Избранное трейдера bocha

по

Тесты торговых стратегий

И чтобы далеко не ходить, прикопаю ещё ссылочку со списком стратегий с проверками: Oxford Capital Strategies.

Диапазонная логика. Конспект книги М. Фишера. Логический трейдер. Ч.1

Конспект этой книги: https://smart-lab.ru/books/book_view/817/

1. Концепция
ACD

 

В основе концепции ACD лежит понятие диапазона открытия.

 

Диапазон открытия (ДО) это начальный период торговли активом, для акций как правило первые 20 минут, для комодитис от 5 до 20 минут. Оптимальное время диапазона открытия необходимо подбирать статистически для разных инструментов.

 

Важный нюанс для определения ДО — его необходимо отсчитывать для «родного» рынка инструмента. Таким образом, ДО начинает формировать для нефти Brent – 8-00 по Лондону, для WTI – 8-30 по Нью Йорку, для DAX – 9-00 по франкфурту, для RTS – 10-00 по Москве и т. д.

 

Почему диапазон открытия значим:

 

  1. Профессиональные трейдеры ( которые работают в ивест банках, фондах и брокерских домах) приходят на свое рабочее место и начинают выполнять свои служебные обязанности — обрабатывать клиентские и внутренние заказы на покупку/продажу инструмента, формируя тем самым начальный баланс



( Читать дальше )

Сбербанк или доллар? (Регрессионный анализ фьючерсов)

На форуме не раз читал об отрицательной корреляции SRZ8 (фьючерса на акции Сбербанка и USD).
Давайте проверим эту гипотезу, поскольку она интересна в плане управления риском:
  1. Снижение — продажа SRZ8 и продажа Siz8.
  2. Увеличение — покупка SRZ8 и продажа SiZ8 (Сбербанк будет расти).
  3. Увеличение — продажа SRZ8 и покупка Siz8 (Доллар будет расти).
Дополнительно нужно понять основную тенденцию по доходности этих фьючерсов. Начнем с графиков.

График. Котировки SRZ8 и SiZ8
Сбербанк или доллар? (Регрессионный анализ фьючерсов)

Зеленая кривая — котировки SiZ8, а синяя — SRZ8. Из графика очевидно, что с достаточной высокой степенью вероятности будет расти SiZ8 и снижаться SRZ8. 
Коэффициент корреляции равен -0,943 (минус), что означает высокую корреляцию между курсами этих фьючерсов, к тому же курсы между ними разнонаправлены. Значит использовать эту пару для описанных выше стратегий управления риском допустимо.
Оценка с помощью средней геометрической цепного индекса (темпа роста) котировок по выборке подтверждает, что в среднем в день котировок курс SRZ8 снижается на 0,09%, а курс SiZ8 повышается на 0,8%, что делает первую и третью стратегии предпочтительными. Исходя из 247 рабочих дней в 2018 году доходность SRZ8 составит -26,62 % (минус), а доходность  SiZ8 +21,05%.

Табличка с данными не поместилась в пост, пишите в личку почту, отправлю файл.



Серверы для работы

Друзья! Хватит уже черточки обсуждать:)

Давайте, поговорим про железо, в частности про аренду серверов. Кто где арендует серверы, довольны или нет, что почем и прочее, облако — не облако.

Thinkorswim scanner ( онлайн сканер акций)

Сканер ищет базы на любых уровнях
Thinkorswim scanner ( онлайн сканер акций)
#Thinkorswim scanner
# Сканер ищет базы на любых уровнях 
#Thinkorswim  https://radchenkovy.com/thinkorswim-live
def iDiff = 0.00; #максимальное отклонение в центах
def iBars = 4; #число баров для просмотра
def iLowest = lowest(low,iBars);
def iHighest = highest(high,iBars);
def bBaseLow = fold Lbar = 0 to iBars with Ls=1 do if ((low[Lbar]-iLowest)<=iDiff) then Ls*1 else Ls*0;
def bBaseHigh = fold Hbar = 0 to iBars with Hs=1 do if ((iHighest-high[Hbar])<=iDiff) then Hs*1 else Hs*0;
plot bBase = bBaseLow or bBaseHigh;
Полная библиотека индикаторов, фильтров и и сканеров для Thinkorswim в этом блоге  http://bit.ly/2vKq4F8


Как пополнить счет в IB

    • 05 ноября 2018, 12:19
    • |
    • nerov
  • Еще
Добрый день.

Через какой банк лучше пополнять счет в IB? Банк Тинькофф не предлагать, знаю что там тариф хороший. 

Есть ли возможность купить валюту через брокера Открытие и сразу вывести с брок счета на счет в IB?

Мир без Алексея. Неделя 43

 … и снова, смертельно уставшие, заросшие баблом до самых бровей мужики, привычно поплевав на старые ношеные лопатники, кряхтя закинули их на натруженые спины. Где то вдали, почти на линии горизонта, их дразнили переливчатые напевы Алеши, перемежаемые спорадическими вспышками клоунского смеха. «Ништо» — прохрипел Сергей. «Щас мы его достанем», и зарядил любимую базуку привычным 68м калибром. Его одернул юный sensor : « Перестань! Бабло есть объективная реальность, данная нам в ощу...»… слова юноши захлебнулись в глумливой усмешке синтетического Терминатора, легко и непринужденно, вскинувшего осиротевший лопатник sensora на свое опционное плечо. «Сударь! Что за недоразумение!» — возопил лишенный чувства юмора, но крайне сострадательный nonsens. «Молчи, дурак» — прошипел опытный Евгений Ворончихин, выдергивая чеку из глотки Русского Баффета. С истошным воплем «Баффеты не сдаются»  он бросился под тяжелые хвосты Терминатора, но, ударившись о выставленный подлой машиной антибаффет, забылся и затих. Неожиданно на месте событий появился еще один робот. Во все свои коммуникационные отверстия он начал громко вещать: « у меня для Вас благой Вестников. Его фамилия Бендер. Его папа турецкоподданый!».  Тишина была ответом бездушной машине. И только там, вдали, продолжал хохотать безумный клоун под напевы сладкоголосого Алеши...



( Читать дальше )

TERMINATOR vs Couch Potato Portfolio. Assets portfolio management for Alёsha. Week 42nd.

    • 03 ноября 2018, 17:36
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Привет, друзья!

Так как мои собственные посты через 3 дня перестают принадлежать мне, другими словами их просто на просто воруют, то я решил сменить формат и перехожу к нерезам на www.elitetrader.com.

Суббота теперь будет для меня выступать как «english day», буду понемногу тренироваться, со временем хочу достичь более менее приличного уровня по написанию англоязычных текстов и тот же практис по говорению будет лишь на пользу.

Заходите в гости, буду рад всем своим читателям. 42-ая неделя лежит здесь: 

https://www.elitetrader.com/et/threads/terminator-vs-couch-potato-portfolio-assets-portfolio-management-for-aljosha-week-42nd.326635/

Смартлаб гниет как всегда с головы, на этой неделе словил бан за то, что мне не понравился топик Солодина про вырезание аппендицита...

Мимофей, ты это серьезно? Мы все должны здесь читать про ваши гаймориты и аппендициты? Или про то, как выбрать БУ автомобиль?)))

Короче, пока меня окончательно здесь не забанили, буду стараться еженедельно кидать ссылки на посты про Алёшу, если забанят, то вы теперь знаете где меня искать.

( Читать дальше )

Исторические данные для Насдака

Нужны исторические данные по дневкам и пятиминуткам для насдака за текущий год в текстовом формате. Где такое чудо берется?
Это требуется, что бы сканер прогнать простенький по ним.

В США состоится переход на зимнее время

В ночь с 3 на 4 ноября в США состоится переход на зимнее время. Стрелки часов будут сдвинуты на час назад. Разница между Нью-Йорком и Москвой увеличится до 8 часов. С понедельника торги на американских биржах будут начинаться в 17:30 мск и заканчиваться в 0:00. Публикуемые обычно два блока статданных по экономике США — в 15:30 мск и в 17:00 мск — теперь будут доступны в 16:30 мск и в 18:00 мск. По решению Конгресса, стрелки часов переставляются в США во второе воскресенье марта и первое воскресенье ноября.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн