в дополнение к моему предыдущему посту всеж таки выкладываю картинки.
Система для ртс фьюча 15 минут — разрабатывалась и оптимизировалась по 2012 году. потом просто прогнал с этими параметрами с 2008 по 2012 год
вот картинки
инструмент — фьюч ртс, значения в пунктах


( Читать дальше )

Почти 2 месяца я бился над оптимизацией своей системы в тслаб на фьючерсе ртс. Тс оптимизировалась по последнему году и потом проверялись результаты за последние пять лет.
Итог — было выбрано 2 фрейма — 15 и 60 минут.
Средняя годовая доходность в пунктах по фьючерсу 130000-170000.
на 15 минутке за период 2008-2013 — 785 000 пунктов прибыли, на часовом фрейме немного меньше, но там меньше сделок и выше профит фактор. максимальные просадки и там и там не более 5% (использовался трейлстоа в абс. значениях)
такая доходность меня более чем устраивает.
начинаю работу с 4 фьючерсов,. в случае положительных сделок буду увеличивать количество лотов.
картинки по истории думаю все одно никому не интересны будут. поэтому буду периодически показывать сделки на реальном счете
всем удачи

А то обрадовались вчера все – вот оно, началось!.. рекордное с  начала года движение… Ну вот мы щас дальше!!
 
А между тем ничего такого не произошло, и, более того, с опционной точки зрения всё выглядит логично. Глянем на февральскую картинку ОИ опционов через призму взгляда Кукловода.

Понятно, что кукл опци продаёт. Понятно, что налив происходил в центральном (и ближайших к нему) страйке. Понятно, что когда в прошедшие 2 недели стоимость центральной (160й) связки (стрэддла) была в районе 7800-6100, то ни на 162К, ни на 164К как-то хеджировать серьёзно проданные опцы не было никакого смысла. Более того, из того, что мы росли уже 6-ю неделю подряд, на дальнейшем походе вверх разумное решение только одно —  в расчёте на неминуемую коррекцию наращивать либо продажу связок в деньгах со страйком НИЖЕ, либо просто лить колы. Как видно по ОИ 165х колов, это успешно реализовывалось, колы лились как из рога изобилия, причём (важно!!) по совсем смешным ценам: Ай-Ви достигло минимальных значений!


( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

В прошлой статье мы разработали простой алгоритм и сделали небольшой обзор библиотеки Stock#.
Теперь, когда предварительный этап закончен, перейдем непосредственно к программированию торгового робота. Для этого нам потребуется Microsoft Visual Studio 2010 и небольшое знание языка C#.
Запустим Visual Studio 2010 и создадим проект WPF. Сразу в настройках проекта выставим версию фреймворка «.NET Framework 4» (Рис. 8).

Рис. 8. Свойства проекта.
Далее, определимся с визуальным интерфейсом проекта, он у нас будет минималистический (Рис. 9).



( Читать дальше )

Техника – о трендах:


Классические тренды (для аптренда — возрастающие лои, для даунтренда – понижающиеся хаи) несомненно продолжают существовать.
Тренды надо искать не менее, чем на 15-минутках fRTSI. На 5-минутках не ищи – там всё слишком скоротечно.
Тренд – не идеально прямая линия, он может то ускоряться, то замедляться, но тем не менее, на 15-минутках он более-менее похож на прямую (или ломаную последовательность отрезков в одном общем направлении). Пробои и недолеты не должны быть более 200-300 пунктов.
Вход в тренд – не ранее, чем на 3-й опорной точке (1-я – начало, 2-я – выявление (линия-то через 2 точки идет), 3-я — подтверждение). Вход этот – с близким стопом (пунктов 200-300, не более), благо, если тренд в силе, то до стопа не дойдет, а пойдет дальше по тренду, а если уж дошло – значит, тренда-то и нет.
Вход в резкий (наклон линии больше 1000 пунктов в час) тренд – исключение, не надо в резкий тренд входить на 3й опорной точке, т.к. резкий тренд долго не держится и сильно же и корректируется (и на этом можно вылететь по стопу), и в лучшем случае переходит в более пологий тренд, в который уже можно входить на 3й поддержке, либо входить на сильном уровне. Вобщем, не спеши, жди, пока закончится корректировка тренда (кстати, эта корректировка может идти в своем мини-тренде – см. картинку, поэтому, когда он сломается, напр., будет пробит свечкой на хорошем объеме, а основной тренд к этому моменту еще будет не сломан – значит, корректировка закончена).

( Читать дальше )

Всем доброго дня и хороших выходных. Покажу свою идею, которая в январе была мною собрана и хорошо, в моём понимании себя показала.  Я не намерен спорить, у каждого свои взгляды на формирование опционных портфелей. Итак суть портфеля: а) прежде всего — не потерять при резком (продолжительном) движении Б.А.,  возможность комфортно перестроить позицию на краях, б) возможность комфортно переносить рост волатильности, и конечно самое основное — быть нейтральным по отношению к направлению рынка. Что имею? Флет 5000 от центра + 5% от Г.О., 10000 пунктов от места открытия портфеля + 10%, и самое интересное — 15000 пунктов от центра +15%. Т.е. фактически портфель собран на удалении от центрального страйка на 15000 пунктов в каждую сторону, это так называемая зона комфорта, причём, теперь самое важное: чем дальше уйдет цена от центра, тем больше портфель заработает на экспирации. Конечно есть в каждом случае свои особенности, а в случае с опционами их даже не 10, причём повторюсь, заранее невозможно сказать точно что делать, к примеру, если прошло сильное движение или сильно изменилась волатильность, сидеть-ли до экспирации или строить следующий месяц. Всё это и называется «Управлением».  Что ещё важно в изучении опционов, скажу для любителей почитать импортных «магов» опционщиков.  FORTS — это немного другое, и случается здесь дисбаланс со стандартным пониманием опционов. Это проверил на своей «шкуре».  Но есть огромный плюс! Если сделал ошибку, исправил её, сформировал правила, то приятно потом самому, а правила то твои работают! Что такое статистика, как сформировать её на опционах? Сколько будет можно считать правильным, что система рабочая и статистики достаточно? 10 — 20 раз, или 30? Т.е.  1 год, два года или три года, если в среднем брать 10 портфелей в год. Ага, к примеру возьмём полтора года, это немного, всего 15 трейдов. А  рынок в этот момент взял и поменялся, причём причины разные, волу по другому считать придумают, режим работы и другое, до бесконечности. Вот — одна из опасностей я считаю для опционщика по ФОРТС. Всем удачи!
 

1. рост компании основывается на устойчивом показателе рентабельности ROE, к-й в свою очередь зависит от прибыльности реинвестирования доходов (ROI). Если ROI < ROE, то компания разрушает свою стоимость и снижает будущий ROE. Вот почему инвесторы не любят Газпром. Рентабельность инвестиций вообще не очевидна (инвесторам).

2. 1 из характеристик технологических компаний = это цикл жизни продукта — от 6 мес до 3 лет. Мало кто наверное задумывался, что у айфонов и айпадов тоже есть свой жизненный цикл. И рано или поздно, их придется менять на что-то новое. Если нового не появляется, значит продажи начинают падать.

3. Любпытно, но тока 55% акций входящих в Nasdaq являются технологическими

Другая важная хар-ка технол. компаний = их акции могут быть очень волатильны.


Книжка все та же: 
Filippo Stefanini — Investment Strategies of Hedge Funds

Робот в пятницу.

Лой дня был пойман шикарно. Ну а дальше пошло плохо. Лонг был закрыт с профитом 0.43% разворотом в шорт. Как оказалось, это было лишь начало лонгового движения. Надо отдать должное — неправильные позиции стопились. Но их было слишком много. В данном случае — три.

Многие скажут, дескать надо прописать условие, которое при очевидной трендовой направляющей не дает открывать контртрендовые позиции. Но подобный расклад входит в очевидное противоречие с основной задачей системы — входы на экстремумах.

Я думал над свечами. Очевидно, что два последних шорта проходили на уверенных лонговых свечах — очевидный нижний хвост, и белое тело, которое находится в верхней половине свечного диапазона. Было испробовано следующее — выставлен запрет на вход, к примеру, в шорт на белых свечах, открытие которых на n% выше их лоя. Но прогнав тестером, оптимальный показатель n вышел равным 37. Т.е. в пятницу все эти сделки бы прошли. Прикрутить еще и объем свечи? Отфильтровывать повышенный?

( Читать дальше )