Однажды вечером, ужиная с одним сторонником фундаментального анализа, я случайно смахнул с края стола острый нож. Он наблюдал, как нож падал, вращаясь в воздухе, пока наконец не вонзился острым концом в его ботинок.

“Почему ты не убрал ногу?” — воскликнул я.
“Я ожидал, что он снова начнет подниматься вверх”, — ответил он...

До клиринга при цене 157300 объем контракта был 96460. А после клиринга при цене 157120 — объем контракта — 196560. При том же ГО, что и до клиринга максимально возможное плечо увеличилось в 2 раза. Т.е. до плеча 13:1. Как в лучшие годы. 

А вот те, кто сейчас в позициях — в два раза получили больший объем и в два раза потенциальный профит или убыток… По идее сейчас риск-менеджмент должен резко начать позы резать… В первую очередь — у неуравновешенных физиков.


И завтра для многих сюрпризом будет — для тех, кто не учтёт этот момент. В два раза больше позиции будут, чем люди рассчитывали взять, покупая или продавая контракты...
 

Запуская QE3, ФРС действовал на опережение…
 
В сентябре 2012 г. индекс деловой активности в промышленности Нью-Йорка (Empire State, 11,6% ВВП США) вопреки ожиданиям экономистов обвалился на 4,6 пункта до -10,41 пункта,  второй месяц подряд фиксируя значение ниже нулевой отметки, отделяющей рост от сокращения. Значение индекса оказалось минимальным с апреля 2009 г.! Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали восстановление индикатора до -2,0 пунктов. 


( Читать дальше )

Первичные дилеры так всех выдрессировали, что аж страшно становится за судьбу планеты)) Многие особо впечатлительные стали, как собака Павлова. Напомню, что проводился эксперимент, — если собаке с куском мяса звенеть колокольчиком, то у нее будет вырабатываться желудочный сок и желание поесть. Если же звенеть колокольчиком без куска мяса, то собака все равно захочет есть, т.к. у нее колокольчик однозначно будет ассоциироваться с куском мяса. Тот же самый условный рефлекс развился у людей на слова Бен Бернанке и QE3 ) Совсем думать разучились.

Многие уже мало, чем отличаются от собаки Павлова. Хотя я бы попробовал собаку выпустить торговать на фондовый рынок. Практически уверен, что результат был бы как минимум не хуже, чем у «дипломированный супер профессионалов» )) Новое поколение особо ранимых, доверчивых и впечатлительных инвесторов можно назвать, как долбовесторы, что будет характеризовать исключительную степень подверженность пропаганде и внушению.

А как же иначе, если буквально 3 месяца назад S&P по 1250 пунктов им казался неоправданно дорог по причине полного, неотвратимого и скорого коллапса мировой экономики, а сейчас они выстраиваются в очередь, чтобы купить на всю лопату по 1470, т.к. им показался вечный рост и помощь от ФРС. Им всем вечно что-то мерещется! Дилеры не успевали заявки на покупку обрабатывать в пятницу утром на американской торговой сессии. А ведь месяц другой назад покупателей днем с огнем не сыскать было по лоям. Настоящие долбовесторы!

( Читать дальше )

«Стабилизатор» — торговая система, основанная на редком свечном паттерне, который в качестве сигнала на вход в длинную позицию в большинстве случаев позволяет закрыть сделку в плюс. Главные плюсы робота — выскоий процент прибыльных сделок и незначительные просадки.

Стратегию можно рекомендовать инвесторам, которых в первую очередь интересуют низкие риски.
Инструменты: акции Сбербанка ао, Татнефть ап, Транснефть ао, Роснефть ао, Сургутнефтегаз ап
Таймфрейм — 1 час
Частота сделок — 0,3 в день.
Результаты бэктестинга с начала 2008 года с комиссией 0,06% со сделки.


( Читать дальше )

Я благополучно в мучениях в итоге адова слился и ещё и в последний день ! 

что бы посмотреть мои сделки и их обоснование надо зайти по:

http://webmarketstat.ru/cabinet-view.html?hash=e279cba9baaa7196aeab20aff693a8c0

анализ сделок с помощью статистики вот к примеру в свечках эквити:



в общем что я хочу сказать хотя я чётко понимал что дно было и пошёл бычьий тред о чём сообщал вам тут: http://smart-lab.ru/blog/76138.php  — заработать не удалось хотя знания были верными !

( Читать дальше )

Полученные данные за выходные, говорят о намерении продолжать восходящее движение на ближайший месяц. Конечно не без коррекций, но по всей видимости не критичных для быков.
Думается, что рынок повторит уже сложившуюся цикличность предвыборных и поствыборных  месяцев. До ноября пока даже контртрендовые игроки смотрят на север.
Как говориться, поживем....

И на закуску, по мотивам постов смарт-лаба за последние дни: (если кто-то вдруг узнает ниже себя - знайте: все совпадения случайны:) 

Маниакальный синдром
Для маниакального синдрома характерна маниакальная триада: гипертимия — приподнятое радостное настроение, ускорение ассоциативных процессов и двигательное возбуждение со стремлением к деятельности. Выраженность этих расстройств различна: ускорение ассоциативной деятельности может колебаться от незначительного облегчения ассоциативной деятельности до “скачки идей”; повышение активности может достигать беспорядочного возбуждения (спутанная мания). Настроение бывает не только радостным и веселым, но в некоторых случаях преобладает гневливый аффект (гневливая мания).


( Читать дальше )

… если бы не очень сильно упавший финсектор, то S&P 500 прямо сейчас был бы уже НАМНОГО выше докризисного максимума 2007 г.? Вот performance всех секторов: практически все на десятки % выше максимума 2007 г. Промышленность и сырьевики — примерно там же, где были на максимуме 2007 г. (причем последние — за счет металлургии, нефтянка уже новые хаи нарисовала); и только финсектор почти на 50% ниже.

И только поэтому S&P500 сейчас 1470, а не 1700.
Фактически, если вычесть финсектор, быки сейчас покупают 1700 сипи. Думаете это дешево? Да еще и с учетом того, в каком состоянии экономика? Думаете есть апсайд?



karapuz-blog.blogspot.com 

Идея элементарная… считаем историческую волатильность, допустим за 20 и 10 дней.
ЛОНГ: «быстрая» волатильность пересекает «медленную» (сверху вниз) и С>О
ВЫХОД: все наоборот
+ еще простенький фильтр
Результат на Индексе РТС:

  

( Читать дальше )

— Здравствуйте, меня зовут Сергей, я алкоголик!
— Здравствуйте, меня зовут Алексей, я алкоголик.
— Здравствуйте, меня зовут Наташа, я наркоманка…
— Добрый вечер, меня зовут Татьяна Ивановна, и давайте уже начнем наше родительское собрание!

Что для вас самое трудное в трейдинге?

 
Для меня самое сложно это не фиксить плюсовую позицию. Если бы мне это сказали лет 6 назад я бы расхохотался и плюнул в лицо человеку сказавшему такое! Тогда я был убежден что главное найти волшебную систему —  Грааль. Но жизнь ставит всё на места. И сегодня самое главное это не фиксить профит раньше времени. Обидно что со временем держать позицию легче не становится.
 
 
Наверное многие скажут что главное это найти робастую систему. Но это не так. Каждый более — менее трудолюбивый человек рано или поздно найдет рабочие системы и рабочие инструменты. КАЖДЫЙ ! 


( Читать дальше )