Торговая система BMS

 

Введение

Если вы уже давно торгуете на фондовом рынке, то наверняка заметили, что одни и те же бумаги растут сильнее рынка, а другие все время стоят на месте или даже падают. Примеров можно привести много: это и ВТБ, который разместился на IPO в 2007 году по 13.6 копеек, а сейчас стоит менее 4 копеек, это и Мечел, который в 2011 году стоил более 900 рублей, а сейчас торгуется около 60. Да и каждый из вас без труда может привести множество подобных примеров. В то же время есть бумаги, которые выросли за это время в несколько раз, оставаясь лучшими много лет подряд.

В своих первых двух статьях на смартлабе я уже приводил тестирование на исторических данных гипотезы о том, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами.  Вот эти статьи:

1. Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

2. Как проиграть индексу акций (пример ошибочной торговой стратегии)

( Читать дальше )

Приветствую, друзья!

Прошло почти 5 лет с тех пор, как я стал заниматься долгосрочным инвестированием, решил подвести краткие итоги и выводы.
Чтобы сэкономить и ваше и свое время, сделал в формате видео, чтобы не вставлять огромное количество табличек в пост.

( Читать дальше )

@LongTermCM

Индексу РТС недавно исполнилось 25 лет. И это совсем немного.
Но, имея уже определенную историю, мы разберем, казалось бы, извечный вопрос инвестиционной привлекательности российского фондового рынка, утверждение о неработающей здесь стратегии «купил  и забыл» или «купи и держи», но для начала придется рассмотреть частности.
Стоит вспомнить, что по факту до 2008 года ни у кого не возникало таких вопросов, почти никто не говорил в серьез про американские акции на фоне российских. «Какая к черту Америка? У нас перспективный развивающийся рынок, который прет и прет в гору» — сказали бы Вам в двухтысячные.

Сейчас индекс РТС находится на уровне 2007 года, а для инвестировавших в 2008 году картина, можно сказать, выглядит пугающе: продержать акции более 10 лет, да при этом остаться в минусе. Речь, конечно, идет про доходность в долларах, когда это обсуждают. Но и в рублях часто любят приводить в пример такие известные истории потери стоимости как ВТБ, Газпром и даже Магнит с 2013 года.

( Читать дальше )

7-8 ноября мы провели вторую закрытую конференцию частных инвесторов в Пушкине. Напомню, моя главная задача была в том, чтобы познакомить друг с другом наших наиболее активных участников форума акций смартлаба. Всё прошло отлично, вроде бы всем очень понравилось!
Для участников всё было бесплатно, угощал смартлаб❤️

Сначала встретились за завтраком около 9:30 утра

Потом была небольшая прогулка до места проведения конференции:

В 11 начали саму конференцию. Небольшой но уютный зал гостиницы.

задача была познакомить всех со всеми, и в рамках выступлений было предложено каждому рассказать о себе и своем подходе в инвестициях.

( Читать дальше )

В 1936 году журнал Literary Digest провел опрос: кто будет следующим президентом США.

Журнал разослал около 10 млн. открыток и получил рекордные 2,3 млн. ответов. За неделю до дня голосования журнал опубликовал свой прогноз: следующего президента США зовут Альфред Ландон (Alfred Landon), он получит 57% голосов избирателей и 370 голосов в Коллегии Выборщиков.

Однако Literary Digest катастрофически ошибся. Выборы выиграл демократ Франклин Рузвельт (Franklin Roosevelt). Он получил почти 61% голосов избирателей и 523 голосов выборщиков — на долю Ландона достались лишь 8 голосов в Коллегии Выборщиков.

Причина ошибки: Literary Digest рассылал анкеты по адресам из телефонных книг и реестров автомобильных номеров. И вместо опроса отражающего мнения всех избирателей — получил мнения только обеспеченной их части.

• Авраам Линкольн - единственный президент США, который работал лицензированным барменом. Он был совладельцем салуна «Берри и Линкольн» в городе Спрингфилд, штат Иллинойс.
• Единственным единогласно избранным президентом США был Джордж Вашингтон. Он также отказался получать президентскую зарплату, которая в то время составляла 25 000 $ в год.
• Гровер Кливленд был единственным президентом в истории США исполнившим обязанность палача. До президентства он работал шерифом г. Эри, штат Нью-Йорк, однажды он должен был либо сам исполнить смертный приговор, либо за 10 $ нанять палача. Кливленд предпочел казнить заключенного сам.
• В 1902 году, находясь на охоте, президент Теодор Рузвельт  пожалел маленького медвежонка. За этот эпизод ухватились фабрики игрушек, которые начали штамповать популярного до сих пор «Медвежонка Тедди».
• Джордж Вашингтон никогда не жил в Белом доме. В то время столица находилась в Филадельфии, а также других городах. Вашингтон также был единственным президентом, который не представлял никакую политическую партию.
• Джеймс Гарфилд стал первым президентом, когда-либо говорившим по телефону. При разговоре с Александром Беллом, который находился на расстоянии 13 миль от него, первое что он сказал: «Пожалуйста, говорите немного медленнее».
• Томас Джефферсон стал первым президентом, чья инаугурация прошла в Вашингтоне.
• Гровер Кливленд — единственный президент США, который был избран на 2 срока с перерывом. Он был 22-м и 24-м президентом.
• Мартин Ван Бюрен был первым президентом — гражданином США. Все предыдущие президенты были британскими подданными.
• Шесть президентов США звали Джеймсами: Мэдисона, Монро, Полка, Бьюкенена, Гарфилда, и Картера.
• Дуайт Дэвид Эйзенхауэр был единственным президентом, принимавшим участие в Первой и Второй мировых войнах.
• Ричард Никсон стал первым президентом, который посетил все 50 штатов и осуществил первый визит в Китай.
• Президент Герберт Кларк Гувер приказал слугам, работающим в Белом доме, не попадаться ему на глаза. В противном случае они могли быть уволены.
• Президент Улисс Грант курил около 20 сигар в день. После победы в гражданской войне, ему подарили 10 000 сигар. Позже он умер от рака горла.
• У Джона Тайлера было больше детей, чем у любого другого президента США. Восемь детей от первого брака и семеро от второго.
• Джеймс Мэдисон был самым миниатюрным президентом США, его рост был всего 164 см, а вес — 45 кг.
• Джордж Вашингтон произнес самую короткую  инаугурационную речь. Она состояла всего из 133 слов.
• Уильям Генри Гаррисон произнес самую длинную инаугурационную речь из всех президентов США. Она состояла из 8578 слов и длилась 100 минут. В день инаугурации была плохая погода. Спустя месяц Гаррисон умер от пневмонии, став президентом, проработавшим на своем посту, самый короткий срок.
• Президенты: Вашингтон, Монро, Джексон, Полк, Бьюкенен, Джонсон, Гарфилд, Мак-Кинли, Рузвельт, Тафт, Хардинг, Рузвельт, Трумэн, Джонсон и Форд были масонами, многие символы которых изображены на американских долларах.
• Тело Джона Гаррисона, отца президента Бенджамина Гаррисона, было украдено из могилы и продано в медицинский колледж в Цинциннати, штат Огайо, для проведения опытов. Позже тело было перезахоронено.
• Президент Резерфорд Хейс страдал лиссофобией — навязчивым страхом сойти с ума.
• Три президента США умерли 4 июля: Томас Джефферсон (1826), Джон Адамс (1826г.) и Джеймс Монро (1831г.). Калвин Кулидж — единственный президент, рожденный 4 июля (1872 г.).
• В 1945 году Конгресс США проголосовал за то, чтобы на 10-ти центовой монете был вычеканен профиль Франклина Делано Рузвельта.
• Джордж Герберт Уокер Буш — единственный президент США, полное имя которого состоит из четырех слов.
• Первый ребенок, который умер в Белом доме, был 12-летний сын Авраама Линкольна.
• Убийца президента Джеймса Гарфилда выстрелил своей жертве в спину пять раз из пистолета British Bulldog. По словам убийцы, он выбрал именно этот пистолет потому, что он хорошо смотрелся бы на стенде какого-нибудь музея. В настоящее время никто не знает где этот пистолет.
• Уильям Говард Тафт по прозвищу «Большой Билл», был самым крупным президентом США. Он весил 325 фунтов, из-за чего часто застревал в ванной Белого дома, откуда его неоднократно вытаскивали его советники.
• Во время предвыборной кампании Теодора Рузвельта, на него было совершено покушение. Получив пулю в грудь, Рузвельт все равно закончил свою речь.
• Для того чтобы играть в гольф в снежную погоду, Вудро Вильсон просил красить его мячи в черный цвет.
• Томас Джефферсон сам сочинил надпись для своего надгробия, в нем говорилось о том, что он был автором Декларации независимости и основателем университета в Виргинии. Однако он забыл упомянуть о том, что был президентом США.
• Авраам Линкольн был первым бородатым президентом США.
• Последними словами Т. Рузвельта были — «Пожалуйста, потушите свет». Т. Джефферсона — «Это четвертый?». Джона Адамса — «Томас Джефферсон еще жив», хотя Джефферсон скончался несколькими часами ранее.
• Чтобы добраться до места своей инаугурации, Джорджу Вашингтону пришлось занять 600 $ у своего соседа.
• Вашингтон, Джексон, Ван Бюрен, Тейлор, Филлмор, Линкольн, А. Джонсон и Кливленд не учились в колледже. А Гарри Трумэн стал президентом в XX веке без высшего образования.
• Столица Либерии – Монровия, названа в честь 5-го президента США Джеймса Монро.
• В США  не было ни одного президента, который был бы единственным ребенком в семье.
• Первым президентом, который родился за пределами 13 колоний, стал Авраам Линкольн.
• Некоторые историки утверждают, что первым президентом США, должен считаться американский революционер Джон Хэнсон (1721-1783г.г.) т.к. он был первым лидером Конфедерации, как было указано в некоторых государственных документах.
• Уильям Мак-Кинли стал первым президентом США, который сел в скорую помощь, отправившую его в больницу после ранения.
• Уоррен Гардинг был первым президентом, который выступил по радио, первым, кто поехал на свою инаугурацию на автомобиле и первым, кого могли выбирать женщины, получившие право голоса
• Авраам Линкольн был самым высоким президент США, его рост составлял 6,4 фута (195 см).
• Джон Кеннеди был первым президентом — римским католиком, первым президентом — бойскаутом и первым президентом родившимся в двадцатом веке.
• Джеральд Форд единственный президент, которому удалось стать вице-президентом и президентом, не будучи избранным народом. Он был назначен вице-президентом, после того как Спайро Эгнью ушел в отставку, и президентом, после досрочного ухода Никсона.
• Резерфорд Хейс был единственным президентом США, который запретил алкоголь в Белом доме.
• Эндрю Джонсон стал первым президентом США, которому был объявлен импичмент. Однако Джонсон был оправдан, с перевесом всего в 1 голос. Следующий импичмент был объявлен спустя 131 год, президенту Биллу Клинтону.

И на закуску. 

( Читать дальше )

В посте про дивидендного аристократа ЛУКойла обещал привести прогноз по списку Дивидендных аристократов в 2021 и 2022 годах. 

До конца 2020 года осталось всего 2 месяца, основной массив дивидендных выплат и рекомендаций до конца года уже прошел, что даёт достаточно точный прогноз по списку российских дивидендных аристократов на 2021 год, да и по 2022 году можно также построить высоковероятный прогноз, так как финансовые итоги компаний за 2020-2021 гг., и соответственно размер дивидендных выплат, уже можно спрогнозировать весьма точно.

Перед тем, как читать далее, кто не читал мои предыдущие посты по дивидендным аристократам, рекомендую их прочесть, дабы мне не повторяться по вопросам методологии отбора в список дивидендных аристократов:

1. Дивидендные аристократы США и России

( Читать дальше )

Писал, как комментарий к топику Шульца, но потом стало жаль затраченного времени на поиск и расчеты и решил опубликовать отдельным постом

Опять чушь про рубль

Рубль за 30 лет ослаб в 40 000 раз

А на самом деле

30 лет назад, 3 ноября 1989 года, в СССР был проведен первый валютный аукцион. 
...
Курс одного доллара США на первом в истории страны валютном аукционе составил 9,5 советских рублей, что было в 15 раз выше официального курса на тот момент. 

www.finam.ru/analysis/newsitem/30-let-puti-k-svobodnomu-valyutnomu-rynku-20191114-155756/

Получаем с учётом деноминации в 8421 раза за 32 года (нынешний курс взят 80). НО! 

Свободная покупка-продажа долларов начинается с 1 июля 1992-го (!), а курс устанавливается в результате рыночных торгов на ММВБ (ныне Мосбиржа). И курс на первых торгах составил 125,26 неденоминированных рублей. Итого получаем в 638 раз за 29 лет.

( Читать дальше )

Следите за результатами выборов в США в режиме реального времени:

ССЫЛКА

Провёл работу, тех. анализ. Картинок не будет.

Целью падения Татнефть 3ао /TATN/ наиболее вероятно на пятой свече 4H,
начиная от открытия 29.10.20 выступает значение 390.70, возможно 390 и может быть прокол резкий на 386.7.
По времени достижения, это вероятнее всего первая 4H свеча пятницы 30.10.20.

Целью падения ЛУКОЙЛ /LKOH/ наиболее вероятно выступает значение ±3873.5, погрешность ±10 ₽.

Руководство к действию при схождении хотя бы одного из условий:
— потянут вниз котировки нефти, если не развернут в эту ночь и до обеда завтра,
— потянут вниз другие рынки,
— потянут вниз маркетмейкеры,
— потянет вниз укрепление рубля,
— потянет вниз закрытие позиций перед выборами в США.

Отмена похода к этим отметкам в случае позитива и уверенной восходящей динамики до 18:30 четверга 29.10.20,
а именно отскок от закрытий среды на +3% и более процентов.

Первым сигналом на разворот в TATN выступает закрепление выше диапазона:
405.3 — 408,
далее второй сигнал подтверждения разворота закрепление выше

( Читать дальше )

Короче, ошибочка со входом выше 500 вышла у меня. Усугубило ситуёвину употребление плечей.
Взгляд на бумагу изменился в плохую сторону. Теперь считаю, что только половина падения прошла.
С завтрашнего дня буду закрывать плечи. Поэтому несколько недель Татнефть будет падать). Не советую в это время покупать её у меня на плечи. Берите только на свои, потому что придёца с лосём вам какое-то время посидеть).
Плечи буду до 350 рублей скидывать, затем начну скидывать основную позицию до 280 рублей. А там буду думать уже.)