Во время Оптимизации с целью лучшего подхватывания самой ТС имеющихся рыночных закономерностей желательно наличие механизма обхода черных/белых лебедей (случайные сильные убытки/прибыли на одну сделку).

Некоторые обходят их через данные о новостях — не торгуют там в Оптимизаторе. Это неплохое решение.

Когда же нет календаря новостей, то пробуют вычислить лебедей через анализ истории котировок. Тут уже нет универсального решения, т.к. нужно подстраиваться под особенности своей ТС.

Наконец, есть еще вариант обхода уток, когда не хочется возиться ни с одним из способов: просто выбросить самые убыточные/прибыльные сделки. А для остальных посчитать прибыльность, просадку и т.д.

( Читать дальше )

Тестировать будем крипту на Bitmex, так как там можно без проблем достать тики с направлениями на халяву.
Собственно, идея очень простая:
— покупаем, если сумма объемов последних 5 сделок больше 500,000
— продаем, если сумма объемов последних 5 сделок меньше -500,000
Торгуем одним условным битком (тикер XBTUSD).
Использовать будем R и пакет QuantTools.
Пишем немножко кода:


Результаты:

( Читать дальше )

Корнеры — это самые сладкие моменты на рынке для зарабатывания больших денег, быстро. Мои компаньоны, о которых я буду рассказывать в своем повествовании «Как я заработал 3 млн. долл.» и с которыми мы сейчас управляем нашей Сбалансированной стратегией, часто брали и берут часть таких движений. На мой взгляд, это крайне сложно, в первую очередь, психологически. Как можно не продать, когда ты удвоил счет за пару дней и можешь на эти деньги прикупить машину или квартиру.

Вот, нашел забавное определение этого события: «Корнер (corner — в буквальном смысле загон в угол) — старинное биржевое развлечение крупных игроков или трейдерских пулов по разводу рыночных лохов представляющих себя медведями на трудовые копейки. Проявляется, как дикий безудержный рост того или иного актива за счет закрывающих свои шорты медведей. Цена при этом улетает по экспоненте в стратосферу, что часто является окончанием карьеры большинства сильно прокаченных в математике любителей Илана и прочих этих ваших мартингейлов».

( Читать дальше )

После вчерашней стати, для новичков "Как рассчитать эффективный период МА" нам поступило много вопросов. По этому, сегодня рассмотрим, как протестировать Акции Сбербанка по 31-му индикатору на 2-х таймфреймах, всего за 5 минут.

1. После того как скачали jBot , откройте его и выберете интересующий вас инструмент, в нашем случае это Акции Сбербанка c 15 минутным таймфреймом


2. Далее заполняете параметр Стр. в переб (это обозначает сколько стратегий будет перебирать программа) и нажимаете кнопку Перебор стратегий



( Читать дальше )

Создали мы вот такую штуку:

Можно собирать 10 стратегий в каждой по 12 опционов.

От КВИКА только графики БА и все)), доска своя, все свое… все в одном окне ДДХ вообще может 4 способами дельту ровнять, причем можно приводить к любому значению, с плавающей точкой отличной от НУЛЯ. Еще и ОИ можно анализировать!

Сигму считает и показывает на доске опционов… короче рабочая кобыла у кого депо более 50 000 руб.  на опциках.

 

ЕСТЬ ДЕМО РЕЖИМ НА РЕАЛЕ.

И САМОЕ главное, можно ПРОТЕСТИРОВАТЬ дельта хедж на истории и подобрать оптимальный шаг по дельте.

Скидка по промо коду 5% (промокод: RED2020) для партнеров отдельные условия.

Подробное описание по ссылке:https://www.robot-qlua.ru/products/deltapro

Видео:

( Читать дальше )

Каждый начинающий трейдер, в начале своего пути изучает технический анализ. При детальном изучение простого индикатора — скользящая средняя (МА), встает логичны вопрос, с каким периодом использовать скользящую среднюю.

Сейчас на примере бесплатного тестера jBot мы покажем как найти оптимальную скользящую среднюю для каждого инструмента

1. Заходим в тестер jBot выбираем в графе «Стратегии системы» индикатор «Ц. закр. пересекает МА» и щелкаем на пункт «Переб. парам. инд.»

2. В открывшимся окне заполняем «Начальное значение тестируемой МА», «Конечное значение тестируемой МА» и Шаг через который будут проводится тесты и нажимаем перебор. 

3. После того как программа протестирует все периоды МА, заходим на кнопку «Все рез»

( Читать дальше )

Замутили мы тему с моим кодером, озадачились как не покупать дополнительные «приблуды» типа Воркшопов, ТС-лабов и прочее для торговли опционами под КВИКом.

Вышло диво-дивное, чудо-чудное, три варианта волатильности и кучу параметров аналитических в него закинули( у «Амеров» по заимствовали).

Можно собирать 10 стратегий в каждой по 12 опционов.

От КВИКА только графики БА и все)), доска своя, все свое… все в одном окне ДДХ вообще может 4 способами дельту ровнять, причем можно приводить к любому значению, с плавающей точкой отличной от НУЛЯ. Еще и ОИ можно анализировать!

Сигму считает и показывает на доске опционов… короче рабочая кобыла у кого депо более 50 000 руб.  на опциках.

 

ЕСТЬ ДЕМО РЕЖИМ НА РЕАЛЕ.

И САМОЕ главное, можно ПРОТЕСТИРОВАТЬ дельта хедж на истории и подобрать оптимальный шаг по дельте.

Скидка по промо коду 5% (промокод: RED2020) для партнеров отдельные условия.

( Читать дальше )

Недавно вышла отличная статья Бывший топ-менеджер Mail.ru создаёт ИТ-страховую — без офисов, посредников и возни с бумагами, из которой, если убрать огромное количество воды и саморекламы, можно узнать неожиданно много интересного о Российском страховом рынке.

В 2018 году он вернулся в Россию, чтобы изменить страховой рынок. Он считает, что российские страховые компании предоставляют некачественные услуги: выплачивают в среднем 15% от собранных средств, а чтобы получить деньги, требуется несколько месяцев и много документов.

То есть средний клиент Российских страховых по сути кредитует их под минус 85% годовых, да ещё и бегает несколько месяцев за/c бумажками.


( Читать дальше )

Включает в себя курс по платформе TSLab, программированию на C#, написанию торговых роботов на TSLab API.
TSLab — 12 часов
C# — 18 часов
TSLab API — 24 часа
Несколько скринов с материала.


( Читать дальше )

Для того, чтобы продать волатильность, нам необходимо продать стрэддл — этим, мы полностью избавляемся от чувствительности к направлению движения цены, оставляя при этом чувствительность к «волатильности»… Чтобы не запутаться, обозначим первую волатильность за IV (Implied Volatility) и будем считать  её заранее известной и эффективной. 


Если бы рынок был монеткой и выходил бы на экспирацию двумя возможными вариантами {+IV, -IV }, то результатом продажи нашей опционной конструкции был бы ровно 0, в силу равенства IV=RV. Но рынок выходит на экспирацию через «тренды» и «пилы», которые выводят Базовый Актив в том числе далеко за ± IV, и в том числе и в ноль.  В результате, конечное отклонение от ± IV  и, соответственно, риски, которые мы принимаем при продаже стрэддла, составляют приблизительно :



где S — СКО, RV ( «реализованная волатильность»)   - отклонение цены на экспирацию, t — время до экспирации, а сигма0 — величина шага движения цены. Это уравнение можно получить численно, а можно, взяв интеграл по соответствующему распределению Гаусса (аналитический вариант).  

( Читать дальше )