В этой статье мы рассмотрим тактику, значение которой для активных трейдеров сложно переоценить. Это — один из тех редких случаев, когда возможно относительно точно предсказать размер потенциальной прибыли. Как правило, этот прием работает на всех рынках, но особенно эффективен он на рынке «быков». Активнее всего следует применять его к акциям, показавшим силу во время утренних торгов.


Тезисы:

1. Акция сделала большое движение вверх во время утренней сессии
2. Цена акции немного опускалась в середине дня
3. После откатов акция торговалась значительное время в узком диапазоне
4. Сопоставим объемы утренних торгов и откатов — при росте акции объемы должны быть значительно больше
5. Рост начинается вновь
6. Определим интервал, в котором акция торговалась в середине дня. Если цена превысила верхнюю границу диапазона, вероятно продолжение роста
7. Где же открывать позицию? Когда ценовой диапозон сформирован, следует купить минимальный объем у нижнего уровня диапазона. После начала роста можно увеличить позицию. Дополнительные покупки можно совершать возле каждого уровня спроса, выдержавщего сопротивление продавцов.
8. Не забываем продавать свои акции возле уровней сопротивления, проявившихся ранее днем
9. Если акция с легкостью преодолевает эти уровни, с высокой вероятностью она протестирует на прочность дневной максимум цен
10. Вполне возможно, что при достижении внутридневного максимума, нашу позицию придется закрыть. Может быть даже стоит продать немного акций без покрытия
11. Установим оповещения на уровне внутридневного максимума и верхней части диапазона, в котором происходит консолидация.
12. После утренних торгов имеет смысл обратиться к списку акций, которые росли наиболее активно в течение дня. Все они — вероятные кандидаты для применения описанной выше тактики.

( Читать дальше )

Ну что спекули? Как там продвигается борьба со своими пороками=)?
Ладно, пока вы повышаете дисциплину, я продолжу свои исторические хроники, начатые вот в этом посте  smart-lab.ru/blog/8093.php  =))
В рамках исторического журнала «Власть факта» на Культуре иногда попадаются темы касающиеся финансов. Порылся в архиве и вот что нашел.
 
 

1)      12.10.11 Власть факта. «Банкиры и банки»

Банки начались со скромной «лавки менял» (от итал. «banco») и превратились в «двигатель» капитализма. Каково отношение к этому институту современного капитализма? Одни видят в банках важнейший элемент экономики, другие — обвиняют во всех грехах, в частности, в том, что современный человек попал в зависимость от кредитов. Какова власть банков над обществом? Как возникли банки Ротшильдов и советская сберкасса, кто такие «грабители банков» и почему к ним такое снисходительное отношение в массовой культуре? И, наконец, каков «вклад» банков в экономические кризисы? Гости в студии: директор Банковского института ГУ-ВШЭ, кандидат экономических наук Михаил Солодков и научный руководитель Фонда «Центр стратегических разработок», главный экономист Сбербанка РФ Ксения Юдаева.


( Читать дальше )

Как я говорил уже ранее — плечевые сделки (маржинальные) зачастую исполняются (фактически, являются) сделками РЕПО...
 
Как Вы знаете — «маржиналку» Ваш брокер даёт, в среднем, под ставки 12-16% годовых, что в случае сделок РЕПО, мягко говоря – не рыночно. Безусловно, тут можно бесконечно долго спорить о том, что для того чтобы самому исполнить сделку РЕПО нужно «постараться», а «маржиналка» — мгновенно-доступна… При этом, нужно понимать, цена «РЕПО» на рынке сейчас порядка 5,5 овернайт и 6,1 недельно...
 
Я предполагаю, что сделки РЕПО могут быть интересны среднесрочным (и выше) инвесторам, которые покупают бумаги не более чем на 1 «плечо». Тут можно несколько «сэкономить», получив бумаги или деньги в РЕПО по рыночной цене (дешевле, чем у брокера).
 
Что нужно:

1. Брокер должен открыть Вам возможность совершения сделок в разделе РПС (режим переговорных сделок)
2. Сумма сделки «желательно» (хотя как найдете по контрагенту) не менее 1 млн., лучше 5-30 млн.
3. Найти контрагента и совершить с ним сделку

( Читать дальше )

Коротко:
1. Самый страшный кризис будет в 2012-2015 году
2. Цена на нефть в 2012 году — 30-15 долларов за баррель)

Интересная заметка в сегодняшнем Коммерсанте.

В прошедшую пятницу инвестбанк HSBC опубликовал квартальное исследование глобальных макроэкономических тенденций, пополнив ряд инвестбанков, ожидающих роста инфляции на фоне ухудшения прогнозов для экономик развитых стран. Аналитики HSBC констатируют: «большая рецессия» так и не привела к «большому выздоровлению» мировой экономики, а инвесторы, которые в 2008-2009 годах ожидали заметной отдачи от вложений в «будущие доходы», дождались «больших неприятностей». Сверхвысокие темпы экономического роста, роста спроса на сырье развивающихся стран и доли экспорта развитых стран в «третий мир» привели к росту цен на ресурсы. Результат — ускорение инфляции и сокращение частного потребления в США в первой половине 2011 года.




«В отличие от 1970-х годов, за ростом инфляции не следовал рост зарплат, и реальные доходы населения получили серьезный удар»,— отмечают аналитики банка. Рост долгосрочной безработицы в США и Великобритании сопровождается сокращением инвестиций в жилье, слабым ростом иностранных инвестиций и снижением госпотребления, что «отражает продолжающийся делевериджинг (отказ от заемного финансирования.— »Ъ") на частном и госуровне".

( Читать дальше )

Как я вижу банковская тема практически не освещается, а интерес присутствует, поэтому продолжаю Вас знакомить с банковскими нормативами и непосредственно с данными по банкам.

Итак — нормативы ликвидности:
Инструкция ЦБР от 16 января 2004 г. N 110-И «Об обязательных нормативах банков» (с изменениями и дополнениями) > Глава 3. Нормативы ликвидности банка:
 
Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции.
 
Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме обязательств (пассивов) банка по счетам до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, скорректированных на величину минимального совокупного остатка средств по счетам физических и юридических лиц (кроме кредитных организаций) до востребования и со сроком исполнения обязательств в ближайшие 30 календарных дней, определяемую в порядке, установленном пунктом 3.7 настоящей Инструкции. 


( Читать дальше )

Обзор развития фондового рынка США последних десятилетий

Ах, эти старые добрые шестидесятые. Тогда все было просто. Грег Томпсон, инвестор из Сент-Луиса, клиент Scottrade не имел он-лайн доступа к рынку в 1960 году. Его просто не было тогда. Вместо этого он звонил своему брокеру, который вводил заявку в свою собственную систему и если это была акция, торгуемая на NYSE, то совершался звонок на биржу, в ее торговый зал, где заявка Томпсона на покупку ста акций встречаласт с заявкой на продажу ста акций.
Если же акция не имела листинга на NYSE или AmEx, а торги по ней велись вне биржи (over-the-counter, OTC), то брокер звонил маркет-мейкерам, покупающим и продающим бумаги.
А потом все начало меняться.
Сорок лет изменений.
1969. Первая ласточка. Основана «Instinet» -  первая электронная сеть (ECN) позволяющая брокерам обмениваться котировками на регулярной основе.
1970е годы. Основан Nasdaq.


( Читать дальше )