Даже на русском написал на транслите.Думаю наидете много полезного




А.М.Герчик from FILIN VIDEO on Vimeo.

Зря я написал такое название. Я хочу написать о том, сам не знаю о чём. О текущем состоянии мировых финансовых потоков. О валютном рынке. О центробанках. Обо всём, короче. Не знаю, получится ли у меня обобщить мысли и свести всё то, что в голове, к единому целому, но попытаюсь.

Швейцарский национальный банк просто взял и ограничил укрепление франка относительно евро. Просто взял и привязал. Всем недвусмысленно заявил о том, что цена за евро никогда не упадёт ниже 1.2 франка. И с тех пор, скоро пойдёт пятый месяц, еврофранк спокойно себе болтается в диапазоне 300 пунктов, а ШНБ спокойно спит, а швейцарские наблюдатели потихоньку блюдут такой паритет. Чем вам не управление рынком? Сколько бы сейчас стоил евро за франк, если бы не вмешательство центробанка? Правильно, меньше единицы.
 
Короче. Вот вам проторгованный диапазон, картинка перед глазами у всего мира. Поддержка 1.2130 работает, мы не дошли до неё 15 пунктов. 1.2 тоже неподалёку, и, если в ШНБ сидят морально устойчивые ребята и если им не наплевать на собственное слово, которое пока никто не отменял, то вот вам ориентиры. Я стараюсь никогда никому ничего не советовать на рынке, потом навоз не отгребёшь. Поэтому в данном конкретном случае факты и только факты. Хотя фундаментально евро готова падать и дальше.


( Читать дальше )

Hello all.
My name is Aleksandr Yermachenko (aka ataman) and I'm the portfolio manager and stock market trader from Moscow, Russia.
My 1st trading day was in 1984 on FOREX market. After FOREX' volatility I think that U.S. stock market is very tranquil. Well, February 28, 1995 was my first day on U.S. stock market… funny but I bought AOL, CSCO and NSCP (Netscape)...
I use about 60 different trading techniques but I plan to use only 3-4 of them here...
It will be market timing investing. Mostly short term and mid term.
Sure that market timing is one of the best strategy to earn triple digits returns in a portfolio which Equity up to 70-100 Million of US dollars.
It seems to me that it will be intersting for you to see how market timing works.
I do not plan to sell options (calls or puts) simple because I think that selling volatility is much more risky way than anybody may imagine… I do not want to go Nick Leeson's way.
Most of deals will me at market opening and market closing… I do not plan to trade intraday, except of predefined stop-loss and stop-profit orders. Before a trading day I'll report possible orders for coming trading day. After end of a trading day I'll post deals, include deals I have made at market closing.
Also many orders will be 'limit @Open' type. This means that if price of a stock at market opening will be worse that '@Open' predefined price — the order will be cancelled and I do not trade such one.
Profitable trading to all,
Aleks

Технологии Александра Ермаченко (ataman)
 


( Читать дальше )

Психология трейдинга на американском фондовом рынке 

Перевод статьи Чака Лебо:
 
Более двадцати лет я использую в торговле на фондовых рынках индикатор ADX (Averaged Directional Index) – Индекс Среднего Направления Движения. Этот индикатор разработан У.Уилдером, и известен также как индикатор DMI (Directional Movement Indicator) – Индикатор Направления Движения. Все это время я читал лекции по ADX и многократно писал о нем в своих трудах о фондовых рынках. Я надеюсь, что моя публичная любовь к этому индикатору повлияла на его все более возрастающую популярность среди специалистов и трейдеров. Несмотря на это, я по-прежнему вижу доказательства того, что ADX отнюдь не всегда правильно понимается и зачастую используется некорректно. В этой небольшой статье я хочу рассказать о самом распространенном заблуждении об этом индикаторе и разъяснить, как правильно интерпретировать ту важную информацию, которую дает трейдерам этот, возможно, самый ценный инструмент технического анализа.
Как вы наверняка уже знаете, ADX – это индикатор, который служит для измерения силы тренда. Но для того, чтобы он служил максимально эффективно, нужно правильно его понимать. К сожалению, разработчик индикатора У.Уилдер изначально виновен в том, что трейдеры неправильно толкуют его гениальное изобретение, полагая, что уровень ADX – это главное, на что следует обращать внимание, используя его в торговых стратегиях. Если вы знакомы с книгой Уилдера «Новые концепции технического анализа», в которой впервые были изложены принципы индикаторов ADX/DMI, я задам вам вопрос: «Какой из двух показателей уровня ADX лучше определяет силу тренда рынка, 20 или 30?»


( Читать дальше )

 
Как повысить эффективность своей торговли? Все знают, один из основных методов это управление объемом позиции. Вопрос как это делать, чтобы это улучшало трейдинг, а не наоборот. Обычно позиции увеличивают по тренду. По моему мнению, этот метод уже устарел. Сейчас с развитием механической торговли рынки стали более запиленными. К тому моменту, как трейдер увеличит позицию до максимальной, рынок уже разворачивается. Что же делать, как управлять объемом позиции?


Самый простой вариант, который напрашивается, это открываться сразу на максимальный объем в разворотных точках рынка. Но этот метод достаточно экстремальный и многим не подойдет, хотя я использую его иногда. Что можно сделать еще? Начну с небольшой предыстории. Я много лет назад активно занимался разработкой МТС и даже торговал по ним:-). Это дало мне много идей в живом трейдинге. Вот одна из них.

Если система устойчивая, то после краткосрочного слива опять начинает зарабатывать. По бэктестингу мы знаем, какие просадки у системы. Идеальный вариант, это увеличивать позиции после таких просадок, что я с успехом и применял. Как это использовать в живом трейдинге? Каждый из нас может построить эквити своей торговли. Если эта кривая имеет вид успешной МТС, т.е. после отката снова выходит на новые максимумы, то это первый признак, чтобы резко увеличивать позиции после небольшого слива счета. Правда как всегда есть свои особенности.

Первое, вы должны понимать, что этот слив произошел не по психологическим причинам, а из-за того, что рынок не соответствовал вашему пониманию. Второй очень важный фактор, это опять же психология. Не каждый сможет после проигрыша увеличивать позиции, у большинства сработает защитная реакция и они сократятся. И третий, вы должны четко понимать, где будет форс-мажорная ситуация и иметь план к отступлению. При соблюдении всех этих правил, вы сумеете на порядок повысить свою эффективность торговли за счет этого метода. Во всяком случае, я работаю так уже много лет.

Был удивлен, что на смартлабе не оказалось ни одной ссылки на данную персону. Помню, что кто-то одного из отечественных «гуру» обвинял в подражании данному методу, и его продаже ученикам за кругленькую сумму, как авторской стратегии.
  автор: Сэм Сейден.



Другие части:
smart-lab.ru/blog/24550.php
smart-lab.ru/blog/24556.php
smart-lab.ru/blog/24557.php


Торговля и время. Часть1.
На прошлой неделе в XLF я показал график ETF для сектора финансового обслуживания. Я показал уровень спроса (поддержки) и предположил, что это мог бы быть уровень для покупки с низким риском, но не для долгосрочной торговле. После получения множества писем об этой торговой возможности от людей, которые ее взяли и от тех, кто не стал, я подумал, что было бы не плохо повторно рассмотреть график, так как вопросы в письмах были сильно похожи.

Как вы можете видеть ниже, вчера цена коснулась нашего уровня. Те, кто тогда купили, получили за два дня 2$, поздравляю. В этом месте вы можете передвинуть свой стоп в безубыточность, так как отмеченная кругом область на графике, представляет некое предложение (сопротивление). Имейте ввиду, что хотя выигрыш хороший, вход с низким риском это ключ к получению выгоды, это надо понимать. Получение выгоды это одно, а получение её с самым низким риском – это уже совсем другое.


( Читать дальше )

Добрый вечер!

     Многие из нас (трейдеров) со временем/опытом приходят к тому, что начинают осозновать простую истину:
не один индикатор не сравнится по информативности с «ценой» которая нам говорит о происходящем на рынке в данный момент, когда любой другой индикатор лишь следует за ней (ценой)!
     Цена выдает нам конечный продукт в виде «свечи», «бара» и т.д., но Я хотел бы рассмотреть именно «свечу» так как она является более наглядной и простой в плане восприятия.

Свеча это результат затраченной энергии в безконечном сражении между «добром» и «злом» ;)) (это шутка, т.к. на самом деле сражение ведется между «животными»… а точнее «быками» и «медведями», причем алчными и ценичными и в определеные моменты трусливыми)  ;)

Я убежден в следующем, прибыльная торговля сопровождается пониманием «баланса рынка» т.е. пониманием, кто в данный момент главенствует на рынке -«медведи» или «быки»! Как раз в этом нам поможет разобраться нижеследующая информация:

( Читать дальше )

Накатал тут по-быстрому для всех, кто не знает, инструкцию:

экспорт данных в metastock 

 
Эта статья описывает возможности создания торгового робота на основе самых распространенный программ для технического анализа: Metastock 7.0 – 9.0, Omega Research Tradestation 200, Wealth-Lab 4.0 и их связке с QUIK


После того, как написан и оттестирован прибыльный торговый алгоритм, трейдер обязательно задается вопросом – «а что же дальше?». Ведь необходимо сделать так, чтобы этот механизм начал работать и приносить прибыль своему автору.

Можно, конечно, в течении всей торговой сессии наблюдать за работой связки «Quik + программа анализа» и как только система сгенерирует сигнал — сразу же вручную совершать соответствующую сделку. У этого метода множество недостатков и любой, кто не первый день на рынке сразу отметит их для себя.

Оптимальным решением будет настроить экспорт торговых сигналов в Quik и полностью автоматизировать этот процесс.

( Читать дальше )