“Чтобы конкурировать с профессиональным спекулянтом, вы должны научиться предвидеть следующее движение точнее. Это можно сделать:

• распознавая повторяющиеся модели движения цен и определяя наиболее вероятные результаты таких моделей,

• идентифицируя “тренд” рынка, выделяя основное направление цен в течение выбранного времени”. 
  
  Цитата по Perry J. Kaufman “Trading Systems and methods” 5th Edition,
  перевод с английского Альпина Паблишер, 2017, Москва, стр. 21

Мы в Go Invest сами торгуем через свои терминалы и ищем для себя и своих клиентов рыночные неэффективности, на которых можно зарабатывать.

В этой статье мы поделимся с вами наблюдениями по обыкновенной акции RASP, собранные за период после 24.02.22 и по настоящее время.

В качестве базовой точки наблюдения мы определили первый 30-минутный бар с момента открытия основной сессии. Он интересен по нескольким причинам:

1. Сравнение текущего открытия с ценой закрытия и зоной стоимости (Value Area) предыдущего дня дает интересную информацию о краткосрочных трейдерах, находящихся в сильных или слабых позициях.

1 ордер — 98 мс (прогрев)
2 ордер — 56 мс (прогрев)
3 ордер — 26 мс
4 ордер — 20 мс
5 ордер — 30 мс
6 ордер — 28 мс
7 ордер — 18 мс
8 ордер — 19 мс
9 ордер — 16 мс

     Личных профессиональных праздников у меня как бы два. В феврале, когда первый раз напечатали и в апреле, когда первый раз кликнул сделку в терминале «Квик». Первое событие было в 17 лет и совсем давно, а второе в 2010-м. Именно первая сделка в терминале, первые ПИФы и депозиты были раньше, но я веду отсчет отсюда.

     Дальше жанр напутствия из машины времени, наставления себе 13-летней давности. Чтоб не было мучительно больно за бесцельно прожитые… не годы, слава богу, но какие-то месяцы точно можно было сэкономить.

     1). Нормальный трейдинг только системный. Серия однотипных сделок по заранее известным формальным правилам, и т.д. Исключения бывают, но это мир сбивает нас с толку. Бессистемных спекулянтов на порядок больше, чем системных. Но среди зарабатывающих на порядок больше системных. Не трать время, сразу переходи на сторону силы.

     2). Системный трейдинг без теста на истории — та же блажь, что и бессистемный. Это я понял сравнительно рано, в 2011 тестер уже был.

На английском языке правильнее сказать «cross-platform arbitrage premium».
На русском языке можно использовать термин «разница в цене на разных площадках при межплощадочном арбитраже фьючерсов»

Serge, [13.04.2023 0:58]
Подскажи пожалуйста что такое контанго и бэквордация в контексте срочного рынка, фьючерсов?

Musk AI, [13.04.2023 0:59]
Контанго и бэквордация – это два типа ситуаций на фьючерсных рынках, связанных со временем доставки товара, которым соответствует фьючерсный контракт.

Контанго описывает ситуацию, когда цена текущего фьючерсного контракта на товар (обычно экономически важного) выше цены контрактов с более поздней датой исполнения. Такая конфигурация цен говорит о том, что спрос на данный товар в настоящее время превышает его предложение, но ожидается увеличение предложения в будущем.

В отличие от контанго, бэквордация характеризуется ситуацией, когда цена текущего фьючерсного контракта ниже цены на более поздние контракты. Это часто происходит, когда спрос на данный товар прямо сейчас выше его текущего предложения, а продавцы ожидают увеличения предложения в будущем.

Всем привет. Напишем небольшую программу на Python для отслеживания курса валюты.
Программа будет работать следующим образом: данные будут скопированы из поисковой выдачи Google, после чего будет произведено сравнение изменения курса с момента запуска программы. В случае значительного изменения курса, программа будет автоматически отправлять уведомление в Telegram.

Первое, что нужно сделать — это решить, откуда брать курсы валют. Парсить данные будем с поисковой выдачи Google, чтобы не платить за API. Чтобы начать создавать программу, необходимо установить Python с официального сайта и загрузить IDE. Можно использовать PyCharm или любой другой редактор кода. Второе, нужно будет написать код для парсинга данных из поисковой выдачи Google, а затем сравнивать текущий курс с предыдущим.
Затем нам потребуются несколько библиотек. Первой из них является requests, которая позволит нам получать данные с сайтов. Второй библиотекой является BeautifulSoup, которая поможет нам парсить HTML-разметку и вытаскивать из нее нужные данные.

Подпишитесь и читайте больше постов о финансовой грамотности, обзоров и сделок в моем телеграм-канале! t.me/Vlad_pro_dengi 




Инвестирование обычно начинается с небольших сумм, и зачастую на первом этапе накопления капитала (в первые 2 года) хочется все свернуть, потому что откладываешь-откладываешь, а капитал прирастает довольно медленно. Это психологическая ловушка, которая мешает прийти к большому капиталу и заставляет многих инвесторов снять деньги со счета и их потратить, ведь живем мы сейчас (!). Если в самом начале вы не будете дергаться, вы точно заработаете миллионы рублей, а то и миллиард.

К большим суммам от самых малых нас всю дорогу сопровождает друг в инвестициях — сложный процент. Если в первый год вы получаете процентный доход на вложенный капитал, то в каждый последующий вы получаете доход на вложенный капитал + на те проценты, которые накопились у вас за предыдущие годы. Собственно, поэтому процент сложный, потому что подразумевает, что каждый новый год процентный доход идет на сумму, которая уже включает в себя выплаченные проценты предыдущего года.

Примите участие в  хакатоне «Финам Trade API» — соревновании по созданию торговых систем на основе открытого API «Финама». Призовой фонд конкурса — 450 000 рублей.

К участию приглашаются все, кто заинтересован в разработке финтех-продуктов — алготрейдеры, практикующие разработчики и студенты профильных ВУЗов.

В конкурсе представлено две категории: «Алгоритмические торговые системы (торговые роботы)» и «Неторговые разработки на основе Trade API». 

В рамках каждой категории участникам предстоит создать ПО для компьютера или мобильного устройства, способное выполнять торговые и неторговые функции.

В каждой категории по две номинации: «Лучший пример самописного ПО для ПК» и «Лучший пример самописного ПО для мобильных устройств». 

Приз за победу в номинациях — 100 000 рублей. Также предусмотрено вознаграждение за самое оригинальное использование Trade API — 50 000 рублей.

Заявки и решения принимаются с 10 апреля по 10 мая 2023 года. 

Узнать больше о хакатоне «Финама» и принять участие

Несколько лет назад написал простой инструментарий для лучшего понимания фильтра, что использую. Сам фильтр (торговых сигналов) был опубликован с открытым исходным кодом почти пять лет назад.

Теперь любой желающий может попробовать этот инструмент (beta). А ниже просто покажу его удивительные результаты в теме машинного обучения (МО) через одну из версий (8.13) имитации интеллекта (ИИ).

Подопытный.

Для статистически значимой проверки требуется много сделок, поэтому с помощью вышеупомянутого ИИ был собран робот с просьбой (к ИИ) ничего не фильтровать и быть постоянно в рынке одной позицией, только ее переворачивая. Грубо говоря, вся история торгов — это чередование Buy/Sell.

В итоге в замечательном MT5-тестере с возможностью подключения ONNX-моделей был получен такой результат.