Когда еще пару лет назад речь заходила о торговых веб-платформах, то, как правило, единственной целью таковых являлось предоставить трейдеру возможность доступа к базовым функциям управления позициями и ордерами и минимально информативным графикам. В настоящее время веб-платформы представляют собой куда более продвинутый интерфейс. Однако без преувеличения можно сказать, что новая разработка Dukascopy в этом направлении – JForex Web 3 – в очередной раз является трендсеттером в отрасли.

Итак, что дает нам основания для столь самоуверенного заявления? Здесь более чем уместно воспользоваться народной мудростью «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать и прочитать». Предлагаем вам открыть демо счет в Dukascopy и самим «поиграть с кнопками» в новой веб-платформе. Наверняка первое, что бросится вам в глаза – это практически полностью идентичный интерфейс со «старшим братом». Новая веб-платформа была написана с чистого листа и с применением самых последних технологий веб-разработки, что позволило достичь сопоставимой юзабилити и скорости работы. Конечно, не все функции и индикаторы стационарного терминала пока доступны в веб-версии. Но ключевое слово здесь – пока. При этом графики в веб-версии даже имеют ряд уникальных особенностей, которых нет в JForex 3. Например, отражение на графике фундаментальных новостей и явное указание, куда пошел курс инструмента после релиза.

Это сообщение — переработанная выдержка из материалов моего блога. И появилось оно в результате вопроса о существовании трендов, инициированного публикацией Вы читали об этом? «Как рождаются и умирают тренды» и обсуждением этой публикации. 
А теперь собственно текст.

Следствием очевидного факта — изменение цены любого актива на любом промежутке времени равно сумме всех изменений цены внутри данного промежутка — является то, что энергетический спектр рыночного процесса имеет огибающую вида 1/f^n, где n>1 (частный случай n=2 соответствует модели случайного блуждания).

Процессы со спектром такого типа относятся к классу физических систем с фликкер-шумом (или систем с самоорганизованной критичностью), описывающих характеристики широчайшего класса природных явлений от горных лавин и осыпания песка в песочных часах до объектов геологического и космического масштаба.
Характерной чертой таких систем является их распределенный характер, наличие слабой связи между элементами, поступление энергии извне и наличие потерь.

В основе стратегии постулат, что Дельта опциона это еще и вероятность того, что на момент эксирации цена будет выше цены страйк.
Если дельта Колла равна 0,5 то вероятность того, что к моменту экспирации цена базового актива будет выше цены страйк 50/50.
А сейчас переведем вероятность в коэффициенты выигрыша.

У букмекеров сущеcтвуют коэффициенты по которым они принимают ставки.
Формула вычисления этих коэффициентов проста = 1/вероятность.
Если вероятность 50/50 то коэффициент равен 1/0,5=2,0
И это логично, если игрок поставил 100р. с коэффициентом 2,0, то он или потеряет эти сто рублей или получит 200р.
Главное свойство, это то что при снижении вероятности положительного исхода события — коэффициент растет. И наоборот.

Перейдем на доску опционов.
Переведем дельту в коэффициент выйгрыша(Ratio).
На текущей доске опционов с экспирацией 17 мая 2018г., это выглядит так.

Посмотрите, у 21 дельты коэффициент равен 4,76 — это означает, что трейдер купив опцион планирует получить сумму в 4,76 раз больше.
Сравним текущую цену(теорию) опциона с ценой которую мы получим если встанем на страйк.

Сегодня на рынке фьючерса на доллар-рубль были ситуации на любой вкус. И бурный рост, и коррекция к этому бурному росту до уровней открытия, и боковик, и зона устойчивого роста. Зарабатывай – не хочу!
ТС, участвующие в Полигоне 9, не стали отказываться, и каждая по-своему «ковали железо пока горячо», т.е. зарабатывали копеечку.
По результатам работы двух предыдущих дней Полигона 9 лидеры следующие: ТС МакSi» (+4.47%), ТС «Беркут» (+2.51%) и ТС «Арканар» (+1.40%).
Более подробно см. в прилагаемом видео.

Мы тут вместе с Вот Так, разбираем одну ситуацию. Тем более это должно быть интересно в свете последних событий. Особенно это забавно, когда я вспоминаю, как один трейдер рассчитывал это на калькуляторе, переводил в проценты годовых и отчитывался перед своими инвесторами.

Итак. Картинки мне выкладывать лень, так что давайте воображать. Берем 105000 страйк. И продаем там один опцион пут. После чего получаем 100% информацию, что МинФину надо купить очень много долларов. Рубель упадет и индекс рухнет. И мы начинаем хеджировать проданный пут. Продаем один фьючерс. У нас получится синтетическая позиция в виде проданного кола на 105000 страйке. Ну и как обещали на СЛ, а за базар тут отвечают, цена уходит вниз на 10000 пунктов. Что у нас получается. Мы продали опцион за 2270 п и БА за 113530. После чего цена опциона стала 5500, а фьюча 103530. (волу и все прочее оставим постоянными, что бы не путаться) Таким образом на фьюче мы зарабатываем 10000 п, а в опционе потеряли 5500-2270 =3230. Общий финансовый результат 10000-3230=6670п. И что нам теперь делать? Закрывать позицию, открывать ЮТюбе и записывать ролик, как вы своим инвесторам сделали 6670 п. чистой прибыли используя свое Гениальное предвиденье и СЛ, поняв, что актив будет падать. Причем, это все можно показать с помощью калькулятора и option.ru.