Разбил много ☕кружек в поисках решения для ️быстрого получения длинных историй цен для большого количества активов в Python. Ещё имел смелость желать работать с ценами в numpy-массивах, а лучше сразу в pandas.

Стандартные подходы в лоб работали разочаровывающе, что приводило к выполнению запроса к БД в течение 30 секунд и более. Не желая мириться, я нашёл несколько решений, которые полностью меня удовлетворили.

( Читать дальше )

Для начала, основы риск-менеджмента:

— мы не можем контролировать движение цен. Единственное, что мы можем контролировать – это риски. Поэтому в основе торговли лежит контроль рисков;

— максимальный риск на день: 3% от счета. Что бы ни случилось на рынке, наподобие недавнего апрельского падения, мы в принципе не потеряем более 3% от счета за день;

— лимит убытков в 3% от счета за день делится на 2 входа в рынок, по 1,5% каждый, т.е. мы не можем потерять весь лимит убытков на день в одной сделке, чтобы исключить вероятность ложных выносов, неожиданных новостей и т.п.;

-исходя из своего депозита, посчитайте, сколько составляет 1,5% в рублях —  это максимальный убыток, который вы можете позволить при входе в одну сделку;

— В своем канале в телеграмм  t.me/kapitan78 утром как определяюсь, пишу цели для выставления ордеров на вход и стопы. Подсчитав разницу между ценой входа и стопа, можно определить потенциальный убыток на 1 контракт. Делим максимальный убыток на сделку (те самые 1,5%) на потенциальный убыток на 1 контракт и получаем количество контрактов в конкретном инструменте для входа в сделку;

( Читать дальше )

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги 25 недель торгов.



Результат прошедшей недели:



( Читать дальше )

Добрый вечер, уважаемые друзья!
Давно ничего не писал, материал готовился. По конкретным идеям и акциям пока не так много, как хотелось бы, поэтому этот материал выйдет в другой раз. Пока внеплановая статья, которая требует дисклеймера.

Предупреждение. Последующий материал включает в себя исследование-размышление на тему фундаментального анализа. Если вы не интересуетесь данной тематикой, пожалуйста, не тратьте свое время. Статья не будет содержать никаких рекомендаций по акциям и инвестиционным идеям.
За основу взят подход из указанного литературного источника. Несмотря на то, что работа была проведена с определенной тщательностью, автор статьи оставил на свое усмотрение возможность введения ряда допущений, что могло оказать влияние на конечный результат. Разумная критика приветствуется при наличии должных аргументов. 
Изложенное ниже размышление ставит своей целью проведение диагностики ряда эмитентов. Никоим образом его не стоит расценивать, как попытку вывода уникальной гарантированной методики. Задача диагностики — определить и упорядочить данные в удобной форме. Задача исследования — определить удобность формы. Ответы на вопросы «почему падает» и «когда будет расти?» диагностикой не могут быть предусмотрены.

( Читать дальше )

500 КОМПАНИЙ США В ОДНОМ ФЬЮЧЕРСЕ 

Один из самых популярных инструментов глобального рынка теперь в России! С понедельника, 18 июня у нас стартуют торги фьючерсами на индекс акций 500 крупнейших по капитализации компаний США (US500). Это как 20 фильмов на одном DVD, но только без потери качества Торговый код нового контракта — U500. 

Маркет-мейкеры — ООО «Ренессанс Брокер» и ООО «РЕГИОН Инвестиции» — будут поддерживать двусторонние котировки на ближайшей серии фьючерса объемом 100 контрактов в течение основной торговой сессии.



( Читать дальше )

• Что говорят про CANSLIM
• Исследование распределения акций по доходности  Blackstar
• Исследования Уильяма О’Нила
• Критерии CANSLIM
• Научное подтверждение CANSLIM
• Правда про CANSLIM

Многие слышали про систему Уильяма О’Нила CANSLIM, но немногие знают подробностей её возникновения.

Что говорят про CANSLIM

Среди многих трейдеров и обычных люди распространены следующие представления о системе CANSLIM:

• это очередная выдуманная «суперсистема»;
• эта система, может быть, и работала в 60-е, но рынок изменился, и теперь она уже не работает.

Чтобы выяснить, так это или нет, нужно посмотреть, как возникла эта система и на чём она основана.

Исследование распределения акций по доходности  Blackstar

Согласно исследованиям Blackstar акции имеют «ненормальное» распределение по доходности:

• 18.6% акций значительно отстают от индекса — laggards
• 7% акций значительно обгоняют индекс — leaders

Исследования Уильяма О’Нила

Билл О`Нил задался целью выяснить, какие факторы больше остальных влияют на рост цены акции.  Он решил учиться на суперакциях прошлых периодов и исследовать их ключевые характеристики.

( Читать дальше )

Сразу скажу что не преследую цель потроллить или еще чего. Я решил проверить популярную стратегию «Торгуй против Василия».

Что я сделал:

1. Спарсил 2000 постов Василия с сайта
2. Посчитал сентимент каждого поста
3. Построил индекс Василия и торговую стратегию

Кому не терпится вот еквити этой стратегии в лучшие времена Василия )


В качестве оценки сентимента я использовал сервис https://indico.io они дают удобный API. У этого способа есть ряд недостатков, к примеру методы которые предоставляет сервис считают сентимент текста, а не рыночный сентимент, что делает его интерпритацию не весьма очевидной, к примеру Василий может писать что все пропало и инфляция будет расти конскими темпами, сентимент будет негативный, однако для нашего рынка это хорошо. В любом случае поиграться получилось )

Сентимент Василия



( Читать дальше )

В свете последних санкционных и торговых войн России, США, Китая и прочих, нашёл интересный сайт https://atlas.media.mit.edu, который поможет наглядно проанализировать торговые взаимоотношения стран и понять место экономики России в современном мире. Сразу хочу предупредить ярых патриотов, что сайт с большой долей вероятности подпиндошен, ссылочек на RT на нём вы не найдёте, но заявляется, что инфа взята из официальных источников. Статистика по России есть до 2016 года, по некоторым странам до 2017. Сайт переведён криво, но знаний английского из школьной программы хватит. Итак, приступим.

Данные России по этой ссылке https://atlas.media.mit.edu/ru/profile/country/rus/:
Структура экспорта:

Экспорт 280 млрд, 26% нефть, 16% нефтепродукты, тут имеется ввиду газ и прочее, 16% оружие(засекреченные товары и космические?) на 45 млрд. Нажимайте на плитки и смотрите в какие страны экспортируются товары. Возьмём к примеру алюминий, в свете недавних санкций. Видим, что на США приходится 32% экспорта нашего алюминия.

( Читать дальше )

Для того, чтобы воспользоваться ИИС типа Б, владельцу ИИС необходимо в ФНС получить Справку о том, что владелец ИИС ни разу не воспользовался вычетом по ИИС типа А, а также в течение срока действия ИИС не имел дубликата ИИС (далее – Справка по ИИС-Б).

Для получения Справки по ИИС-Б необходимо подать Заявление в свободной форме.
Текст Заявления (шаблон).

Владелец ИИС может заполнить данный шаблон на компьютере в текстовом редакторе (например, Word), распечатать, подписать его и предоставить в ИФНС России.

Важно! Данный шаблон Заявления не является типовым и не утвержден официально ФНС России. Типовую форму заявления вводить пока не предполагается. Задача данного шаблона — лишь облегчить владельцу ИИС процесс подготовки Заявления. Однако владелец ИИС имеет полное право составить Заявление на получением Справки по ИИС-Б по своему усмотрению.

Заявление на получение Справки по ИИС-Б предоставляется владельцем ИИС в ИФНС России строго по месту регистрации. По истечении 30 дней получить в налоговом органе справку о том, что ранее налогоплательщик не пользовался правом на получение инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, а также не имел других договоров на ведение индивидуального инвестиционного счета. Информация по получению вычета по ИИС-Б на сайте ФНС России:

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/

Более подробную информацию об Индивидуальных инвестиционных счета можно получить у вашего брокера или управляющей компании.

Материал предоставлен Алексеем Федоровым (Московская Биржа)
Добавляем в Избранное!

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )