После ударной прибыли +15,6% в январе, февраль выдался тухлым месяцем, по итогам которого доходность составила -5,3%. Большинство активов в этом месяце болталось на одном месте, отсутствовали ярко выраженные тренды на российском фондовом и валютном рынке. Когда будет волатильность, алгоритмы снова начнут рубить бабки. Таким образом, по итогам 5,5 лет публичной торговли портфель роботов заработал на фьючерсах 318,5% с учетом капитализации процентов по данным comon.



Для тех, кто желает приумножить свой капитал от 1 млн. руб., можно подключить к моему счету автоследование на комоне и все сделки с моего счета будут автоматически копироваться на ваш счет. Ожидаемая доходность 30-60% годовых. Подключаться как раз самое время на локальной просадке.

     Появился кусочек времени — открою кусочек тайны.

     Вчерась я наваял стартовый пост с зачатками идеологии попытки взять своё в виде денех на продаже времени опционного:


Опционы BRENT. Грааль. И снова про ЭТО? «Клубничка». Часть 1.



     В той моей лоховатенькой статейке было несколько пунктов, которые я как бы упустил в прояснении. Начинаю исправляться.


     Вернусь к первоисточнику идеи — я хочу продать временную стоимость, то есть пустой воздух. А дальше что? Правильно — защитить эту продажу (ну или хотя бы часть её). И всё. Игра будет сделана, выигрыш — получен.

     Придётся вносить небольшие уточнения и чуть подробней описывать подход к продаже «воздуха».


     Итак, я хочу продать два спреда — «бычачий» и «медвежачий».
     Почему два — уж один-то из них принесёт бабло! А то и оба!

     Почему именно спреды, в которых количество проданных опционов равно количеству купленных? Чем хуже голая продажа? Оно, казалось бы, вроде не хуже?

( Читать дальше )

      Спешу расстроить любителей «клубнички», то есть сисек-пиписек… Сам не против, но в данном случае «ЭТО» — всего лишь «Экспериментальная Торговля Опционами».


     Чем, почему и как займусь на это раз?

     Отыграв две опционных серии (январскую и февральскую, вчерась закрытую на вечёрке), я получил текущий выигрыш за два месяца чуть больше 5 (Пяти) процентов. Если точно = 5,172% за две месячных серии. Нет-нет, я не жаден, но очень хотелось бы геометрически 4 (Четыре) процента в месяц. Стратегия на то заточена. Задача не выполнена.
     
     Хуже того, последние пару недель я наблюдал в себе то, что идёт в некоторый разрез с моими представлениями о торговле опционами. Да, прибыль ежедневно капала в виде теты, изредка перемежаясь со шлепками по морде (по моей, наглой, блондинистой, курьерской морде) от рывков дельты. Против меня, естественно, рывков… Я смотрел на всё это блядство и рожал, рожал, рожал… И защищался…

( Читать дальше )

Здравствуйте. Подскажите, пож, по налогооблажению. Если Вы в течение года делаете много сделок по ФЬЮЧЕРСАМ (и только по ним вопрос) именно у брокера за пределами РФ, то потом Вы каждую сделку указываете в налоговой декларации или как-то по иному? Заранее благодарен

Примерно в 2009 — 2010 гг я наткнулся на интересный привод для скальпинга под Квик.
БЕСПЛАТНЫЙ.
Я, естественно, скачал, установил попробовал поработать — мне понравилось.
Для начинающих вполне подойдет быстро сделки совершать.
Жмакнул по кнопке напротив цены и привет — сделка сделана.

Но поскольку в 2009 году у меня уже были свои роботы полностью автоматические,
я про этот привод благополучно забыл.

А сейчас на нашем тухлом рынке скучновато стало, спать хочется. Захотелось поразвлечься.  
И я еле-еле вспомнил название этого привода. QuikOrdersDOM — называется.

Порылся в Google и нашел. Вот ссылка: ttools.ru/?page_id=384

Я считаю, что это интересный БЕСПЛАТНЫЙ продукт.
Попробовать себя в скальпинге и понять Ваше или нет — вполне подойдет. 
Конечно, он хуже, чем QScalp. Но QScalp денег стоит (Или 20 или 25 тысяч).

Я сам не пробовал последнюю версию этого привода.
Там данные по стаканам привод берет прямо из памяти Квика для быстрой работы.
Поэтому, может быть, с новыми версиями Квика он работать уже не будет.

Но кому нужно тот и проверит.
Желаю всем успехов в торговле.

PS.
Это не реклама. Я лицо не заинтересованное.
Но привод интересный.

#10yearschallenge  Что изменилось в нашей стране и мире за 10 лет? 
 https://youtu.be/Ogs4IjqHsVw 
инфляция
-


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Рад представить книгу, написанную российскими авторами, которых знаю лично.
Книга о биржевой торговле акциями с учетом специфики Московской биржи (тогда еще ММВБ) и российского законодательства (до того как ЦБ стал мегарегулятором на фондовом рынке).
Особое внимание в книге уделено балансу спроса и предложения на фондовом рынке, а также маржинальной торговле.
Авторы предлагают свои собственные индикаторы, а также затрагивают вопросы, проясняющие суть манипулирования рынком (книга была написана до соответствующего законодательства по инсайду и манипулированию).
В книге анализируются основные ошибки начинающих игроков и детально описаны риски инвестирования (в первую очередь, рыночный риск и операционные риски связанные с исполнением заявки). Книга снабжена множеством иллюстраций и конкретных примеров.
Книга актуальна и сейчас с учетом произошедших изменений. Упор в ней делается на вопросы тех анализа.

m.lenta.ru/news/2019/01/17/bogle

Джон Клифтон Богл (англ. John Clifton Bogle 8 мая 1929 — 16 января 2019)

Судя по всему крутой дядька был. Притом что Vanguard один из крупнейших пылесосов акций.

Захотелось захотелось получше познакомиться с его книгой:

В книге «Взаимные фонды с точки зрения здравого смысла» Джон Богл сформулировал основные правила инвестирования на рынке коллективных инвестиций:

Выбирайте фонды с низкими издержками.
Относитесь осторожно к дополнительным расходам, которые вызваны полученным советом.
Не переоценивайте показатели фонда в прошлом.
Используйте показатели фонда за прошедший период, чтобы оценить стабильность и риск.
Опасайтесь звезд (имеются в виду управляющие фондами).
Остерегайтесь крупных фондов.
Не владейте слишком большим числом фондов.
Купите портфель фонда и удерживайте его.

В книге «Не верьте цифрам!» Джон Богл привел 17 правил предпринимательства, основанные на его собственном опыте:


( Читать дальше )

Взято из https://nakhusha.livejournal.com/50880.html

Знаете, наверное, источник данных FRED?

К примеру, мне там нравится смотреть на доходности облигаций разных стран.



А тут узнал еще о таком ресурсе, как Quandl.

Нашел сразу на нем некоторые локальные рынки. Ужасно похожие на наш.

Прага



( Читать дальше )