В этом видео уроке мы продолжим изучать программу optionworkshop, поговорим о роллировании позиции и определим, сколько нам принесла наша позиция.

Видео урок 1 — тут

Видео урок 2 — тут

( Читать дальше )

Толковый биржевой словарь Смайликова
  — не угадал направление рынка, пытается силой мысли развернуть рынок в свою сторону


( Читать дальше )

Роман Серпенинов выиграл ЛЧИ 2015 в опционной номинации.
Покупал коллы и путы, продажей опционов не занимался, спредов и прочих опционных позиций не собирал.

Ставил заявки тейк-профит на купленных опционах

Вопрос: Если во время клиринга, в ночь или во время выхода важных событий в стакане пропадает ликвидность, не активируется ли тейк-профит?

По идее тейк по наличию сделки активируется?

Если на графике опциона проскочит шпилька (сделка далёкая от теоретической цены, по ошибочной заявке например), тейк активируется по идее, но защитный спред не даст продать опцион?


К сожалению у меня почти нет опыта использования стопов, подскажите плз, верны ли мои рассуждения?
P. S. Использование заявки типа «Стоп цена по другой бумаге» не интересует

Вы не заработаете, если купите торгового робота. 

Если у вас есть острая потребность купить торгового робота, то задайте себе вопрос: почему этот робот продается? Хороший робот, стабильно приносящий прибыль, в котором всё в порядке с логикой работы, управлением рисками (стопами и расчетами лотов), продаваться не будет по бросовой цене. Что в логике робота? Как он поведет себя в разных условиях?

У вас нет ответа на эти вопросы, а вы ставите на это свои деньги. В большинстве случаев вы останетесь ни с чем, в некоторых случаях, возможно, вы заработаете немного, до тех пор, пока действуют параметры, которые были получены при переоптимизации во время тестирования, а в некоторых случаях, вы останетесь ещё должны брокеру (в случае резких движений на рынке, к которым робот не приспособлен).

В крупных конторах и банках, которые занимаются автоматической торговлей, сидят одни из лучших программистов, получающих достаточно денежных средств за свои труды (в России это от 200 тр). Результаты работы этих людей постоянно мониторятся, логи роботов сохраняются, множество тестировщиков проверяют работу кода во многих кейсах.  Когда открывается вакансия в подобной компании, человеку вынесут и высушат весь мозг на собеседовании, зададут множество вопросов из разных областей, сначала по скайпу, потом при личной встрече. И эти люди подписывают соглашение о неразглашении; поэтому тот, у кого вы хотите приобрести торгового робота, не из этих крутых парней, у него нет хороших торговых алгоритмов, а навыки программирования средние или «так себе». Вы даже не собеседуете продавца робота, если бы вы были главной департамента разработки торговых роботов, вы бы наняли его? Но вы слепо покупаете его робота, потому что на картинке эквити вверх ползет.

( Читать дальше )

Позвонил знакомый и описал ситуацию… На ИИС есть фуч втб в лонге… На обычном счете продан колл, который вошел в деньги и стал приносить убыток. Образовался минус на обычном счете, но деньги с ИИСа не вывести. Мой совет был перевести кола в ИИС. Там неликвид, поэтому без потерь это можно сделать только самому себе продать. Вопрос такой; даст ли брокер это сделать и какова процедура?

Нужен ли стоп-лосс инвестору?

          В среде инвесторов довольно распространено мнение, что стоп-лосс нужен только спекулянтам, а инвестор прекрасно может обойтись и без ограничения убытков, ведь раньше или позже бумага все равно вырастет, а если даже и нет, то можно получать дивиденды или, в крайнем случае, другие бумаги портфеля вытащат общую доходность в плюс. Согласитесь, такая точка зрения достаточно распространена. К сожалению, экономика отличается от математики тем, что строгое доказательство практически любого утверждения представляется невозможной задачей. Тем не менее, в данной статье мне бы хотелось провести исследование того, насколько использование стоп-лосса может изменить общую доходность портфеля в долгосрочной перспективе.

         Я уже выкладывал здесь статью, в которой описывал стратегию, основанную на покупке лучших бумаг рынка “Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)”. На этот раз я бы хотел показать, как изменится общая доходность, если для каждой купленной бумаги устанавливать стоп-лосс, равный 20% от цены покупки.

( Читать дальше )

Так как в том топике автор запретил комментарии, да и сама тема лежит в стороне от тематики топика, то решил ее вынести в отдельный топик. Итак, предыстория:

А. Г.
КРЫС, юридически (по ГК) доверительное управление подразумевает передачу имущества от учредителя управления к доверительному управляющему. Поэтому управление чужими счетами доверительным управлением считаться не может. А управление по доверенности — это другое. Доверенность на управление можно выписывать на любое имущество, но при этом у доверителя сохраняется право пользования тем же имуществом, чего нет при доверительном управлении.

Это если идти чисто по «букве закона».

КРЫС
А. Г., Саш, чисто по букве закона ты прав. Но чисто «по духу» закона суд легко признает деятельность Коровина предпринимательской. И установит, что это именно завуалированная деятельность по ДУ ЦБ. Зная настроение ЦБ, ни капли в этом не сомневаюсь. СО всеми вытекающими...

( Читать дальше )

Предисловие: Александр Элдер еще 20-30 лет назад чмырил тех, кто хочет торговать S&P 500, потому что это модно, но я нашел один способ:

1. Берете любую вменяемую трендовую систему, например, Аллигатор Вильямса (на самом деле все равно какую) и накладываете ее на месячный график индекса S&P 500
2. Смотрите как вела себя система в ближайшие несколько кризисов, которые видны на графике.
3. Ждете 5-10 лет прибыльного шортового тренда по данному таймфрейму в депозитах, затариваетесь на развороте (свеча закрывается выше зеленого Аллигатора) и на 3 года выключаете терминал.
4. Включив терминал через 3 года (в тот же месяц в который в его выключили) смотрите за графиком и когда месячная свеча закроется ниже красного Аллигатора садитесь на забор, получив свою доходность 50+ и начинаете с пункта 3.


Идеологическое объяснение:
1. Американцы профессионалы в биржевой торговле более чем кто либо, поэтому вероятность, что вас открячат на более низких таймфреймах стремится к еденице.

( Читать дальше )

Звучит очень заманчиво: широкий рынок, большие возможности.

Это грааль, который хочет получить в пользование любой рядовой (и не очень) трейдер. Тема будоражит умы и привлекает множество рыночных и околорыночных дельцов.

Однако уже на этом этапе человек разумный должен задуматься о рациональности всего движения вокруг этого грааля. Эффективная стратегия предполагает использование неэффективности инструмента, которая неочевидна большинству из её пользователей, причём на длительном и устойчивом промежутке времени. Тут-то и заключается главная ловушка, проблема для рядового инвестора/трейдера.

( Читать дальше )

Привет.
В этой статье я проведу экскурс по канал Телеграмм, на мой взгляд, информации с этих каналов хватает чтобы иметь представление о рыночной ситуации. 

На какие каналы я подписан:

t.me/bitkogan — конечно же канал Мастера с большой буквы. Евгения Борисовича Когана. Инвестор, спекулянт и просто интеллигентный                                             человек. На канале публикуются инвестиционные идеи, анализ рынков, сделки автора. И все это с добрым юморком. 


t.me/russianmacro — канал опытного аналитика Кирилла Тремасова. Опыт работы на финансовых рынках более 20-ти лет. На канале                                                         публикуется авторская макроэкономическая и финансовая  аналитика мировых рынков.  Рекомендую.

t.me/dohod — интересный канал с экономико-финансовой аналитикой. 

t.me/economika — название канала говорит само за себя. Очень интересны, качественно и дополняет экономическую картинку мира. 

( Читать дальше )