Дамы и господа! Сегодня – исторический день. От имени всех котов фондового рынка прошу вас почтить вставанием и минутой молчания память всех павших смертью храбрых на фондовом рынке. Ровно 91 год назад, в среду, 23 октября 1929 года, на фондовой бирже Нью-Йорка случилось падение цен на акции, которое вскоре переросло в страшный обвал фондовых рынков, который положил начало Великой Депрессии 1930-х.

Предлагаю вашему вниманию документальный фильм, который достоверно и подробно воссоздает хронологию событий.

www.youtube.com/watch?v=5CvNZSlr6Ao

«Вкладывать деньги в акции – не только безопасно, но и надежно и солидно».

«Рассказы о нажитых за ночь состояниях, мысль о рынке быков, где цены только растут, будоражили воображение».

«Какая легкая добыча! С утра я заработал на бирже ХХХ долларов…».

В предыдущей статье писали про планы шорта на эфире по 375 и хоть рынок просел в тот момент, спустившись в течении часа на уровень 365 — мы оказались вне игры, по «техническим» причинам. На самом деле в тслаб, в скрипте можно ограничить в свойствах направление торговли, например только в лонг или только в шорт, и как назло, был отредактирован старый скрипт с направлением только лонг, и потому не открылась позиция.

Не станем разглагольствовать о том, что цели были не достигнуты, и что не известно закрылась ли бы позиция в + или в -, так как трейдинг все же должен быть по факту, а не гипотетическим.

Что же на текущий момент? крипта растет, кто то сильнее кто то менее интенсивно, и мы не в позициий, к сожалению. Как далеко продолжится рост — не известно, и в данный момент мы не будем формировать позицию, а дождемся тех сигналов, которые сами пониманием.

Хотелось бы немного услышать обратной связи. Как считаете, что необходимо иметь перед глазами в трейдинге? какие кнопки в быстром доступе должны быть? какие параметры? Что хотелось бы ва, чтобы умел делать и был полезен для вас при торговле руками?
Например, невозможно 24 на 7 мониторить рынки, и быть всегда в тонусе. К слову вчера тестируя новое подключение к бинансу на фьючерсах коин, по бессрочному тикеру LINK, рассматривали просто пару тестовых сделок на отскок словить в коридоре движения цены от 10,800 до 11,100 но только при условии, что сформируется разворотный патерн, и обязательно хотелось обезопасить себя стопом. конечно, можно всю ночь ждать, а можно просто обьяснить роботу, что ему нужно сделать  и идти спать.
Потому, хотелось бы ваше мнение немного собрать, какие полуавтоматические решения, были бы для вас полезны? и далее мы их так же добавим в наш модуль, и выложим в открытом доступе.

Сегодня в нашем примере криптовалюта ETHUSDT с binance фьючерс.

Крайне удобно, что все тики скачиваются в любой момент времени по запросу. Открыл график и в течение пары минут получил все тиковые данные за месяц.

В предыдущих статьях мы говорили об общих принципах анализа цены.

Сейчас же рассмотрим простой полуавтомат. Выглядит он таким образом:

Цена поддержки и сопротивления выставлена руками, но модуль видит эти цены и может по ним торговать.

Красная кнопка — продать. В нее так же заложен фильтр, и он не выставит заявку до тех пор, пока не наберется допустимое количество проторгованного обьема за день. Только после этого модуль выставит заявку в продажу по цене «сопротивления».

Модуль можно скачать и загрузить в программу, посмотреть как это реализованно. Ничего сложного — всего 10 блоков)

Если вам интересны какие либо свои бумаги, на основе которых хотелось бы видеть анализ и готовые модули, можете так же предлагать их.

Сразу сложные модули делать не будем, начинаем с простого, чтобы проще было разбираться.

Для живого общения — наш телеграмм канал t.me/tslabprorugroup
СКачать тслаб можно www.tslab.pro/ для binance, okex и lmax — программа полностью бесплатна.

1. о признании незаконным действия (бездействие) ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА в отношении организации торгов контрактами на нефть марки Light Sweet Crude Oil (контракт CL-4.20);
1.1 Не изменение размеров гарантийного обеспечения по контрактам на нефть марки Light Sweet Crude Oil (контракт CL-4.20);
1.2 Не изменение 20.04.2020 г. нижней границы цен по контрактам на нефть марки Light Sweet Crude Oil (контракт CL-4.20) и не возобновление торгов по указанным контрактам;
1.3 Экспирация контрактов на нефть марки Light Sweet Crude Oil (контракт CL-4.20) по цене -$ 37,63;
2. о взыскании с ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА убытков. 

Истцы являются покупателями фьючерса CL-4.20 и утверждают, что в результате указанных действий биржи понесли убытки.

Суд отказал в удовлетворении требований по следующим основаниям:

1. Мосбиржа является организатором торговли. Организатор торговли вправе проводить организованные торги при условии регистрации правил организованных торгов в ЦБ РФ. Регистрация правил  торгов в ЦБ РФ предполагает их проверку на соответствие законодательству. В данном случае Правила организованных торгов зарегистрированы в ЦБ РФ. Правила организованных торгов биржи разрабатываются с учетом мнения участников рынка. Мосбиржей создан Комитет по Срочному рынку (совет секции), в состав которого входят представители участников торгов. К компетенции Комитета по Срочному рынку относится рассмотрение правил организованных торгов (изменений в них), а также выработка рекомендаций в отношении деятельности срочного рынка. Следовательно, Правила организованных торгов ПАО Московская Биржа  разработаны с учетом мнения представителей участников торгов и зарегистрированы ЦБ РФ.

Приветствую всех!

Настолько давно не писал — что забыл свой пароль от смартлаба… каюсь виновен!

По существу. Часто в тестировании используют методы бек/форвард тест, иногда устраивают стресс тест, на хаотичных котировках, но в данном примере хотелось показать как смоделировать ситуацию, когда в алгоритме все хорошо, но по той или иной причине нашу заявку не исполнили. Причин реально много может быть, опоздали с выставлением, проблемы с интернетом, проскальзование, сбой в работе биржи/брокера/софта и тд
Чтобы получить на истории такие сбои, достаточно к условиям торговли — добавить случайное событие, и в зависимости от логики алгоритма, задавать эту случайность. Например если вы торгуете по рынку то случайность событий возможна на максимум в 10% случаев. Если торгуете по уровням, с условными заявками — то в принципе в зависимости от проскальзования, так же будет 10-20% случайностей, но важно учитывать что уровни обычно сохраняются и если мы не открылись сейчас то можем по той же цене открыться позже, и на тесте ситуации не сильно исказятся. Торгуя против рынка лимитками некий скальпинг — можно смело ставить случайность в 80% случаев так как там сюрпризов намного больше и они чаще.
То есть нельзя унифицированно использовать одну какую то случайность под все алгоритмы, это важно понимать. Так же, кстати, случайное число генерируется тоже не так и случайно. потому при использовании рандома, обычно пользуются дополнительной настройкой генерации чисел, с помощью которой можно посмотреть немного разные случайности.
Если есть вопросы пожелания пишите)) 
П.С. канал в телеграмме если нужно онлайн общение https://t.me/msvTslab