Если следовать этому простому принципу, то в 10 случаях из 10 будешь в прибыли, но при условии, что твои стоп приказы не будут выбиты рыночным шумом и время удержания позиции будет достаточно долгим, скажем 3 мес, 1 год и т.д., это касается непосредственно инвестирования или среднесрочной спекуляции.

Но, а теперь поговорим.
Что такое вообще волатильность?
Важнейший финансовый показатель в управлении финансовыми рисками.
Для меня волатильность — это мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени.

Чем выше волатильность, тем более рискованно покупать бумаги.
Разумные инвесторы, предпочитающие менее крупный, но более стабильный доход,
должны избегать вложений в высоковолатильные активы.

Я хоть, и не являюсь инвестором, но всегда покупаю при низкой волатильности,
а продаю при высокой.
Жду своего часа «X», за счёт этого риски у меня крайне низкие, историческая разовая просадка из серии убыточных сделок была 16,7% на капитал, а у другого она бы составила, скажем 45%.

( Читать дальше )

Всем привет!
На очередном заседании клуба любителей Российских банков предлагаю рассмотреть ситуацию с досрочным изъятием вклада в преддверии отзыва лицензии у банка.

Дискляймер: т.к., к удивлению, данная статья вызвала определенный резонанс и на других ресурсах уточню, что в данном конкретном случае первичное решение суда (вот оно кстати) было отменено в апелляции благодаря интересу СМИ, но Вкладчику пришлось доказывать объективную необходимость досрочное снятия средств и свою неаффилированность к банку — будьте и вы к этому готовы в подобной ситуации ...
поехали:

Статья 837 главы 44 части 2 ГК РФ закрепляет обязанность банка выдавать вклад или его часть по первому требованию вкладчика — это аксиома, но далеко не все знакомы с возможными правовыми последствиями ее использования.

Рассмотрим довольно типичную ситуацию, возникающую в головах и действиях вкладчиков в последние пару лет:

Вы проснулись с утра, зашли на форум смартлаба или банки.ру или мбкцентр, в данном случае неважно и прочли там, что у банка Х возникли (или скоро возникнут проблемы).

Вспомнив, что именно в этом банке у Вас имеется вклад, на сумму превышающую страховую (если сумма меньше 1.4 млн риск развития дальнейшего сценария ничтожен).

( Читать дальше )

Косвенно конечно, но я разъясню.

У нас на рынке есть такие инструменты, как фьючерсы на ОФЗ.
Инструменты специфичны тем, что это фьючерсы не на одну какую-то бумагу, а на корзину состоящую из нескольких ОФЗ. И они является поставочными.

Например, открываем сайт и видим, что: В фьючерс на 4 летние ОФЗ — OFZ4-3.17 входят три бумаги — ОФЗ 26214, 26215, 26217.
Так как поставка будет только по одной бумаге, то нужны некие Коэффициенты, чтобы сгладить различия между бумагами в корзине.

Поэтому биржа вводит КОНВЕРСИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ(их еще называют конверсионные факторы или CF) для каждой бумаги в корзине и задаются они один раз на все время «жизни» контракта.

Получается, что Конверсионные коэффициенты нужны для того, чтобы продавец фьючерса мог поставляться любой бумагой в корзине, лишь бы сохранялось условие  - Разница между Продажей фьюча и покупка ОФЗ на споте должна быть максимальна.

( Читать дальше )

Данная небольшая статья — просто выжимка из наблюдений за людьми которые изначально стали на кривую дорожку и у которых нет никаких шансов на успех в этом деле. К сожалению большинство на смартлабе считающих себя трейдерами относятся к этой группе. Данные семь шагов — путь для тех, кто хочет вырваться из этого водоворота.

1. Изучите предметную область. Разберитесь какие есть способы торговать, какие риски они в себя включают, какую доходность можно ожидать реалистично, какие временные и личностные затраты это будет требовать. Что из этого соответствует вашим возможностям и вашему психотипу. Крупные огранизации к примеру могут заниматься продажей волатильности пиша опционы. Доходность в районе 15-20% в год, просадка до 50%. Но результаты при должной квалификации стабильные и вероятно каждый год можно закрывать в плюс. Какова ваша стоимость жизни? Какой у вас есть капитал? Если у вас достаточно капитала, чтобы 10-15% в год покрывали вашу стоимость жизни плюс у вас был запас как минимум на год жизни без того, чтобы тягать деньги из торгового капитала? Если нет — это не для вас. Готовы ли вы быть скальпером и десятки раз в день вступать в бой ради пары пунктов? Положить недюжинные усилия, чтобы выработать мастерские навыки и каждый день идти в бой? Тогда у вас есть шанс генерировать доход из гораздо меньшего капитала чем в предыдущем примере. Это — две крайности. Между ними — масса вариантов. Ваша задача — изучить как можно больше на этом этапе, прочитать, попробывать на демо как можно больше. Этот этап займет у вас 1-2 года, чтобы четко понять что вам нужно. В процессе вашей карьеры этот этап будет не раз повторятся хотя это уже будет занимать 3-6 месяцев, чтобы переоценить потребности и возможности и найти то, что вас на этом этапе будет устраивать.

( Читать дальше )

Больше всех рискует тот, кто никогда не рискует.
Бунин

Породистый скакун одним прыжком не сможет покрыть расстояния в тысячу ли. На кляче можно преодолеть это расстояние за десять дней, если не останавливаться на полпути.
Сюнь-Цзы

Кто не напрягает мозги, тот рискует сломать шею.
Веселин Георгиев

— Скажи мне откровенно: является мое эго иллюзией или нет? — спросил сосед Ходжу Насреддина.
Ходжа пристально посмотрел на него, сел на своего ишака и сделал на нем круг. Ишак недоуменно повернул морду к хозяину.
— Видишь, ты не одинок, — заметил мудрец. — Мой ишак тоже порой сомневается в моей реальности.
Авессалом Подводный

— Что делать с жизненными ошибками? — спросили ученики Ходжу Насреддина.
Ходжа сказал:
— Жизненные ошибки бывают Малые, Средние и Большие.
Малые ошибки служат для того, чтобы предотвратить Средние: о них мудрец не печалится, но делает своевременные выводы.
Средние ошибки служат для того, чтобы предотвратить Большие; о них мудрец не горюет, но изменяет свою жизнь так, чтобы они не повторялись.
Большие ошибки служат для того, чтобы изменить жизнь человека целиком; мудрец избегает их подобно слону, предусмотрительно обходящему логово тигрицы.
Авессалом Подводный

( Читать дальше )

В этой статье я затрону тему инвестиций на фондовом рынке. У меня был личный опыт вложения в акции российских компаний и сейчас я хочу им поделиться. Ниже приведены важные  

• Инвестировать необходимо те компании, которые в случае кризиса не потеряют значительной прибыли и выплачивают стабильные дивиденды. Это все смотрится в истории.
• Отдельно уделите внимание истории дивидендной доходности компаний. Дивидендная доходность показывает не только щедрость к акционерам, но и умение управлять компанией и извлекать стабильную прибыль в разные времена.
• Не стоит начинать инвестировать в опасные отрасли, например, в угольную промышленность и производителей калийных удобрений, т.к. в таких компаниях могут происходить аварии, приводящие к серьезным последствиям, а значит и к резкому падению акций. Вспомнить хотя бы аварию на Соликамском руднике Уралкалия в конце 2014 года, когда за несколько дней акции УК потеряли в цене 30%. 
• Прежде чем вкладываться, хорошо изучите проблему задолженностей компании, их быть не должно, либо они не должны быть особой проблемой обсуждения акционеров.
• Ищите компании с хорошим потенциалом роста. Это может быть «сезонный» рост или же более длительный. Примеров много. Вспомнить хотя бы введение санкций со стороны ЕС и последующий рост российской отрасли пищевой промышленности, например Черкизово. В 2009 году компанией с хорошим потенциалом был Магнит, прибавивший за следующие 5 лет более 1200%. В последние года такой компанией становится Аэрофлот, особенно наглядно это стало видно после банкротства Трансаэро.
• Инвестируйте в компании-монополисты. Транснефть с 2010 по 2016 год прибавила более 2000%. Энергетику я бы тоже отнес к таким компаниям.

Я не назвал нефтегазовый и металлургический сектора. В них я не вкладывался. В первый, потому что сильно зависит от политики, а во второй, потому что не считаю металлургический сектор стабильным, однако во времена падения рубля все таки вкладывался в металлургов.

Писать еще можно долго, ну думаю это основное. Если что-то не указал запишите в комментариях. И, конечно, готов выслушать ваше мнение. Спасибо за внимание 
 

( Читать дальше )

ihtik.lib.ru/2013.05_ihtik_economic/
 Скачиваем нужную книгу и наслаждаемся )))

«Среди тех, кто стремится к миллиону, очень мало тех, кто достигает цели. Зато среди тех, кто не стремится, их нет вообще». (Оноре де Бальзак)

«Мы легко забываем свои ошибки, когда они известны лишь нам одним». Ф. Ларошфуко

«Те, кто не учится на своих ошибках, обречены повторять их». Сантаяна Джордж

«Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным». Сенека Луций Анней

«Опыт неполных побед не менее поучителен, чем опыт поражений». Эдвин Лефевр, «Воспоминания биржевого спекулянта»

«Все, что мы знаем о будущем, это то, что оно настанет и будет не таким, каким мы его ожидали». Ларри Вильямc «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»

«Кажется, все искали кратчайшей дороги к деньгам и при этом обходили самую прямую — ту, которая ведет через труд». Генри Форд

Если проблемы можно решить деньгами, то это не проблемы, а расходы.

На уровне сопротивления оптимист ставит на пробой, пессимист — на отбой, а профессионал фиксирует прибыль.

( Читать дальше )

Многие трейдеры считают, что искусство трейдинга заключается в том, чтобы купить акцию «дешево» и затем продать ее «дорого». 

Признаюсь, я тоже так считал в самом начале своего трейдерского пути. 

Я покупал акции, которые сильно падали в цене и ждал, когда они после этого сильного падения вырастут, чтобы продать их с прибылью.
Мне казалось, что это самая правильная торговая стратегия — купить «дешево» и продать «дорого».

Но, к сожалению, меня постигло разочарование.

Почему-то в подавляющем большинстве случаев «сильно упавшая» акция после того, как я ее покупал, на следующий день снова падала в цене и это продолжалось с завидным постоянством, день за днем, неделя за неделей.

То же самое случалось с акциями, которые я пытался шортить, потому что мне казалось, что они слишком сильно выросли. После открытия шорта эти акции продолжали победоносное движение вверх, а я оставался с растущим лосем.

Когда я считал, что вот-вот должен случиться разворот, почему-то разворота не следовало и продолжалось неумолимое движение рынка против открытой мной позиции. Примерно тогда же я узнал, что означает термин «падающие ножи».

( Читать дальше )