это мое мнение по какао
на текущий момент имеем следующее:


( Читать дальше )

перед НГ все бегут в супермаркеты тариться покупками...
ну и крупные участники по-своему: начали активничать в инструментах:

1. Золото: уже писал ранее и сижу в позиции с 1055. Идентично выглядят кореллянты.
2. Канадский доллар: очевиден резкий набор лонгов в мартовском. Буду подбирать на 0.7140-0.7150
3. Нефть аналогично — выкупают. Критической массы лонги еще не достигли, но локально минимумы отрисованы. Перспективы ниже только в виде уколов в стопы. Позицию буду набирать на росте.
4. Все Еврики (Евро, Фунт, Франк) выглядят позитивно в отличии от Австралийского доллара, перспективы снижения которого наиболее вероятны.

Озвучил среднесрочный рыночный настрой. К ерунде в виде часового таймфрейма (и ниже) отношения не имеет.

"— Что там внутри? — спросил любопытный Паниковский.

— О! — сказал Остап. — Там внутри есть все: пальмы, девушки, голубые экспрессы, синее море, белый пароход, мало поношенный смокинг, лакей-японец, собственный бильярд, платиновые зубы, целые носки, обеды на чистом животном масле и, главное, мои маленькие друзья, слава и власть, которую дают деньги".

Сегодня в 19.00. выступаю на инвестиционной конференции, где буду рассказывать про отчеты COT и то, как они работают. У Ларри Вильямса, когда он приезжал в Москву, в программе была эта тема, я видел в слайдах, но он о ней не успел рассказать. Эта тема у нас мало распространена. А зря. Очень много полезной и практической информации в этих отчетах. Особенно для позиционной торговли.

webinarbox.ru/view/12893/Eo0bDyeaMC
conference.provalue.club/?utm_source=vadimtolstik

Надеюсь, Тимофей не сочтет этот пост рекламным, на самом деле, у меня цель привлечь внимание к отчетам и показать, как они работают.

Всем профитов!

Один из нескольких заморских инструментов, который готовит смену направления с весомым импульсом — это несомненно Какао!

Для тех, кому лень смотреть график, покажу картинку:


Почему я говорю о смене направления? Потому что просто уперлись в сопротивление 3400? Конечно нет! Оставлю возможность гадания по палочкам и циферкам другим, а мы с вами будет смотреть на данные, они не обманывают.

Итак, очевиден рост проторговки в первой половине ноября, но что в ней происходило?
Вариантов несколько:
1. накопление шортов
2. импульс пробоя
3. переворот из лонга в шорт
4. выгрузка лонгов

Но как я и говорил ранее: гадать не будем!
Глядя на рыночные цифры очевиден набор шортов на 35 тыс.контрактов, что составило более 16% емкости инструмента и привело к следующим расчетным значениям:
— индекс ПРО = 11% (шорт)
— индекс Разрыва = 0% (шорт)
— индекс средних позиций (крупных участников) = 13,9% (шорт)
— индекс накопления = 100%

поэтому мои действия следующие:
ССН6 (март 16) шорт в зоне 3350-3400 с целями 3050

Рынок закрылся, появилась минутка...

Наступает час ИКС в золоте:
— шорты выгружены (здесь и далее по тексту речь о позициях крупных участников на COMEX), шортов больше нет
— Индекс разрыва 100% = лонг
— Индекс средних позиций 100% = лонг
— Индекс Про 100% = лонг

Мои действия :
1. зона набора позиции = 1054-1067 (у нижней границы диапазона — больший объем)
2. добор ПО движению
3. цель лонга = 1138

Что имеем на ФОРТСе?
— индекс Разрыва 100% = дядьки лонгуют
— индекс накопления позиции = 68% и продолжает расти, т.е. на снижении доберут
— индекс Активности (степень влияния на инструмент) = 100%

_____________________

Картинки не прикладываю, извините, некогда.
Справочно текущие цены: GCG6 = 1073, FORTS = 1075, ForEX=1074