Наверное, если кто сможет сгенерировать реальную волу, а значит, в обратную сторону, получить формулу ее расчета, тот получит следующую Нобелевскую премию. А я и не претендую (зачем мне она, «Мы делаем деньги на бирже»). Для начала давайте обсудим и согласуем свойства волатильности. Скачиваем файл.

https://cloud.mail.ru/public/k69C/4k8khnUhR

Что мы обычно делаем. Берем приращения логарифмов, потому что мы знаем, что цена растет по экспоненте. И из этих приращений делаем распределение. И мы допустим, что это распределение может быть нормальным от Гауса. Поэтому мы сразу нагенерим такую последовательность, которую нам выдавала в формуле sigma*W. И которую мы извлекаем из БА.

Сгенерируем нормальное распределение. В прошлый раз мы брали просто случайные числа для волатильности. Для того что бы сделать их числами нормального распределения надо вставить в функцию из эксела, «нормальное обращение» и задать волатильность нормальности и среднее. Смотрите формулу на листе «Нормальное распределение». Среднее мы оставим 0 волу 0,2. Если еще, кто ни будь не видел, то вот оно, о чем тут такие жаркие споры. При каждом пересчете выдаются параметры этого распределения. СКО и оно соответствует заданному 0,2. Эксцесс около 0 и Скос около 0. То есть выдерживаются все параметры Гауса. Ниже график дисперсии. Наши  «дельта индикатор» и график волатильности со средней 20, который ходит вокруг 20. Вы можете пересчитывать лист. Распределение посчитано за 200 периодов, так что оно немного гуляет. И это нормально. У нас не так много значений в анализе.

( Читать дальше )

Видеоурок Дамира Гиреева на тему: Где теряют деньги трейдеры? Основные причины убыточности у трейдеров.

В 70-х годах прошлого века молодой психолог Техасского университета Джеймс Пеннебейкер тяжело переживал развод. Он был в самой настоящей депрессии – никого не хотел видеть, заперся дома и налегал на спиртное.

Так прошёл месяц, пока в один прекрасный день Джеймс не сел случайно за печатную машинку. С минуту он смотрел не неё, словно бы первый раз видел, а потом начал писать. Он записывал всё, что приходило ему на ум – выплёскивал на бумагу свой гнев и отчаяние. Он писал о своём нежелании жить, развалившемся браке, о своей сексуальности и карьере. ⠀Так продолжалось несколько дней, пока Джеймс вдруг не почувствовал себя легче. Он снова ощутил себя свободным, живым человеком.

Так возник метод «экспрессивного письма», эффективность которого лишний раз была доказана в том самом эксперименте с сотней уволенных инженеров в Далласе.  Пеннебейкер изучал группу уволенных и получил интересный результат: спустя 8 месяцев 52% тех, кто вел регулярные записи получили работу, а в контрольной группе, где ниче не делали, только 19% нашли работу.

Технология проста: поставьте таймер на 25 минут и начните писать – хоть на бумаге, хоть на компьютере, но лучше на смартлабе. Пишите свободно, не думая об орфографии и пунктуации – вы делаете это для себя. Последовательность событий тоже не имеет значения – просто поток мыслей, выражающих ваши негативные чувства по поводу слитых или заработанных на бирже денег.

После звонка таймера остановитесь, а на следующий день повторите процедуру. И так, по классической методике, три дня подряд.
Если вам покажется, что этого мало, можете писать и дальше.

Какая вообще может быть связь между письмом и трудоустройством инженеров Пеннебейкера на работу? На самом деле, никакой. Просто пока вы жуёте умственную жвачку своего отчаяния, ничего другого в вашей голове появиться просто не может – место занято. Вы будете ходить по замкнутому кругу своих депрессивных мыслей, лишь глубже вгоняя себя в состояние пассивной безысходности. ⠀ Но вывалив на бумагу всю эту «жвачку», вы освобождаете расчётные мощности вашего мозга для какой-то другой и точно более конструктивной деятельности. Более того, вы начинаете ощущать свои потребности – то, что вам на самом деле нужно. А главное, у вас теперь есть на это – нужное – силы. Конечно, вы же перестали их тратить на всю эту «жвачную» ерунду!

Пишите в свой блог на смартлаб.
Это полезно для вашего ментального здоровья!



Источник: @kurpatov_official

     Продолжаем пятиминутки для новичков (может, и не только для них).

     Началом можно считать посты smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным) и smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить)

      За любой «математикой» на биржевом рынке всегда стоит его «физика».

     В конечном счете деньги ставятся не на то, что «пересеклись скользящие средние», а на некие стоящие за этим процессы. Если за математикой не видна физика, это, во-первых, повод все-таки поискать физику, а во-вторых, усомниться в математике. Отличительная черта племени «алхимиков» в трейдинге: излишнее доверие к математике с презрением к физике. Они ищут своего рода волшебную формулу. Боллинджер не спас, так стохастик вытащит. Или периоды не те. Но волшебных формул не бывает. Они лишь обладают большей или меньшей полезностью в работе с физикой рынка, не более того, но и менее.

( Читать дальше )

1. Не верь ни экономистам-ботаникам, про развитие без кризисов, кризисы есть и будут всегда при капитализме. Готовь возможность уйти в кэш заранее, что бы в момент наступления кризиса, не остаться без денег. 

2. Кризис возникает не из-за биржевых спекуляций, зловещих планов банкиров и решений президентов. Кризис возникает из-за кризиса перепроизводства, когда на рынке образуется много избыточного товара, который никто не может купить. Поэтому не слушай биржевых аналитиков и экспертов из телевизора, собирай слухи от знакомых, забиты ли складские помещения, не перестали часто кидать со временем оплаты товара и т.д. ищи признаки перепроизводства всюду! 

3. Не верь экономистам-ботаникам, что возможно честная конкуренция при капитализме, с соблюдением законов и морали. Конкуренция — это где выживает не умный и сильный, а приспособленный. Поэтому если к тебе в гости приходит чиновник и закрывает твое предприятие — это конкуренция со стороны крупного бизнеса. И повышение налогов и сборов — это тоже работает крупный бизнес, через подчиненное ему государство, империализм он такой. 

( Читать дальше )

Посетив 8-9 апреля конференцию WealthPro Russia, Moscow 2019, где собрался инвестиционный бомонд, а также, по наблюдениям, сделанным на других подобных мероприятиях, выявил два основных тренда:

1) Реальный сектор экономики уже давно не генерирует прибыль, предприниматели ищут другие способы вложения капитала. Хотя, при этом могут существовать отдельные точечные идеи, которые способны приносить хорошую прибыль. Например, венчурные фонды, которые ищут интересные стартапы, раскручивают их и перепродают с очень большой прибылью. К схожим проектам можно отнести и покупку зданий в основных мировых столицах, реконструкция и надстройка нескольких этажей с последующей продажей.

2) Все уверены, что американские фондовые индексы будут расти вечно. Это наблюдение особенно интересно в преддверии ожидаемого завершения роста S&P500 по нашему 

( Читать дальше )

Совсем недавно я написал рецензию на книгу Стива Акелиса “Технический анализ от А до Я”. Вот эта рецензия:

Лучшая книга по техническому анализу

Книга Стива Акелиса хороша, но  я бы, скорее всего, не стал о ней писать и не назвал бы ее лучшей, если бы не одна история, которая приключилась со мной в далеком 2015 году. Итак, шел 2015 год, рынок то рос, то падал, и я все больше стал смотреть в сторону относительно коротких инвестиций и даже спекуляций, ибо сильные колебания курса рубля и неустойчивая доходность лишали долгосрочные инвестиции большей части былой привлекательности.

Будучи программистом, я все больше и больше начинал смотреть в сторону технического анализа и различных паттернов.  Правда, технический анализ не спешил дарить мне рабочие торговые системы. Что я только не тестировал и какие только параметры не перебирал! Казалось бы, вот она идея, но стоило ее протестировать на истории и меня в очередной раз ожидало сильное разочарование. В некотором роде мне повезло, я знал хотя бы где и куда копать. Еще в самом начале своего торгового пути я понял, что лучшие бумаги, как правило, остаются лучшими, а аутсайдеры, так и остаются аутсайдерами. Т.е. я не тратил время, нервы и деньги на ловлю падающих ножей и на усреднение убыточных позиций. Но как выжать максимум из тех бумаг, что растут и растут хорошо? Как из нескольких десятков лидеров определить ту одну-две бумаги, которые дадут максимальную прибыль?

( Читать дальше )

Вчера закончилась вторая часть (очередного набора) курса ТРИ КИТА ИНВЕСТИЦИЙ – Инвестиционный портфель, и выкладывая материалы на Youtube канал Инвестиционного партнерства, я решил кое-какие из материалов сделать доступными для всех желающих (большая часть материалов остается закрытой и распространяется исключительно для участников, прошедших курс целиком).

Но в процессе у меня родилась более интересная идея. Я решил расшарить некоторые части своего курса (как я делал в части основ финансовой математики и математической статистики), чтобы у людей сложилось больше представления о том насколько квалифицировано и глубоко участники курса изучают предмет, и как я провожу своих слушателей от азов до полного понимания всех основных аспектов необходимых частным инвесторам, желающим профессионально управлять своим инвестициями.

( Читать дальше )

Давайте соберем цену, потом разберем цену и сравним. Все будет производиться на ваших глазах в экселе. Файл, которого я прикладываю. ФАЙЛ https://cloud.mail.ru/public/27GB/5ipstzGrY  .(в зеленые области вы будите вписывать разные цифры).  Проверку на гетероскедастичность мы будем делать методом максимального правдоподобия. Во я загнул. Если просто. Мы возьмем две, хорошо известных нам стратегии и будем их прогонять на каждом шаге создания графика цены. Первая стратегия. Увеличение лота на один при убытке. Принцип опциона. И если у нас случайный процесс, то должно получаться 50/50. И удвоение позиции. Принцип мартингейта. И если у нас случайный процесс у=x^2, то у^2=x, мы всегда в плюсе. Давайте по шагам.

Шаг первый, лист W

Сгенерируем случайные числа. В экселе есть функция =случмежду(0;1). И 0 переведем в -1, а 1 в 1. У нас получился простой бинарный ряд из 1 и -1. Возьмем 100 таких цифр. Теперь посчитаем их сумму нарастающим итогом.  К сумме предыдущей прибавить следующее (Total). И построим график изменения этой суммы. Назовем это «геометрическое Броуновское движение».  Тогда, сумма всех случайных числе будет равна точке, куда пришел наш график. А сумма всех случайных чисел в квадрате, будет равна пройденному пути. А если каждый шаг происходит за 1 секунду. То это, одновременно, и время. И мы должны получить следующую зависимость. Берем 100, извлекаем корень квадратный и получаем 10. И это одно стандартное отклонение. И есть теорема, которая доказывает, что 68% траекторий  будут заканчиваться в диапазоне от -10 до +10. Вы можете это проверить сами. В графе ТЕСТ введите число. Если сумма средних от -10 до +10, ставим 1, если больше 0. У вас будет получаться среднее 0,7, в среднем. То есть в 3 случаях из 10 мы будем выскакивать из -10 +10. И это уже не 50/50 вверх или в низ. Это уже 30/70.

( Читать дальше )