( Читать дальше )

Пока одни математики пишут роботов по машинному виденью, другие математики (то есть я), пытаются это машинное виденье обмануть.
Вообще говоря, обмануть машину не так-то уж и сложно — слишком они глупые и неповоротливые, эти машины, чтобы полагаться на их «автопилот» (хотя романтики, конечно, заявляют обратное). Но в среднем, в среднем, машины достигают более скоростного, более точного и даже часто более устойчивого результата чем люди. Таково это человеческое проклятье — большой, обучаемый мозг. Он пластичен и адаптивен, но зато проигрывает в скорости и чёткости навыкам и нейро-инстинктам, реализуемым в «рефлексах» и аналогом которых является любой Machine Learning.

Вот, например, ребята из  Бельгии обманывают систему автоматического распознавания людей :


( Читать дальше )

вчера на конфе была тема про высокодоходные бонды....
типа дают аж 14% в год в рублях... 

ходим сюда и смотрим етф на высокодоходные баксовые бонды на корпоратив
etfdb.com/etfdb-category/high-yield-bonds/#etfs&sort_name=assets_under_management&sort_order=desc&page=1


доходность 6-8% в баксах легко…  можно посмотреть структуру и состав каждого етф… там хорошая диверсификация по  типам разных бондов… тот же HYG диверсифицирован по 950 разным компаниям… имхо доха приводится кривовато и к текущему году поэтому я бы проверил ее на финвизе или яхо финансе

...
но все это не особо интересно, т.к. есть EMB… там госгарантии...
и есть етф pimco — там краткосрочные займы… ипотека ... 
и такое 
finviz.com/screener.ashx?v=161&f=ind_exchangetradedfund&o=-dividendyield
как насчет 20% в баксах??? причем это не обязательно бонды… тот же amj например
....

эстеты могут купить  етф и продать на него си… и иметь добавочный рублевый доход за счет контанги  +7%...
кстати… там некоторые етф идут с встренным вторым плечом… поэтому можно продать си дважды 7+7 =14% сверху… т.е. 20% в баксах + 14% в си=+34% в год... 

по многочисленным просьбам статья про бабулю
www.forbes.com/sites/brettowens/2017/06/22/how-this-grandma-is-living-off-387000-forever/?utm_source=yahoo&utm_medium=partner&utm_campaign=yahootix&partner=yahootix&yptr=yahoo#6ebafcb37b87

это вам не хомяк по-мелочевке тырить… бабка тарит по-крупному — забарывает по доходности сипи легко в разы… отдельно доставляет график...
кстати имхо российские бонды также уделывают инвесторов в акции 

В данной статье мы рассмотрим, как и по каким критериям отбирать инструменты для торговли на бирже. В качестве примера я буду рассматривать рынки фьючерсов бирж CME Group.  

Я скачал дневные исторические данные для следующих инструментов:

— S&P 500 E-mini (ES) – мини контракт на индекс S&P 500
— Мазут (Fuel Oil)
— EUR/USD
— GBP/USD
— Золото (Gold)
— Brent – сырая нефть Brent Last Day Financial Futures Contract 
— Light – сырая нефть марки Light 
— Natural Gas — природный газ
— Бензин (Petrol)
— Платина (Platinum)
— Серебро (Silver)
— USD/JPY
— Пшеница (Wheat)

Каждый из этих инструментов имеет спецификацию. Её можно посмотреть на официальном сайте биржи CME. Например, для S&P 500 E-mini (ES) спецификация выглядит следующим образом: https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_quotes_globex.html

About E-mini S&P 500

An electronically traded futures contract one fifth the size of standard S&P futures, E-mini S&P 500 futures and options are based on the underlying Standard & Poor’s 500 stock index. Made up of 500 individual stocks representing the market capitalizations of large companies, the S&P 500 Index is a leading indicator of large-cap U.S. equities.

( Читать дальше )

Machine Learning для .Net постепенно оживает.

https://habr.com/ru/company/microsoft/blog/447414/

ML.NET — это кроссплатформенная среда машинного обучения с открытым исходным кодом (Windows, Linux, macOS) для разработчиков .NET. Работая с ML.NET, разработчики могут использовать существующие инструменты и навыки для разработки и внедрения AI в свои приложения, создавая пользовательские модели машинного обучения для распространенных сценариев, таких как Sentiment Analysis, Recommendation, Image Classification и многого другого!

На выходных заполнял декларацию и решил заодно написать инструкцию как подавать 3-НДФЛ по зарубежному счету.

В отличие от российских счетов, где брокеры выступают налоговыми агентами, по зарубежному счету инвестор обязан подавать налог самостоятельно, заполняя 3-НДФЛ и подавая ее в налоговую до 30 апреля.

В дополнение к инструкции написал немного про то, как следует выбирать зарубежного брокера и привел несколько лайфхаков/своих файлов, которые помогут вам сэкономить на подаче декларации.

Как выбрать зарубежного брокера?

1) Смотрите на комиссии и покрытие зарубежных рынков (в идеале не только США, но и LSE/Азию, где обращаются некоторые российские компании). Помните про комиссию вашего банка за перевод за рубеж.

2) Обязательно — наличие лицензии SIPC. (это вещь как российское АСВ, я бы не понес деньги в банк, который не участвует в системе страхование вкладов)

3) Обратите внимание чтобы у брокера не было «банковского функционала», тогда вам не надо уведомлять об открытии такого счета налоговую и отчитываться особым образом.

( Читать дальше )

 

Введение

Многие, наверное, слышали о системе BWS, по которой я публично торгую уже много месяцев и сигналы которой каждый день выкладываю здесь на смартлабе. Эта система – не единственное, что у меня есть. Помимо этой системы у меня есть еще 3 торговых робота. Вот они:

1. Робот CandleMax
2. Робот AVP
3. Робот PVVI

Сигналами этих роботов я и планирую с вами поделиться.

Роботы спекулятивные, среднее время удержания позиции составляет около 3 дней. Срабатывают редко, сигналы бывают не каждую неделю.

Тем не менее, каждый из этих роботов прошел проверку на статистике с первого дня торгов на МММВ и по 29.12.2018. И результаты, показанные этими роботами, просто поражают!

Описание роботов

Робот CandleMax

CandleMax – это единственная свечная модель, которая выдержала проверку на истории.

Здесь вы можете найти подробное описание этой свечной модели:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

( Читать дальше )

+
Биткоин — фуфло 21 века
+
Юридический статус Биткоина и других криптовалют — some digital shit.
+
Можно ли называть валютой криптовалюту ?
+
Крипта — Цифровой Мусор! И точка!
+
Крипта! Майнинг! Окончательный вывод! И о налогах !
+
Классификация виртуальных крипто-объектов (ВКО)
+
Эврика! Биткоин — это ваучер !
+
О «легализации» крипты и о налогах.
+
Не было покупки 2 пицц за 10 000 биткоинов! Crypto-Mythbusters
+
Ошибка Сатоши Накамото
+
Токены и монеты (Tokens vs Coins)
+
Вторая Ошибка Сатоши Накамото.

( Читать дальше )

 

Введение

На сегодняшний день у меня есть три краткосрочные спекулятивные торговые системы и, соответственно, три одноименных торговых робота:

1. CandleMax
2. PVVI
3. AVP

Описание и тестирование в программе Wealth-Lab первых двух роботов я уже приводил. Вот соответствующие ссылки:

Тестирование рабочей свечной модели на исторических данных

Тестирование модели CandleMax в программе Wealth-Lab

Индикатор PVV (price/volume/volatility)

Тестирование робота PVVI в программе Wealth-Lab

Сейчас настало время дать краткое описание и привести тестирование в программе Wealth-Lab третьей торговой системы, которая у меня сейчас в работе.

Торговая система AVP (average volume/price) не является свечной моделью, как CandleMax, и не основана на красивой математической формуле, как система PVVI. Из трех моих спекулятивных роботов, робот AVP выдает сигналы реже всех. Тем не менее, результативность этого робота практически совпадает с результативностью робота PVVI, лишь совсем немного ей уступая.

( Читать дальше )