Урок третий. Контролируйте риски.

Наверное я выскажу банальную мысль, но к ней я пришел через свой опыт, набитые «тумаки и шишки»: «Доходность – это то, что «дарит» трейдеру рынок, а риск – это то, что трейдер «делает» сам». Прежде, чем подробно остановиться на второй части этой фразы, надо пояснить, что имеется ввиду под «риском». Под «риском» я понимаю просадки счета, т. е. падение счета от локальных максимумов при переоценке бумаг в нем по тем ценам, по которым их можно продать (с учетом объема) за относительно короткий промежуток времени, начиная с того момента, на который мы производим переоценку. За счет чего у трейдера может образоваться просадка? За счет трех видов риска:

— неизбежный риск;
— труднопрогнозируемый риск;
— просчитываемый риск.

К неизбежному риску относится движение цены актива против позиции, занятой трейдером. Неизбежным этот риск является потому, что в ценах существует абсолютно непредсказуемая случайная составляющая (если б ее не было, то существовали бы прогнозы будущей динамики цен со 100%-й сбываемостью, а их нет). Но неизбежность этого риска вовсе не означает, что трейдер не может его контролировать. Именно контроль этого риска и является одной из главных задач трейдера.

( Читать дальше )

Хотя автор утверждает «Да и не грааль это вовсе, а демонстрация того, что в любое время на рынке существует элементарная система принятия решений, в каждое время своя»


Все вопросы по данной системе направляйте автору 


Блога компании КИТ Финанс

• 
  Эдуарду Ланчеву
  

Все гениальное — просто!

Эдуард Ланчев
(опубликована в журнале «Рынок ценных бумаг», №7, апрель 2003 г.)










Как иногда хочется от теории перейти скорее к практике. Можно потратить дни и часы на чтение книг по техническому анализу, но так и не научиться его применять. А можно сесть за компьютер загрузить программу, которой никогда до этого не пользовался, наугад начать нажимать клавиши, читая попутно Help и описание индикаторов. Уверен, что после этого у большинства КПД чтения книг значительно увеличится. Следуя сделанному мной выводу, мы в первую очередь будем уделять время практике, чередуя с теорией, там, где это требуется.


( Читать дальше )

Давно не выкладывал полезные (на мой взгляд :)) расширения для QUIK. Решил выложить то, чем давно пользуюсь.
Итак, хочу предложить простенький скрипт, который избавит от необходимости ежедневно фиксировать состояние текущего счета на площадках ФОРТС и ММВБ. Все что нужно для работы — это загрузить, настроить и забыть… Скрипт ежедневно будет пополнять файл, который в дальнейшем можно будет импортировать, например в EXCEL

инструкция и скрипт  тут

На днях делал под заказ робота, который должен был торговать по сигналам эксперта из Метастока. Проблема состояла в том, что код эксперта закрытый, и соответственно разобраться с логикой его работы было невозможно.
Я покрутил ситуацию так и сяк, и в результате родил гениально простое решение.

Ожидаю, что кул-хакеры обвинят меня в раздолбайстве и плохом стиле, но задача решена — робот успешно торгует. А штука получилась вот такая.
Робот делает скриншот окошка Метастока, и потом парсит получившийся jpeg на предмет наличия на нем сигналов эксперта. Конечно, при этом, приходится получать текущие котировки из терминала для постановки заявок, и вообще все что связано с контролем позиции никто не отменял.

Так что, если вы тоже столкнетесь с такой проблемой, как использование сигналов от экспертов с закрытым кодом — можете воспользовать моим рецептом.
 
Возможно есть более изящное решение через какое-нибудь API Метастока (можно ли там экспортировать сигналы от закрытых экспертов?), но подход который я использовал, позволяет решить задачу очень быстро и эффективно, а главное повторно использовать его для широкого класса систем.

Как мне кажется, в чем то, полученный гомункул похож на блоху, которую подковал Левша.
 
Так что если раньше, я отказывался от разработки роботов на основе закрытых экспертов, то сейчас готов решать и такие задачи тоже.

Пишите в скайп: artem_kramin

Аксиома 1 — графики рынков Форекс на всех временных масштабах всегда напоминают волны частота и период колебаний которых постоянно меняются, где отчетливо можно увидеть тренды, флэты, каналы. 

Следствие 1.1 — история повторяется и все временные графики на всех временных промежутках всех валютных пар довольно похожи один на другой довольно плавно переходя ( в отличие от графиков акций ) от цен закрытия в цены закрытия свечей. 

Наблюдение 1.1 — чем меньше масштаб графика тем он выглядит более рваным и хаотическим с большими и неожиданными перепадами. 

Наблюдение 1.2 — в зависимости от способа отображения информации о рынке — свечи, крестики-нулики, каги, ets. оценка того что происходит на рынке и как действовать изменяется. 

Наблюдение 1.3 — независимо от способа отображения 90% трейдеров теряют деньги. 

Следствие 1.2 — если на большем временном промежутке тренд медвежый, то на меньшем может быть флэт или тренд бычий, если на части валютных пар тренд, то на другой может быть флэт и наоборот. 

( Читать дальше )

Оригинал тут.
Статья (как обещал), посвященная этой теме. Кстати, кроме шуток — для меня, клава — это +15 к профиту, просто потому, что удобная. Дома вот не такая, не могу трейдать.

   
Моя красотка.
Для начала разберемся, что это HotKey и какое отношение имеют к скальпингу.
Вначале была мышка…..

Не, не так, вначале все были мышкотрейдерами. Терминалов было раз-два и все, функционал слабенький, да и операций много не делалось, комиссии космические, цены в дробях и т.д. Можно было всегда спокойно отмотать стрелочкой в стакане свою цену, также мышкой накрутить счетчик количества акций и отправить приказ, кликнув на кнопку. Однако рынок менялся, все больше становилось роботов, ликвидность росла. И вот, мышкоскальперы все меньше стали успевать «совать» свои заявки в стакан и призадумались над скоростью. Между тем в брокерских домах, у суперпрофессионалов были такие специальные клавиатуры, на которых каждая кнопка была запрограммирована на отдельное действие, что существенно сокращало время формирования и отправки  приказа. И каждый терминал начали оснащать возможностью назначения отдельного действия на какую либо клавишу или комбинацию их, позволяя простому трейдеру иметь такую же скорость ведения торговли, как у профи. Но если раньше было всего несколько ECN, а даркпулы вообще не были электронными, то сегодня одних только даркпулов, доступных в терминале Sterling Trader Pro не меньше десятка, 14 доступных ECN, стоп ордера, MOC, MOO, LOO, PEG, десяток раутов, в том числе и даркпуловых, да на каждого по 3 операции, BUY, SELL и SSHORT! Как вам? И каждый нужен, и на каждое действие своя комбинация кнопок.))))
Мне когда показали раскладку наших турбоскальперов, я впал в отчаяние)))) НУ НЕ СМОГУ Я ВЫУЧИТЬ И ЗАПОМНИТЬ НА ОЩУПЬ 75 СОЧЕТАНИЙ КНОПОК!!! Ахахахаха)))) Но смог, а сейчас торгую в терминале Arche, там столько и не надо, два дарка, 10 ECN  и 3 раута ну и все типы ордеров.


( Читать дальше )

Всем привет :)

В чате алготрейдеров, от  одного из форумчан, поступило предложение создать новый проект.

Суть проекта — в обмене переставших работать системах. Поскольку рабочими системами, по понятным причинам, никто делиться не хочет, то сломанной системой поделиться не так жалко. 

«Сломанная система» означает, что она работала на реальных деньгах, но потом, по каким-то причинам отключена. 

З.Ы. Решили, что можно скидывать не работавшие в реале системы, но об этом надо написать в заголовке поста. Чтобы сразу разделить сломавшиеся и никогда не работавшие системы.

По своему опыту, могу сказать, что основную часть времени тратишь на поиск правильного пути. И если есть возможность узнать, куда идти не стоит, то это тоже, очень полезная информация.

---тут был текст про эллиота----удалил, дабы не нервировать эллиотчиков и не кормить тролей.-----

Проект открылся на прошлой неделе. Присоединяйтесь.