Избранное трейдера Максим

по

Parabolic Envelop. Стратегии #4

Робот на индикаторе Parabolic Envelop. Расскажу о том как он работает и как собрать на его основе стратегию.

 

Размерность тренда: Средняя

 

Средний П/У на сделку в % (без учёта объёмов, просто взятое движение по рынку):

ETHUSDT + 1.74 %

BTCUSDT + 1.24 %

BNBUSDT + 1.9 %

 

Выглядит индикатор и робот по нему торгующий, вот так:

Parabolic Envelop. Стратегии #4

График эквити на одном контракте выглядит примерно вот так:

Parabolic Envelop. Стратегии #4



( Читать дальше )

Подборка исторических оценок по мультипликаторам нефтегазового и металлургического секторов. Невероятный дисконт!

Нужно понимать, что данная подборка тянется еще из другого мира. Мира где всегда была недооценка из-за странового риска, и вот он сработал. Прошу к этому посту относится с опаской, так как свежих отчетов мы не получили, а фундаментал из прошлого в какой-то мере вилами по воде.

Подборка исторических оценок по мультипликаторам нефтегазового и металлургического секторов. Невероятный дисконт!

Также хочу предупредить, о наличии лексикона близкого к матерному. В свое время Ерофеев даже был вынужден удалить из второго издания целую главу по этой причине! 

Сам писатель тогда ответил так:

«Первое издание «Москва – Петушки», благо было в одном экземпляре, быстро разошлось. Я получал с тех пор много нареканий за главу «Серп и Молот – Карачарово», и совершенно напрасно. Во вступлении к 1-му изданию я предупреждал всех девушек, что главу «Серп и Молот – Карачарово» следует пропустить, не читая, поскольку за фразой: «И немедленно выпил» – следуют полторы страницы чистейшего мата, что во всей этой главе нет ни единого цензурного слова, за исключением фразы: «И немедленно выпил». Добросовестным уведомлением этим я добился только того, что все читатели, в особенности девушки, сразу хватались за главу «Серп и Молот – Карачарово», даже не читая предыдущих глав, даже не прочитав фразы: «И немедленно выпил». По этой причине я счёл необходимым во втором издании выкинуть из главы «Серп и Молот – Карачарово» всю бывшую там матерщину. Так будет лучше, потому что, во-первых, меня станут читать подряд, а во-вторых, не будут оскорблены».



( Читать дальше )

Как читать по 10 книг в день и понимать, что в них написано

Пост выходного дня к концу недели. Недавно открыл для себя Smart Reading — это проект, который визуализирует суть из книг. Такое краткое изложение основной мысли, и визуализация ее. Из того, что мне попадалось — это книги по саморазвитию и личной эффективности. И некоторыми хочу поделиться с вами.

Купил две книги в подарок. В каждой по пятьдесят (!) книг, и пока рассматривал одну — залип.

Как читать по 10 книг в день и понимать, что в них написано

Идея понравилась: найти время для полноценного чтения того, что не надо вот прямо сейчас (для работы — как построить сводную таблицу в Excel, или для дома — как поменять трубу в ванной, ...) — непросто. 300-400 страниц это наверное 7-8 вечеров. А тут в 5 минутах.



( Читать дальше )

Дорого значит ликвидно? Сравнительный анализ акций России и США (+ код на Python)

Цель исследования  — показать связь между капитализацией и ликвидностью на российском рынке через пересечение позиций в портфелях. Распространенная точка зрения, что рыночная капитализация хорошо отражает ликвидность. Например, в индексе ММВБ-Мосбиржи больший вес дается более дорогим компаниям. Этот пост является дополнением к исследованиям по факторным премиям, опубликованным ранее на SL: https://smart-lab.ru/blog/791938.php

В этой статье также будем проверять гипотезы через построение портфелей, но технические детали вынесены в блокнот с кодом в формате .ipynb. Состоит из кодовых блоков и комментариев. По нему можно полностью реплицировать исследование на своих данных. Выглядит так:
Дорого значит ликвидно? Сравнительный анализ акций России и США (+ код на Python)

Ссылку размещу в конце текста.

 

Основные результаты

 

  • В США 25% самых дорогих компаний почти полностью отражают ликвидность. Позиции в портфеле самых дорогих компаний совпадают с 25% наиболее активно торгуемыми бумагами на 90%. В России пересечение аналогичных портфелей всего 73%, т.е. у четверти бумаг есть рассинхронизация в ликвидность-стоимость. В отдельные периоды значение доходило до 50%.



( Читать дальше )

Новая допэмиссия Аэрофлота - считаем размытие

    • 19 апреля 2022, 18:08
    • |
    • hrdn
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Для стабилизации финансового состояния российских авиакомпаний власти планируют дополнительный выпуск акций группы «Аэрофлот» и погашение долгов других перевозчиков за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом РБК рассказали два источника, близких к профильным ведомствам.

Чтобы понять, как много Аэрофлот будет привлекать в этот раз, посмотрим на историю:

  • В 2020 году из-за закрытых границ и разгара пандемии Аэрофлот сжег 80 млрд руб. Чтобы закрыть эту дыру, была проведена допэмиссия в объеме тех же самых 80 млрд руб, по цене 60 руб. В итоге число акций увеличилось с 1.1 до 2.4 млрд.
  • В 2021 году компания сожгла еще 50 млрд руб, но закрыла их с помощью новых кредитов. Кстати именно эмиссия 2020 и позволила ей занимать деньги, потому что иначе бы банки просто шли в отказ.
В этом году положение вырисовывается не лучше, чем в 2020. Допустим, что они сожгут 90 млрд руб. Пусть 50 млрд руб они получат от гос-ва (недавно анонсировали субсидии для отрасли в 100 млрд руб). Однако им ведь еще надо будет рефинансировать взятые ранее долги. То есть накидываем 50 млрд назад.

( Читать дальше )

Оно всё падает, а я всё покупаю

В следующий раз когда подумаешь, что не умеешь торговать на бирже — просто вспомни эту картинку)

Оно всё падает, а я всё покупаю

Ну и самый интим конечно как всегда — в телеге (@leninves)

Индикатор кривой наклонной

можно задавать свои параболы гиперболы… рынок по ним работает т.к. скорости изменения рынка большие в связи все с большей автоматизацией  на нем
в данном случае используется формула ax^2+bx+с, и тут гипербола 0,0005x^3+0x+275 на периоде от 19.07.2021-15.10.2021
для гиперболы было бы правильно задать ax^3+bx^2+cx+d, но это уже сами можете подправить
Индикатор кривой наклонной

--[[
вопросы к автору: https://smart-lab.ru/profile/autotrade/
Индикатор: Кривая/прямая
параметры:
Procent - процент зигзага
--]]
Settings={
Name="CURV_Templ",
day=1,
month=1,
year=2022,

day2=1,
month2=12,
year2=2022,

a=0.0,
b=0.0,
c=0.0,
mult=2.0,
    line=                                     
                {  
                    {  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 0)
                    }                
                }
}

function Init()

  clc = {};
  vl = {};
 
  return 1
 
end

function OnCalculate(index)

  v = nil
 
  d = Settings.day
  m = Settings.month
  y = Settings.year  

  d2 = Settings.day2
  m2 = Settings.month2
  y2 = Settings.year2  

  a = Settings.a
  b = Settings.b
  c = Settings.c
  mt = Settings.mult
 
  vl[index]=nil
  if T(index).day >= d and T(index).month >= m and T(index).year >= y then
    clc[index]=1
  else
    clc[index]=0
  end
  if index-1 > 0 then
    if clc[index-1]~=nil then
      if clc[index-1]~=0 then
        clc[index] =  clc[index-1]+1
      end
    end
  end

  if T(index).day >= d2 and T(index).month >= m2 and T(index).year >= y2 then
    clc[index]=0
  end
 
  if clc[index] ~= 0 then   
    if index-1 > 0 then
      if vl[index-1] == nil then
        vl[index-1] = C(index-1)
      end
      if vl[index-1] ~= nil then   
        vl[index] = a*clc[index]^mt+b*clc[index]+c
      end
    end
    
  end     


 
  return vl[index]
 
 
end

t.me/autotradering

Санкции против Сбера. каким будет максимальный эффект от потери дочек на Западе.

Многие сейчас нагоняют жути, что банковский сектор потеряет половину капитала, но мы же понимаем их желание приобрести хороший актив по смешной цене. А может ценник и так слишком смешной? Мне было интересно какие потери Сбер может понести в связи с санкциями и заморозкой  активов на Западе: США, Великобритания, ЕС, Япония, Украина  ...

 Что накопал? под  санкции попали следующие активы:

1. Сбер ЕС  активы =  € 7 млрд  (535 млрд.р !)  со слов руководства Сбера — это менее 1,3% активов … как говорят бухгалтера бьет (общие активы банка 41 трлн.р).

 2. Сбер CIB  США + Великобритания (с головным офисом в Москве), бывший Диалог Тройка, как его называли отмывочная Российских капиталов, был куплен  1 млрд баков  (80 млрд.р), как мы понимаем под раздачу он попадет частично.

 3. Сбер Казахстан активы = 2,8 трлн тенге (500 млрд.р), капитал 260 млрд. тенге (46 млрд.р). Сбер в Казахстане распродает свои активы и уходит из страны. на часть активов уже есть покупатели.



( Читать дальше )

Лента сделок (футпринт) - смотрим в рыночные ордера.

Лента сделок — это чистая динамика рынка, которая отображает действия участников. А конкретно — лента отображает поток рыночных ордеров (заявок) в реальном времени.
Лента сделок (футпринт) - смотрим в рыночные ордера.
Лента ордеров на Binance.

Ленту в терминалах в виде «кружочков» называют футпринтом (как следы ног).

Лента сделок (футпринт) - смотрим в рыночные ордера.

( Читать дальше )

Есть ли премии за риск при покупке трендовых, "недооцененных" и малых компаний на Мосбирже? Много бэктестов

Более года назад в блоге на смартлабе публиковал разрозненные исследования по факторам Momentum, Size и Value. Сейчас решил собрать их в единый кулак в этом посте + обновить методику и данные.

Цель — системно проверить простые идеи инвестирования в акции: можно ли получить прибыль выше индекса если регулярно покупать n% акций с наибольшей целевой характеристикой из всего множества доступных бумаг на каждый период?

Основные результаты:

  • В целом, портфели из 25% наиболее трендовых, недооцененных (по мультипликатору P/E) и малых компаний обгоняют рыночные индексы на горизонте 20 лет;
  • Некоторые портфели имеют значимую положительную альфу — доходность с поправкой на риск по отношению к индексу;
  • Факторы слабо и даже отрицательно коррелируют между собой и с рынком. Это значит, что в разные периоды, как группа, были сильнее акции с определенным свойством: с низкой капитализацией, с относительной недооценкой или находящиеся в сильном растущем тренде.
Серьезные науки стараются не отвечать на частные случаи вроде «Почему мой прадед прожил до 90 лет если курил с 14 лет?». Они проводят клинические исследования, используют контрольные группы и ищут системные взаимосвязи. Также финансовые экономисты не стремятся объяснить почему акции Сбера так сильно выросли, а выделяют ключевое свойство присущее этой и другим акциям. Затем нарезают все доступные акции по данному свойству на каждый период и считают статистические метрики. Что-то подобное постараюсь сделать в этом мини-исследовании :)

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн