Избранное трейдера Алексей Князев

по

Обзор рынка ликвидности на 9 ноября ("нуль на массу")

Ситуация на рынке ликвидности пока сохраняется нормальной — объемы привлечения на РЕПО у ЦБР практически равны вчерашним — 157,7 млрд. (против 156,3 млрд. днем ранее)...

Курсовые свопы:
Долларовый — 4,79% (с утра и по текущее время практически не меняется)
Евровый — 4,35% (ситуация аналогична долларовому)

На рынке МБК сделки «проходят» по 5% (диапазон 5-5,5%). Есть вероятность, что пойдет продолжение снижения к 4,5-4,75%...

Рынок РЕПО фактически «стоит» под ставками ЦБРа — 5,25%…

На валютной сессии ММВБ, после некоторого ослабления (минимум на ТОМе 30,0575 доллар и 41,5350 евро) валюты «воспряли духом» и растут.

Евро_Рубль (ТОМ) — 41,5930
Доллар_Рубль (ТОМ) — 30,1655
Евро_Доллар (ТОМ) — 1,3787/1,3791 (12:31)

Подрастающий доллар против рубля будет оказывать поддержку «медведям» — в свете текущих новостей, вероятно, тенденция продержится до вечера...



 

Похоже, мы наблюдаем начало нефтяного ралли?

 Главным событием вчера стал выход из годового боковика. Нефть марки Brent прошла и закрепилась выше уровня $113,5. Многие связывают это с событиями в Греции, однако, возможно, главная причина в том, что инвесторы закладывают в цену риск военного конфликта в Иране. Ведь Иран – 4ый в мире крупнейший экспортер нефти и 2ой в ОПЕК производитель нефти. Но самое главное это контроль Ирана за Ормузским проливом. Если учитывать нефтепродукты, то на долю этого пролива приходится около 40% глобального экспорта нефти по морю. 
Техника за рост. Самая первая минимальная среднесрочная цель по марке Brent находится на уровне 125-127$ за баррель. Это нефтяное ралли предполагает около 10% роста от текущих уровней
 

ФОРТС- зал игровых автоматов, заполненный лудоманами?)))

Предлагаю Вашему вниманию несколько тезисов и выводов, рожденных в мозге дилетанта рынка фьючерсов и опционов. Их автор действительно дилетант, который ничего толком не понимает в ФОРТСЕ. Только есть одно НО: смогут ли опытные игроки опровергнуть эти тезисы и выводы из них? Мое личное мнение — выводы  абсолютно соответствуют действительности. А следовательно, и тезисы, их породившие, могут оказаться правдой, пока неизвестной большинству.
 
Тезисы:
1) ФОРТС — это очень специфичный рынок, искусственный и алгоритмический по определению, созданный для роботизированной торговли, и контролируемый «от и до» крупнейшими игроками — а точнее, Главными Роботами/чиплидерами.
 
 2) ФОРТС — практически замкнутая система, вход новых «несанкционированных» денег отслеживается моментально и порождает ответные меры по их нейтрализации. От того факта, что рынок имеет колоссальные обороты, не изменилось ничего принципиального со времени его становления. Главные Роботы полностью контролируют потоки в обе стороны, имея задачу просеить все чужие/посторонние деньги через свои заявки выгодным для себя образом. Можно незаметно ввести небольшую сумму денег и также присоединиться к «просеиванию», но любого крупного постороннего игрока быстро вычислят и заставят закрыть позу. Как в свое время начинался фортс — аналогичным образом сейчас пытаются раскрутить фьюч ММВБ — назначаются несколько маркет-мейкеров, оборот по сделкам которых поначалу составляет 90-95% всего оборота по новому инструменту. Они полностью контролируют начальные и конечные уровни цен за сессию, имея основными ориентирами даты экспирации фьючерсов, о которых они «знают», а другие только гадают. Чиплидеры действуют согласованно между собой, и для привлечения большего числа клиентов переносят на фортс видные невооруженным взглядом корреляции с российским рынком акций, с американскими рынками, с рынком комодов, порождая иллюзию «рыночного ценообразования», которые якобы можно понять и использовать. Только корреляции устанавливаются не рыночным, а букмекерским образом — коэффициенты корреляций «назначаются». Сегодня фРТС коррелирует с нефтью на 90%, завтра только на 10%, но на 90% начинает зависеть от курса рубля, а послезавтра и курс рубля уже не так важен, все играют пару доллар-йена или фьюч на американский СиП.


( Читать дальше )

Мой торговый план на 07.11.2011

Привет всем! Особо времени не было на составление торгового плана, так что сегодня особо расписывать не буду. В общем на этой неделе (покрайней мере на ближайшие дни) я настроен по бычьи, а значит буду искать точки входа для открытия длинных позиций. На прошлой неделе можно было наблюдать на то, как рынок, после достижения точек соротивления, совершил примерно 38% откат. В последние дни недели рост возобновился. Так что жду роста цены до тех же уровней сопротивления. Для себя отобрал следующие акции: Газпром, Сбербанк, Северсталь, а так же фьючерс на индекс РТС. В понедельник расчитываю на открытие рынка вверх или нейтрально. Искать точки для входа в позиции буду после пробития ближайших уровней сопротивления, с дальнейшим закреплением над ними или над ближайшими уровнями поддержки, при условии закрепления цены над ними.
Пару графиков с отмечеными уровнями (мой взгляд)

Газпром.

( Читать дальше )

для фанатов "Черного лебедя" - новая книга Талеба

Заглянула сегодня в книжный и нашла новую книгу Талеба — «О секретах устойчивости»

Эссе «О секретах устойчивости» написано спустя три года после выхода в свет знаменитого «Черного лебедя» и является своего рода постскриптумом к нему. Поводом для его создания стала откровенная враждебность, с которой встретила книгу мировая экономическая элита. Парируя злобные выпады критиков, Талеб одновременно развивает свою мысль о роли случайности и рассказывает о том, как следует вести себя современному человеку, чтобы в нашем нестабильном мире при любой ситуации в прямом и переносном смысле устоять на ногах. В книгу вошло также собрание афоризмов Талеба Нассима — блестящая квинтэссенция его оригинальных идей.для фанатов "Черного лебедя" - новая книга Талеба

Ссылка на озон — www.ozon.ru/context/detail/id/7337524/

Приятного чтения!
По себе могу сказать — пролистала, книга стоит того чтобы поставить ее в очередь на прочтение.

Модельный портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Идет формирование фонда «Портфель БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

МОДЕЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ

Начальная сумма 3 000 000 000 рублей на 24.05.2011г.

При управлении модельным портфелем реализуется агрессивная стратегия. Она ориентирована на прирост капитала и предполагает принятие относительно высокого рыночного риска. Основными инвестиционными инструментами модельного портфеля являются акции российских компаний. В качестве бенчмарка выступает индекс ММВБ. Помимо акций в модельный портфель включаются сырьевые активы, валюты, долговые инструменты. Инвестиционные решения принимаются на основе фундаментального анализа, корпоративных и макроэкономических событий.

Модельный портфель допускает активные спекулятивные операции. Для этого разделяется на инвестиционную и торговую части. Торговая часть формируется на основе торговых идей и технического анализа.



( Читать дальше )

Забудьте про RIZ. Норникель дает шанс на вход! 30% профита.

Используются волны Вульфа. советую входить в понедельник, что сам и сделаю.

Похож ли 2007 год и 2011?

Вчера кто-то из коллег писал о том, что Индекс SANDP-500 повторяет движение 2007 года.

Я решила шагнуть немного дальше и проанализировать несколько индексов, товаров и валют за периоды 01.2007 — 10.2007 и 01.2011 — 10.2011. Выводы за Вами.

Мировые Индексы:




( Читать дальше )

Рынки, Торги, Проекты, Лайф (125)

Рынки, Торги, Проекты

выходные.  =))

Лайф

Проснувшись сегодня в 15-00, я понял, что все налаживается, все хорошо. Я доволен всем, что происходит на данный момент. Люди, события, ВСЁ, что меня сейчас окружает, вызывает чувство глубокого удволетворения. Чувствуется ЖИЗНЬ во всех её проявлениях...

Сегодня вечером в магазине привлек очень красиво сделанный лимонад ))))) Научились все-таки делать приятно сделанные продукты. На вкус оказался так же очень хороший. Рекомендую )))

 

Очередная красивая песня… ))



Источник: whiskytrader.ru

Паттерны на РТС: 1997 - 2011

    • 30 октября 2011, 00:18
    • |
    • karapuz
  • Еще
Я всё понимаю, дамы и господа. Но, блин, ну очень похоже. Ну просто очень похоже. И также как в 1997 г. — «дефолта не будет» (хотя все предпосылки были)… только тогда была Россия… а теперь южная европа…  А если как тогда? Новая волна??

1997 г.


2011 г.




( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн