Поскольку предыдущую часть мы завершили на том, как задавать условия и цену для открытия/закрытия позиций, то в начале этой части рассмотрим две распространённые ошибки, допускаемые при тестировании систем: открытие позиции внутри гэпа и заглядывание в будущее.

Какая идея лежит в основе моего подхода? Я утверждаю, что движение цены относительно других движений и может быть либо продолжением, либо переломом — то есть изменением направления. В концепции системы трейдинга Sani, один ценовой цикл- это продолжение-перелом-продолжение-перелом. Это базисная единица, некоторый диапазон («кучка»), который подлежит анализу.
В ней можно выделить активность как покупателя, так и продавца. Проблема объемщиков, которые пользуются индикатором горизонтального объема для нахождения уровней поддержки и сопротивления в том, что с помощью своего анализа они не могут выделить тех участников рынка, которые будут покупать на поддержке и продавать на сопротивлении. Большинство тупо ищет некоторый объем от которого цена отскочила в прошлом, чтобы войти в позицию в будущем. В чем ошибка данного подхода? В том, что эти объемы содержат позиции как покупателей, так и продавцов. 

Раз уже сегодня все заговорили о диетах, похудении, здоровом питании и правильном образе жизни, вспомню и я....

И для наглядности проилллюстрирую даже:

Всем привет!

После долгих размышлений и экспериментов, наша команда разработчиков решила сделать платформу Strategy Builder Pro полностью бесплатной! Это окончательное и бесповоротное решение, мы не будем взимать никакой платы в будущем.

Платформа SBPro представляет из себя простой визуализатор ленты принтов (Time&Sales).
Помимо стандартных инструментов, таких как Cluster Chart и Volume Profile, реализованы алгоритмы для поиска крупных игроков на рынке — Cloud алгоритм.

Рынки: CME, COMEX, NYMEX + FORTS (онлайн через Quik)



Надеемся на помощь в разработке платформы :)
За плюсы отдельная благодарность, было бы здорово если бы пост вышел на главную! 

Занимался разработкой сигнального сервиса. Вся работа на получение и отправку сообщений легла в отдельную .dll. На чарте висит индикатор, который подключает эту .dll и через нее отправляет информацию о сделках. Сигналы отправлялись нормально, но получать библиотека ничего не хотела. Вываливалась с исключением «Невозможно загрузить файл или сборку...» и ссылалась на имя моей библиотеки. Я долго не понимал, как это так. Сама библиотека внутри себя ищет себя же… И при этом не может найти. Писал в поддержку нинзи, на что получил ответ, что ваша библиотека закрыта и ее сложно отладить… :) Начал копаться сам и нашел следующее: когда я в индикаторе использую библиотеку, то NinjaTrader грузит ее из папки «C:\Users\[UserName]\Documents\NinjaTrader 7\bin\Custom\», но когда в этой библиотеке вызывается определенный код, то NinjaTrader ищет эту библиотеку в папке «С:\Program Files (x86)\NinjaTrader 7\bin64\».