Избранное трейдера asfa
Выложил свою экспериментальную программку OptimalF, может кому пригодится. Простенькая, но позволяет сделать полезные выводы для реальной торговли:
1. Важны не вероятности прибыли/убытка, а их матожидание.
2. Торговать с нулевым (а тем более с отрицательным) матожиданием — нельзя.
3. При торговле с положительным матожиданием — лучше не превышать оптимальную долю счета.
Выводы, наверное, и так очевидные. Просто в программе можно визуально все это увидеть.
Описание и сама программа — здесь.
Были взяты графики нескольких десятков валютных пар (история котировок за 18 лет). Сравнивались каждый с каждым. Корреляция на недельном таймфрейме доходит до 60%. Корреляция на минутном до 40%. При сдвиге графиков на 1 бар относительно друг друга корреляция падает до 0 (на любом таймфрейме). Также были найдены корреляции фондовых индексов, акций, валют, на всех таймфреймах… Даже несвязанных друг с другом: например была найдена 50% корреляция акций JPMorgan Chase & Co и EUR/USD на минутном таймфрейме!!!
Корреляцию на недельном, дневном, часовом графиках (между финансово связанными активами) я ещё могу понять… Но на минутном… И у несвязанных активов… И при небольшом сдвиге всё рушится! Это никакие не случайные ряды тогда, — всё генерируется автоматически из одного центра. Т.е. приращения цен мировых активов — это разные правила преобразования одного и того же случайного числа.
Я вредный, выкручивайтесь. Картинки по теории в помощь.
Написал под впечатлением вчерашнего поста о недостатке времени на трейдинг при активной торговле.
Может показаться странным, но с моей торговлей обратная ситуация. Сейчас ежедневная работа настолько упростилась, что даже как-то неудобно. Неудобно перед рынком. Вроде бы полностью нужно окунуться в атмосферу, коли активно торгуешь. Быть в теме: следить за новостями, строить какие-то прогнозы, искать информацию… Но вроде и не нужно этого. Почему?
Подобное произошло, поскольку удалось сформулировать перечень правил, следуя которым, во-первых, фокусируешься на том, что действительно важно для твоего подхода. А во-вторых, игнорируешь большое количество неважного. Отрезаешь массу сжигателей времени, которые только «сбивают прицел». Попробую перечислить эти правила.
Если человек, совершая множество сделок на рынке, действовал бы рационально, было бы всего два возможных результата работы:
(1) Некоторый заработок минус комиссии у системно торгующих.
(2) Средний ноль минус комиссии у совершающих сделки хаотично.
К счастью, люди от природы наделены мощнейшим вычислителем под названием МОЗГ. Именно благодаря этому 90% торгующих попадают в третью категорию:
(3) Стабильный проигрыш минус комиссии.
КАК и ПОЧЕМУ мы добиваемся таких стабильных результатов? Начнем с ПОЧЕМУ.
В результате эволюции за WIN и за LOSS отвечают разные участки головного мозга.
WIN: Заработок (успех, радость) контролирует Прилежащее ядро – анализатор приобретений, он же центр субъективной полезности, он же центр удовольствий.
LOSS: Потери контролируют Миндалины височных долей мозга – центр страха, инициатор бегства от саблезубого тигра.
Орбитофронтальная кора выступает сумматором сигналов. В ней происходит сравнение субъективных ценностей и выработка итогового решения. (WIN – LOSS) > P1 покупаем, (WIN – LOSS) < -P2 продаем.
Анализ начинается с понимания того что есть сейчас.
Что существует динамика процесса который происходит уже какое-то время. Если этот процесс: а) выявлен, б) понятна его фаза, то возможна пролонгация т.е. с) прогноз.
Пример. Бежит человек. ???
Бежит человек в трусах. – важная деталь.
Бежит человек в трусах майке и кроссовках. – насыщение деталями
Бежит человек в трусах майке и кроссовках, а перед ним: 1. Гимнастический конь 2. Трамплин 3. Квадратная яма с песком и поперечной доской 4. Финишная ленточка и присевший тренер с секундомером. Полная по возможности картина с вариантами пролонгации динамики в будущее.
Случаи 1.2.3. – являются выявленными торговыми паттернами, торгуемыми по аналогии.
Случай 4. Не торгуемый, так как событие истощилось и паттерна по сути нет.
Аналогия – это предсказание на основе предыдущего осознанного опыта. Если вы не имели такого опыта, вы не сможете эту аналогию использовать.
Опыт и осознание – основа прогностической мощности интеллекта.