Уважаемые дамы и господа !
В связи с тем, что, по-видимому, в не столь отдалённом будущем на ФОРТСе начнёт торговаться фьючерс на индекс ММВБ, — дарю всем вам, коллеги-смартлабовцы, следующую спекулятивно-арбитражную идею:

ИНТРАДЕЙ-АРБИТРАЖ МЕЖДУ ФЬЮЧЕРСОМ НА ИНДЕКС РТС-СТАНДАРТ И ФЬЮЧЕРСОМ НА ИНДЕКС ММВБ...

В своё время я довольно долго юзал на ФОРТСе арбитраж между RI и фьючерсом на индекс РТС-Стандарт...
Всё бы ничего, но, принимая во внимание БАКСОВУЮ сущность RI, приходилось вводить в арбитражную систему третий компонент — Si...

Теперь же, я так понимаю, можно будет вполне успешно торговать
рубле-рублёвый арбитраж «фьючерс на индекс РТС-Стандарт — фьючерс на индекс ММВБ»...
:) 

смотрим на дневной график индекса ртс (потому как на графике фьючерса недостаточно данных)



для сравнения смотрим на график 2008 года



Дополнение:



дополнение 2 (часовик) = тут и вовсе красота:

С кем снять двушку?
Крутые выбоины.
Я тебе отослала.

Прочитали? Перечитайте. Не у каждого получается прочитать правильно с первого раза. Это обычный трюк мозга додумывать, домысливать, добавлять недостающие сведения, которые сидят у Вас в подсознании.

Вот также и с выступлением Бена. Кроме надувания щек — ничего, но каждый в словах про дополнительный день заседания FOMC услышал то, что хотел. Мишки поняли, что денег не дадут и что делать с экономикой Беня не знает, т.к. это уже второй «пшик» подряд. Бычки услышали, что теперь денег точно дадут, т.к. зачем иначе лишний день заседать.
В итоге интрадей спекулянтам Бернанке подарил еще 4 недели волатильных торгов. И этим надо пользоваться. Как пользоваться? Чаще фиксить профит, торговать в обе стороны и не пытаться угадать утренний гэп.

Теперь немного о прогнозах, четкой отработке локальных каналов и тех изменениях, которые переживает трейдинг в мире современных коммуникаций.
Посмотрите на количество физиков переносящих позы овернайт по РИ на сайте РТС. Видим, что это значение стабильно ходит около 5000-6000 трейдеров. При этом ежедневных посетителей на smart-lab также около 5500. Неудивительно, что некоторые прогнозы становятся самореализующимися только по тому, что все читают по рынку одно и тоже.
Мое текущее наблюдение состоит в том, что развитие интернет коммуникаций делает торговлю на фонде все более массовым явлением. Хочешь торгуй дома с компа, хочешь на ходу с кпк, айфона, айпада или просто смотри стоки по телефону. Как побочная сторона этого технологического рывка — вовлечение широких масс новичков-спекулянтов, что приводит к более высокой волатильности и глубине направленного движения. Ожидаю, что будет с каждым месяцом больше и резких выносов вверх и глубоких провалов, потому контртрендить становится все более опасно.
Интересной интрадейной фишкой становится торговля «против основного сантимента в чате смарт-лаб». Бывает интересно вечером перечитать комменты в ленте по сигналам и движению фРТС, а потом сравнить с динамикой котировок.

Теперь мой прогноз движения РИУ:
Цифра дня 162000, именно тут пройдут локальные бои.
1. Открытие 10:00 идем к 161000-161500.
2. 10:05-10:30 торгуем 160500-161500.
3. 10:30-11:30 попытки вернутся к 160000.
4. 11:30-14:00 поход на 162500.
5. 14:00-16:30 проторговка 162500-161000.
6. Далее по обстоятельствам.

Мой план действий:
1. Торгую в обе стороны.
2. Чаще фиксю профит от 500 до 1000п.
3. Перерыв между сделками не менее 15-20 минут.
4. Цель дня >1000п.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

За эту неделю на рынках глобально ничего не поменялось. Основные кандидаты на покупку те же:

Уралкалий:


Бумага торгуется в восходящем канале. В течении прошедшей недели преодолели отметку в 260р, и тут же оттестировали — хороший сигнал для поиска точки входа.

Нефть:


Всю неделю цена плавно двигалась в восходящем канале. В течении недели было 3-4 хороших точки входа близи границы канала, чем я частично и воспользовался. Наиболее интересный уровень для бычьего сценария — 118.

Евродоллар:


( Читать дальше )

Основные принципы торговли в канале.
 
Я хочу особо обратить внимание, что я не предлагаю готовую торговую систему. Моя задача показать, какие действия приводили меня к убыткам и с помощью каких действий я снижал риск получения убытка.
 

1. Чем дольше цена торгуется в канале, тем больше людей видят границы канала и тем скорее цена выйдет за пределы канала.
2. Оптимальное развитие восходящего канала – это классическое 5-волновое движение цены. Для нисходящего коррекционного канала оптимальным является 3-х волновое движение. Для нисходящего канала, возможно и 5-волновое движение. На восходящем канале есть возможность заработать на 3-й и 5-й волне. На нисходящем канале только на 3-й волне.
3. Торговля осуществляется только в направлении канала.
4. Все входы выполняются вблизи границы канала, но строго на свече по направлению канала.
5. Выходы осуществляются по цели внутри канала.
6. Цель должна находиться на некотором расстоянии от границы канала, внутри канала.
7. Стопы должны находиться за пределами канала. Выбивание стопа должно строго означать, что цена вышла из канала, и он больше не работает. Можно  смело искать следующий канал.

( Читать дальше )

Здравствуйте. В данный момент на рынках царит неопределнность среди большинства игроков. Именно на этом мы и попытаемся заработать.

Первым делом посмотрим, насколько волатилен всеми нами любимый фьюч.
Будем использовать дневной график и индикатор ATR.

Получаем, что до всего безобразия ATR был где-то на уровнях 4-5 тысяч, неделю назад на уровне 10 тысяч и сейчас — около 8. На самом деле, если взять несколько прошедших дней и посмотреть минимум и максимум, то мы получим похожие цифры.

Теперь. Поскольку тема называется стабильный заработок, а не игра в казино, то мы попытаемся минимизировать риски, связанные с продажей гаммы. (мы ее обмениваем на тету и отрицательную вегу). Если взять 2,5 ATR, то получим значение 20 тысяч. Т.е. приблизительно 20 тысяч вправо и влево, иначе говоря 4 страйка. При RTSI = 155000, получаем 135 пут и 175 колл. Ограничиваем максимальный риск 1 страйком, чтобы не упасть со стула, если Беня сморозит какую-нибудь глупость или ASF начнет шортить.

( Читать дальше )

Как известно слово Армагеддон происходит от Ар-Маггидо гора Магиддо в Израиле, место где происходило много исторических битв прочитать можно здесь :http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B4%D0%BE%D0%BD
Если посмотреть на карту то хорошо видно что это точка через котрую проходит путь из Египта на север и в этой же точке он разветвляется  на два: один дальше на север вдоль Средиземного моря другой на северо-восток в Междуречье 
  
А теперь посмотрим на график СнП ( в принципе любой график фондовый)
  
Вот она точка основного сражения, гора Ар-Мегиддо :) Разрозненные но стойкие отряды бычков пытаются сломить наступление медведей и вернуть к точке нарисовав фигуру «Вилка Мегиддо», там возможно объединение бычков в боеспособную армию и там должно быть главное сражение.
И о себе любимом: 1 августа я смело встал в ряды мощной армии мишек, но увы по пути случился конфуз, я объелся неспелых фиников и как следствие с 4 августа мишки ушли без меня, я их ждал ждал, что бы опять присоединиться, но они не вернулись. Поблуждав в кеше я наткнулся случайно на партизанские отряды бычков, ну что ж бычки так бычки, трейдер он же ведь безпринципный, где платят там и воюет :), Дальше вы знаете то мы мишек били то они нас. Но грядет грядет оно, главное сражение, на уровне 1183,5 СнП или 1650 ртс, сражение за Магиддо! 
PS Случай чего уносите ноги.  До уровня 1650 и результатов сражения ни каких плечей и резких движений.

Открыл как я его называю «направленный стреддл» в рассчете на отскок от текущих уровней. Профиль доходности позволяет рынку лететь в любую сторону не нанося ущерба депозиту.


При этом остаётся доходность фьючерса — при росте на 10000 пунктов депозит удваивается. Грааль? )))