Избранное трейдера Алексей Сухомлинов
Подвел итоги по своему специальному облигационному счету. Год назад я положил на отдельный брокерский счет 800 000 рублей, где решил торговать только облигациями.
Через год баланс счета стал ровно 1 000 000. Т.е. за год я заработал 25% годовых. Дополнительные средства на счет не вносил, но всю прибыль реинвестировал.
Основные факторы:
1. Заходил в первичных размещениях, продавал на вторичке выше номинала.
2. Несколько раз рисковал, покупая просевшие в цене бумаги (СилМаш лучший из всех)
3. Реинвестирование купонов (появилось много бумаг с ежемесячным купоном, и это очень круто, реально повышает доходность).
В 2018 году появилось реально большое количество малых облигационных займов и если вначале я еще пытался анализировать отчетность, выбирать стоит участвовать или нет, то сейчас у меня сложились другие правила, больше математического, технического характера.
Итак,
1. Участие в первичных размещениях.
Тут обязательно надо смотреть и отчетность эмитента и организаторов (их другие выпуски), т.е. проводить большую ручную работу.
--Массив с Тикерами, добавьте нужные тикеры aTickerList = {"MSNG", "GAZP", "LKOH", "SIBN", "GMKN","ROSN", "SBER", "TATN", "NVTK", "IRAO", "RSTI", "SBERP", "PHOR", "SNGS", "TRNFP", "VTBR", "FEES", "MVID", "RASP", "MFON", "AFLT", "MAGN", "ALRS", "MTSS", "MOEX", "RTKM", "MGNT", "NLMK", "SNGSP", "CHMF", "MTLR", "HYDR", "MFON", "RSTI", "PLZL", "BANEP", "POLY" }; --Функция поиска цены function fGetPrice(sTickerName, sNum) --Подключаемся к источнику данных local ds=CreateDataSource("TQBR", sTickerName, INTERVAL_D1); while (Error=="" or Error == nil) and ds:Size() ==0 do sleep(10) end; if Error ~="" and Error ~=nil then message("Error: "..Error, 1) end; local sSize=ds:Size(); local sCurrentPrice=ds:O(sSize); local sLastWeekPrice7=0; local sLastWeekPrice14=0; --Берем цену закрытия свечи неделю назад sLastWeekPrice7=ds:C(sSize-4); --Берем цену закрытия свечи 2 недели назад sLastWeekPrice14=ds:C(sSize-8); --Вычисляем проценты local sPrc7=math.floor((100-((sLastWeekPrice7*100)/sCurrentPrice))*100)/100; local sPrc14=math.floor((100-((sLastWeekPrice14*100)/sCurrentPrice))*100)/100; --Заполняем таблицу значениями SetCell(t_id, sNum, 0, tostring(sTickerName)); SetCell(t_id, sNum, 1, tostring(sCurrentPrice),sCurrentPrice); SetCell(t_id, sNum, 2, tostring(sLastWeekPrice7),sLastWeekPrice7); SetCell(t_id, sNum, 3, tostring(sLastWeekPrice14),sLastWeekPrice14); SetCell(t_id, sNum, 4, tostring(sPrc7),sPrc7); SetCell(t_id, sNum, 5, tostring(sPrc14),sPrc14); --Текущая цена больше цены прошлой недели - раскрашиваем зеленым if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 then fGreen(sNum); end; --Текущая цена меньше цены прошлой недели - раскрашиваем красным if sCurrentPrice<sLastWeekPrice7 then fRed(sNum); end; --Текущая цена больше цены прошлой недели и цена прошлой недели больше цены позапрошлой недели --раскрашиваем желтым if sCurrentPrice>sLastWeekPrice7 and sLastWeekPrice7>sLastWeekPrice14 then fYellow(sNum); end; end; --- Функция создает таблицу function CreateTable() -- Получает доступный id для создания t_id = AllocTable(); -- Добавляет 6 колонок AddColumn(t_id, 0, "Тикер", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 1, "Сегодня", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 2, "Неделя", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 3, "2 Недели", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 4, "Неделя (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); AddColumn(t_id, 5, "2 Недели (%)", true, QTABLE_INT_TYPE, 15); -- Создаем t = CreateWindow(t_id); -- Даем заголовок SetWindowCaption(t_id, "7 Days"); -- Добавляем строки for k,v in pairs(aTickerList) do InsertRow(t_id, k); end; end; --- Функции раскрашивают ячейки таблицы function fRed(col) SetColor(t_id, col, -1, RGB(255,168,164), RGB(0,0,0), RGB(255,168,164), RGB(0,0,0)); end; function fGreen(col) SetColor(t_id, col, -1, RGB(157,241,163), RGB(0,0,0), RGB(157,241,163), RGB(0,0,0)); end; function fYellow(col) SetColor(t_id, col, -1, RGB(249,247,172), RGB(0,0,0), RGB(249,247,172), RGB(0,0,0)); end; --Основная функция function main() -- Создаем таблицу CreateTable(); --Пробегаемся по массиву тикеров for k,v in pairs(aTickerList) do fGetPrice(v, k); end; end;как выглядит в квике:
http://www.rusbonds.ru/ — удобный поиск облигаций
В своем недавнем топике я объяснял, почему шорты лучше торговать на фьючерсе, а лонги на споте. Там же был и предложен метод, как можно, получая безрисковую ставку, торговать шорты по данным спота. Понятно, что все эти рассуждения не учитывали комиссии брокеров. И я в том топике предложил посчитать все За и Против, исходя из реальных условий. Вот и давайте проведем такие расчеты на примере моего личного счета. Что он из себя представляет?
RI – 50%
SBER, GAZP, GMKN, ROSN – по 12.5%
Si – 33%
OФЗ – 33%
Что из себя представляют приведенные %%? Это соотношение между полным лонгом по моим системам в соответствующем эмитенте по номиналу, рассчитанному по цене закрытия предыдущего дня к размеру счета, рассчитанному по тем же ценам. Так как в RI, SBER, GAZP, GMKN, ROSN торгуются по три трендовых торговых идеи, две из которых разбиваются на 2-3 торговых алгоритма с разными параметрами (у одной идеи оптимизируемый параметр один и на нем особо с портфелями не разбежишься) плюс еще в RI торгуется одна контртрендовая система с реальным таймфреймом пара часов. Поэтому в этой части портфеля полный лонг, как и полный шорт, дело нечастое (примерно по 30% времени в году). В Si торгуется одна идея с одним набором параметров, так как при среднем времени в позиции 12 с небольшим дней заморачиваться с портфелями тоже смысла большого не имеет, поэтому тут и полный лонг и полный шорт занимают примерно по 45% времени. Ну и в ОФЗ у меня банальный B&H.
IsRun = true class_code="TQBR" function main() -- Получает доступный id для создания t_id = AllocTable() -- добавить столбцы AddColumn(t_id, 1, "Бумага", true, QTABLE_STRING_TYPE, 20) AddColumn(t_id, 2, "Кол-во", true, QTABLE_INT_TYPE, 7) AddColumn(t_id, 3, "Цена покупки", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14) AddColumn(t_id, 4, "Цена текущая", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14) AddColumn(t_id, 5, "Прибыль, р", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14) AddColumn(t_id, 6, "Прибыль, %", true, QTABLE_DOUBLE_TYPE, 14) t = CreateWindow(t_id) for iRow=1, getNumberOf("depo_limits")-1, 1 do rowInPortfolioTable = getItem("depo_limits", iRow) -- получить текущую строку из таблицы "Лимиты по бумагам" qtyBoughtLots = tonumber(rowInPortfolioTable.currentbal) limitKind = rowInPortfolioTable.limit_kind if qtyBoughtLots>0 and limitKind<1 then InsertRow(t_id, iRow)-- добавить новую строку вниз таблицы end end local rows, columns = GetTableSize (t_id) InsertRow(t_id, rows+1) -- добавить новую строку вниз таблицы для "Итого" SetWindowCaption(t_id, "Портфель: прибыли и убытки © [email protected]") -- исполнять цикл, пока пользователь не остановит скрипт или не закроет окно таблицы while IsRun do if IsWindowClosed(t_id)==true then IsRun=false end local currentPrice=0 local qtyBoughtLots=0 local profitAbs = 0 local profitPerc = 0 local currentSecCode= "" local fullNameOfInstrument = "" local limitKind = 0 local rowInPortfolioTable = {} -- строка из таблицы "Лимиты по бумагам" local tableInstrument = {} -- данные "Таблицы текущих торгов" local iRowInOutTable = 1 local totalInvest = 0 local totalPortfolio = 0 local totalProfit = 0 local totalPercent = 0 for iRow=0, getNumberOf("depo_limits")-1, 1 do rowInPortfolioTable = getItem("depo_limits", iRow) -- получить текущую строку из таблицы "Лимиты по бумагам" qtyBoughtLots = tonumber(rowInPortfolioTable.currentbal) limitKind = rowInPortfolioTable.limit_kind if qtyBoughtLots>0 and limitKind<1 then -- если кол-во лотов >0 и тип лимита T0 currentSecCode = rowInPortfolioTable.sec_code fullNameOfInstrument = tostring(getParamEx(class_code, currentSecCode, "SHORTNAME").param_image or "0") --"LONGNAME" avgPrice = tonumber(rowInPortfolioTable.awg_position_price) currentPrice = GetAskPrice(currentSecCode) profitAbs = (currentPrice-avgPrice)*qtyBoughtLots profitPerc = 100*currentPrice/avgPrice - 100 totalInvest = totalInvest + avgPrice*qtyBoughtLots totalPortfolio = totalPortfolio + currentPrice*qtyBoughtLots SetCell(t_id, iRowInOutTable, 1, fullNameOfInstrument) -- "Бумага" SetCell(t_id, iRowInOutTable, 2, tostring(qtyBoughtLots)) -- "Кол-во"RemoveZero(tostring(qtyBoughtLots))) SetCell(t_id, iRowInOutTable, 3, tostring( math_round(avgPrice, 3) )) -- tostring(avgPrice)) -- "Цена покупки" SetCell(t_id, iRowInOutTable, 4, RemoveZero(tostring(currentPrice))) -- "Цена текущая" SetCell(t_id, iRowInOutTable, 5, tostring( math_round( profitAbs, 0)) ) -- "Прибыль, р" SetCell(t_id, iRowInOutTable, 6, tostring(math_round(profitPerc, 1)) .."%") -- "Прибыль, %" if profitPerc >5 then -- окрашиваем ColourRowInGreen(iRowInOutTable) elseif profitPerc<-5 then ColourRowInRed(iRowInOutTable) else ColourRowInYellow(iRowInOutTable) end iRowInOutTable = iRowInOutTable+1 end end totalProfit = totalPortfolio - totalInvest totalPercent = 100*totalProfit/totalInvest SetCell(t_id, iRowInOutTable, 1, "Итого") SetCell(t_id, iRowInOutTable, 3, tostring( math_round(totalInvest, 0) )) SetCell(t_id, iRowInOutTable, 4, tostring( math_round(totalPortfolio, 0))) SetCell(t_id, iRowInOutTable, 5, tostring( math_round( totalProfit, 0)) ) SetCell(t_id, iRowInOutTable, 6, tostring(math_round(totalPercent, 1)) .."%") if profitPerc >5 then -- окрашиваем ColourRowInGreen(iRowInOutTable) elseif profitPerc<-5 then ColourRowInRed(iRowInOutTable) else ColourRowInYellow(iRowInOutTable) end iRowInOutTable = iRowInOutTable+1 sleep(5000) -- пауза 5 сек. end --message("script table portfolio finished") end function ColourRowInRed(num_row) SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(255,150,150), RGB(0,0,0), RGB(255,150,150), RGB(0,0,0)) end function ColourRowInYellow(num_row) SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(255,255,200), RGB(0,0,0), RGB(255,255,200), RGB(0,0,0)) end function ColourRowInGreen(num_row) SetColor(t_id, num_row, QTABLE_NO_INDEX, RGB(150,255,150), RGB(0,0,0), RGB(150,255,150), RGB(0,0,0)) end function GetAskPrice(inp_Sec_Code ) local ask = tostring(getParamEx(class_code, inp_Sec_Code, "OFFER").param_value or 0) return ask end -- Округляет число до указанной точности function math_round (num, idp) local mult = 10^(idp or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end -- удаление точки и нулей после нее function RemoveZero(str) while (string.sub(str,-1) == "0" and str ~= "0") do str = string.sub(str,1,-2) end if (string.sub(str,-1) == ".") then str = string.sub(str,1,-2) end return str end function OnStop() DestroyTable(t_id) IsRun = false end