Избранное трейдера Александр Биндасов
Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Чтобы не возиться с одной гипер агрессивной стратегией, которая дает большую прибыль на средней дистанции- решил показать и вторую стратегию, но перед этим, хочется рассказать о том, как это применяют профи в области спредов. Одни делят депозит на две части и делают дискорреляционный спредовый портфель. Другие делают спредовый мартингейл, в случае плюса. Тут приведу самый простой способ, чтобы новичок не запутался. Хотя самыми интересными являются дискорреляционные спреды между экономиками ведущими холодную войну.
Тут у нас будет две простые позиции:
Первая- это продажа недельного спреда в путах на сбербанке с разницей в страйках на 1000 рублей. На 10 попыток. ЭТО УЖЕ ПРИНЕСЛО БОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ. Не все спекулянты тяжело трудясь столько получают.
Вторая стратегия полностью, как первая, но с той разницей, что на образовавшуюся прибыль в 18%- мы можем открывать дополнительный спред на месячных опционах при определенных условиях.
Анализируем итоги торговли на ФОРТС
Стандартные возможности анализа торговли в личном кабинете брокера не позволяют детально проанализировать результаты торговли на рынке ФОРТС. А при использовании единого брокерского счета (ЕБС) и эти имеющиеся возможности анализа существенно сокращаются.
Изложенный ниже способ анализа позволит показать результаты торговли в разрезе:
— торгуемых инструментов (BR, Si, Gold и т.д.);
— месяцев (либо иных заданных вами интервалов);
— с начала определенной даты;
— количество сделок (по инструменту, по месяцу и т.п.);
— средней прибыли на сделку (в целом и по инструментам) и т.п.
Я организовал данный подход к анализу торговли в рамках Exel и, соответственно, формулы приведу для Exel. Можно, конечно, написать скрипт, но в данном случае с Exel проще и гибче в плане изменений, а также легко можно построить графики и диаграммы. Постарался написать подробно и доходчиво даже для тех, кто имеет небольшой опыт работы с Exel.
Последовательность действий:
1). Заказываем в личном кабинете отчет о детализации вариационной маржи и получаем его в формате ”xls”.
2). Получаем таблицу примерно такого вида:
📉 Если ваша мечта — предсказывать дефолты, то вам желательно научиться читать бухгалтерский баланс, знать как оценить финансовое состояние предприятия и понимать, что дефолт — вещь субъективная.
Рекомендованная литература по финансовому анализу
📝 Это проходная статья и на неё я буду ссылаться всякий раз, когда буду проводить финансовый анализ того или иного предприятия. Учебники и методички из списка, написаны профессорами и докторами экономических наук. У меня нисколько не вызывает сомнения правильность приведённых расчётов. Недавний дефолт «Дяди Дёнера» подтверждает все расчёты из учебников. Поэтому я всецело доверяюсь тому, что в них написано и лично применяю эти расчёты на практике. Эти же расчёты я использую при составлении инвестиционного портфеля и перед покупкой ценных бумаг (высокодоходных облигаций) в свой портфель.
Проверенные временем классические торговые правила, необходимые для выживания трейдера
ИСТОРИЯАКЦИЙ() - новая функция EXCEL, которая загружает котировки акций, валюты, криптовалюты и биржевых индексов. В Microsoft EXCEL 365 появилась новая финансовая функция ИСТОРИЯАКЦИЙ (STOCKHISTORY), которая позволяют автоматически загружать историю котировок валют, акций, ETF и биржевых индексов. Содержание: 01:07 - Параметры функции ИСТОРИЯАКЦИЙ 02:00 - Загрузка истории цен акций, ETF и взаимных фондов 05:20 - Пример загрузки истории взаимного фонда MFS Massachusetts Investors Fund (MITTX) с 1924 года (!) 08:12 - Загрузка истории котировок акций и ETF Московской биржи 12:38 - Загрузка других истории других параметров: цены открытия, объем торгов, high, low 14:10 - Загрузка истории котировок валют и криптовалют USDRUB, BTCUSD (биткоин) 20:20 - Загрузка данных биржевых индексов: NASDAQ 100, EURO STOXX 50 Доступные биржи (фондовые рынки): NYSE, NASDAQ, Лондонская биржа - LSE, Шанхайская биржа – SSE, Московская биржа - MICEX и т.п Полный список поддерживаемых фондовых рынков: https://support.microsoft.com/en-us/o... Среди доступный ценных бумаг: - акции, ETF и БПИФ, взаимные фонды - валютные пары: USD/RUB, USD/EUR и др. - криптовалюты: Биткоин (BTC/RUB), Эфириум (ETH/USD) и др. - биржевые индексы: NASDAQ 100, EURO STOXX 50 и др. Загрузка данных возможна без сторонних плагинов и макросов (VBA). ВНИМАНИЕ: пока нововведение работает только в версии Microsoft 365 (ранее Office 365). Загрузка фундаментальных характеристик и текущих данных в EXCEL: https://rostsber.ru/publish/stocks/ex... Финансовые калькуляторы в формате EXCEL: https://rostsber.ru/excel/ О загрузке исторических данных через библиотеку okama для Python: <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fX9kC2kFsMw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Подписаться на канал проекта в YouTube: http://www.youtube.com/c/RostSberRU?&... Подготовлено проектом "Рост Сбережений" https://rostsber.ru/<br /><br />
Торговые Стратегии Ценового Действия
Давайте теперь немного отойдем от теории и рассмотрим некоторые торговые стратегии, основанные на ценовом действии. Я использую все эти стратегии в качестве подтверждения своих основных стратегий. Мои основные стратегии основаны на профиле объема и институциональной торговой логике, о которых я упоминал ранее. Мы перейдем к этим стратегиям позже в разделе «Профиль объема». Теперь я покажу вам стратегии, основанные исключительно на ценовом действии.
Чтобы мне было совершенно ясно – я использую эти стратегии ценового действия в качестве подтверждения для своих основных стратегий. Например, когда моя основная (основанная на объеме) стратегия показывает мне торговый уровень, и я не совсем уверен в этом, я пытаюсь найти какую-то другую стратегию ценовых действий, которая подтвердила бы мою первоначальную торговую идею. Чем больше подтверждений я найду, тем лучше.
Тем не менее, если вам действительно нравится любая из этих стратегий ценового действия, вы можете торговать ими как самостоятельными стратегиями. Давайте теперь посмотрим на них один за другим: