Если «скомпилировать и запустить консольную утилиту» для вас не звучит как что-то странное и непонятное, можете попробовать мою программу - https://github.com/KonishchevDmitry/investments

Генерирую с ее помощью 3-НДФЛ уже не первый год. Ничего самому вводить не надо — полностью автоматически заполняет файл налоговой декларации (*.dcX) по отчетам Interactive Brokers.

Честно говоря, не представляю как это делать руками — одних дивидендов сотня штук + валютная переоценка + вручную рассчитывать FIFO — удовольствие совсем на любителя с довольно большой вероятностью где-нибудь ошибиться.

Богдан, программа для заполнения декларации элементарная, не сложнее экселя, разберетесь. 
На смарт-лабе есть грамотный бухгалтер Татьяна Суфиянова. Я у нее консультируюсь, когда что то совсем не понятно.

вот Вам коды

Богдан, 
Декларация заполняется в программе на основе предварительных расчетов, ее можно скачать с сайта налоговой, 
а пример расчета доплаты налога на дивиденды могу показать, безвозмездно, то есть даром (фрагмент таблицы)

Богдан, если сделок не было, то и декларацию подавать не нужно. Никаких пустых деклараций подавать также не нужно. Нужно подавать только если есть рублевая прибыль по сделкам.

Примеры приводить не стану так как это инвест консультация, а я по закону ее не могу проводить. А вот принцип сказать могу: в квике создаете окно с облигациями Т0. В фильтре «дата погашения» ставите: от 01.01.2020 по 01.12.2022. В фильтре купона ставите: от 30 до 50. В фильтре доходность: от 6 до 10. Вам выйдет список нормальных эмиентов + часть шлака. Дальше руками проверяете чтобы облигация была впущена не ранее 1.01.2018, биржа эти данные в квик не транслирует. Дальше через поиск на сайте бондс.финам.ру вбиваете каждого эмитента который понравился, смотрите по нему выплаты, читаете проспект на предмет суббордов и на предмет может ли эмитент досрочно гасить облигацию. Если там все ок, считаете доходность, так как в квике она показыаается без реинвестирования и без комиссии брокера. А дальше решаете брать или нет…

Отчет оказался огромным (около 150 страниц). Но по заверениям менеджера налоговой достаточно первых страниц и последней. Поверил. Скажу сразу — это действительно так. 

Этот отчёт вообще не нужен. За 4 года ни разу его не подавал.

Николай, отличная инструкция, плюсую.
Есть нюансы, но они не критичны.

Для начала можно при подаче не прикладывать 1042-S, а приложить только отчёт брокера на русском (там есть раздел дивиденды). 
Если попросят, то можно уже приложить и 1042-S на английском. А если попросят на русском — то уже тогда и перевести.

Бывает такое, что сумма удержанного налога не совпадает в отчете брокера и форме 1042-S — из-за нюансов в налоговом праве США.

Всё это скорее в корзину… Вам ves2010 Уже вроде писал о миним. кол-ве. сделок! (300-1000-3000).
По мне так ставить деньги можно если Pf ~ 2  Средний П/У% >0.25 Колич. профитных сделок > 55%  И эквити без сущ. просадок и затяжных плоских участков… И это очень кратко. Всё остальное в топку…

1. Доход полученный из источников РФ. Налог для резидентов — 13%, для нерезидентов 30%.
2. Доход полученный за пределами РФ.  Налог для резидентов — 13%, для нерезидентов 0%.
Об открытых счетах в IB уведомлять налоговую не нужно.
Об открытии банковского счета за бугром нужно уведомить в течение 30 дней после открытия и раз в год подтверждать налоговой что счет действительный, выписку по счету предоставлять нужно только за первый год, в последующие года не нужно

Sarmatae, В данном случае техника не предлагается для определения точки входа. Да, работая с одними только скользяками, вход может получиться по не самой выгодной цене. Тут я предлагаю использовать АМА как ФИЛЬТР, т.е. НЕ входить, когда на рынке присутствует обратная ТЕНДЕНЦИЯ. И в этой ситуации, запаздывание индикатора скорее является плюсом, чем минусом. Отсекаются преждевременные обратные колебания цены. Отсекается ловля ножей. Да, самое дно купить не получится, зато взять пулбек с маленьким стопом на «в целом растущем» рынке — запросто! Оцениваем глобальные тенденции и исходя из этого торгуем хоть Адверза, хоть монетку. В общем, комбинируем преимущества разных подходов, снижаем за счет этого недостатки и смещаем мат ожидание в свою сторону.

правило первое: всё что можно упростить — упрости.

Это значит что:
1) если на тестах нечто более сложное даёт результат лучше, а нечто более простое проигрывает, всё равно выбирай более простое. Оно в жизни будет наоборот =)
2) всё сложное, но без чего нельзя обойтись надо спрятать в «чёрный ящик» оттестить как следует и забыть — пусть там себе работает и на глаза не попадается (никаких внешних параметров).
3) больше чисел во время разработки! Больше всяких распределений и сводных таблиц. А затем выбирается самое сладкое на глазок и всё. Остаётся золото из шлака. Остальное — забыть.

Параметров может быть очень много, но они все должны быть такие, что бы не возможно было ничего оптимизацией испортить =). Пример: куча параметров по временным ограничениям + РМ + 1 ключевой параметр, от которого зависит «чувствительность». 1 раз на глазок подбирается и всё. Больше ничего и не надо.

Причём, пробовал я много раз всякие хитрые подходы с самооптимизацией и внутренней настройкой бота — фигня выходит. Всё что можно упростить — упрости =)