Мечтаю ввести на смартлабе систему донатов. Как она в идеале должна работать?
Суть в том, чтобы можно было делать разовые донаты авторам смартлаба или осуществлять подписку.
При этом весь биллинг и взаиморасчеты физических лиц между собой выходят за периметр смартлаба на донат-платформу.

Смартлаб подрубается через API, передает в платформу:
👉форма подписки (donate_once() или subscribe() )
👉статья за которую донат (article_id)
👉размер доната (amount)
👉размер подписки (monthly_fee)

Платформа отдает инфу об успешной оплате:
👉sucess() и передает параметры:
👉subscribe или donate_once
👉кто получил донат (user_id)
👉статья (article_id)
👉сумма (amount)

Ну че, кто так умеет? Или есть другие идеи?

Всем привет!

Для тех кто увлекается криптой и более того опционами на крипту (эзотерика высшей степени).

Фор фан сделал дельта хеджер для криптобиржи Deribit (https://www.deribit.com/) который крутитися на серваке, а не на локальной машине (пока только testnet). Тестирую. Может будет кому интересно. Это бесплатно)

Скачать здесь:
Виндовс
Mac OSX

Функционал:

1. Анализ текущей позиции
2. Дельтахеджер с настройками
3. Историческая вола с настройками

Мой гит: github.com/pavelkrolevets/Periscope





( Читать дальше )

Я не буду рассказывать как я это вижу т.к не собираюсь выкладывать тонкости своего метода аналитики, но я по воле Всевышнего предугадал великое мартовское падение за дней десять, точно не помню, а так как по природе я хвастун то мне нечем похвастать так как доказать я этого не могу ибо писал это в никому неизвестных телеграммах .  Я по воле Всевышнего увидел и великую аферу с нефтью в Кушинге, магедонил как мог но люди не слушали, был в шоке когда в позицию вошел «Супер физик» на цене в 32 и был свидетелем как его вынесло на 24 (ошибаются даже крупные деньги)и вот теперь решил исправить это и создать свой уголок для мыслей в экономическом мире. Ну что же коллеги, готовится великий шухер, возможно даже то самое великое второе дно, или как минимум хорошая коррекция, у меня осталось всего 500 акций Г.П. Нефть пофиксил привезя ее с 18 на дальних фьючах. Возможно нефть пофиксил зря, но меня напрягает спешка ОПЕК, я ее не понимаю и решил защитить прибыль. Вопрос в том сейчас, как долго до завала рынков, я думаю 1-2 недели, максимум месяц но это уже под сомнением думаю быстрее. Советую ПОТИХОНЬКУ фикситься, разом не надо, увидели красивую цену которую еще не видели? Слейте сто бумажек, опять красивая цена слейте еще, используйте инерцию рынка. Для начала все, позже возможно буду писать конкретнее, не так размыто

Продолжаю экспериментировать с распределением ценовых приращений. Задался вопросом, насколько быстро меняется распределение в зависимости от:
1) размера выборки
2) соотношения «размер тестовой выборки / (размер основной + тестовой выборки)»

Техника простая — разбиваем серию минуток на перекрывающиеся интервалы, каждый интервал разбиваем на две части — основную выборку и тестовую, проверяем, отличается ли первая от второй. И так для каждой акции, размера целой выборки, размера тестовой выборки.
Перед отображением на графике результаты усредняем.
Факт изменения распределения определялся тестом Колмогорова-Смирнова.

Ниже — графики зависимости изменчивости распределения от размеров выборки (тестовой и совокупной)

Замечу, что при небольших размерах выборки результаты на левой части графика становятся недостоверными (минимальный набор для теста Колмогорова-Смирнова ~ 30).

( Читать дальше )

На июнь месяц никаких больших движений пока не прогнозирую, исходя из текущих известных данных. Если новостной фон останется предсказуемым, то по РТС ожидаю хождения в боковике 1200-1300 пунктов. Nasdaq явно будут потихоньку натягивать на перехай исторического максимума, за ним подтянут вверх и S&P500.

Вообще пока наиболее вероятным вариантом смотрится перехай Насдака и возможно повторение хаев СиПи, после чего в июле должна начаться коррекция. А вот выльется ли она в продолжение кризиса, или раздувание балансов ЦБ мира позволит фондовым рынкам как-то перезагрузиться (после десятилетия постоянных КуЕ и вечных байбэков уже не стоит удивляться росту индексов при существенных проблемах в мировой экономике), это пока вероятностные сценарии.

Я пока что считаю, что масштаб проблем в корпоративном секторе еще неизвестен и не переоценен. Рынки сейчас отыграли блокдаун и супер КуЕ от ФРС и прочих. Результаты закрытия, а потом лишь частичного запуска экономик – вообще пока не в цене.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

В последнее время участились (ну, или опять появились) топики, связанные с лимитными ордерами, рибейтами и прочей ересью.
После короткой дискуссии в последнем топике уважаемого Тихая Гавань, я решил вставить свои 4 копейки...

Дело в том, что лимитные ордера и особенности их исполнения — это достаточно сложная материя, в которой разбирается ещё меньше людей, чем тех, которые зарабатывают на рынке.
На моей памяти эрудицию в этой области проявляли буквально 4-5 резидентов СЛ, но лично я запомнил только fxsaber.

Азбуки в этом посте не будет. Если вкратце — лимитный ордер — это такой ордер, который может исполниться только по указанной цене или лучше, но никак иначе. Однако в ряде случаев он может быть отвергнут, либо исполнен по другой цене, но об этих исключениях я напишу ниже. В любом случае, традиционные проскальзывания на ордерах такого типа отсутствуют как класс.


( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Первые две декады мая меня откровенно «пилило».  Началось все с «распила» в Si 4-5 мая, после чего он был «вырублен» «фильтром большой пилы» до конца мая. 6-7 мая «эстафету принял» RI-тренд и его майский убыток  почти в 1,5 раза меньше  убытка в эти два дня. И закончилось все большим убытком RI-контртренд  18-20 мая, который, впрочем, этой системе удалось сократить больше, чем в 2 раза до конца мая.

Но были и приятные моменты: с 12 по 18 мая была традиционная «кошмарная неделя» ( 4 сильных гэпа против движения предыдущего дня), которая встречается по статистике 1-3 раза в год. Но «фильтр короткой пилы» в этот раз позволил  мне в эти дни избежать больших убытков, встречавшихся до его создания. Поэтому максимальная просадка в этом году  осталась без изменений.

Спокойнее всего в мае вели себя Спот+ «синтетика», закончившие 4-19 мая в легком минусе и получившие прибыль по итогам месяца.

( Читать дальше )

Чем этот месяц запомнился? Всё начиналось 30 апреля, когда с утра был очередной перехай эквити, но уже с обеда всё быстренько развернулось и лонги превратились в шорты. Тем тот месяц и закончился. Потом были майские праздники. И начался май:




















Если коротко, то при моей трендовой торговле на полудневном и дневном ТФ ришкой и сишкой (MX я выкинул из торговли) в этом месяце  было три прибыльных дня: 18, 19  и 20 мая. Все остальные дни меня пилило, по чуть-чуть, но пилило и при огромном плече отпилило 12% в сумме. С точки зрения ЛК брокера это выглядит так:


( Читать дальше )

Слегка доработал простой бот по усреднению и скальпингу Bollinger Bands для QUIK от Turbo Pascal, выложенный тут.


1) Я разделил алго на 2 отдельных: на лонг и на шорт. В оригинале был только лонг и я его использовал для акций. Версия на шорт торгует Mini MIX фьючерс (вы можете любой набор фьючей настроить)
2) Добавил проверку на поступление котировок. Без неё утром выключался бот, приходилось стартовать руками.
3) В версии на шорт добавил усреднение с коэффициентом. Каждый следующий уровень будет на fibo больше предыдущего.
4) Добавил временные рамки (стартуем с 10:00), чтобы не работал когда рынок закрыт.
Хотел подсчёт прибыли добавить, но это уже сложновато сводить концы с концами, поскольку набор и сброс неравномерен. Тут без программиста не справиться.

( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем повышать уровень финансовой грамотности смартлаба по части опционов и сегодня рассмотрим одну из моих любимых бычьих стратегий на Си (ее же можно использовать на Ри, если хотим зашортить рынок по самые помидоры).

Ladder означает в переводе «лестница», к сожалению, в интернете очень мало информации про эту конструкцию, я сам ее раньше интуитивно торговал, но не знал, что она так называется. Впервые ее название услышал в опционном чате от ребят, которые постоянно ее торгуют (внизу ссылка на телегу, там есть опционный чат, кому интересно).

В чем фишка Ладдера?

Мы хотим купить в лонг Сишку, но боимся влазить во фьючи по текущим ценам 70900, потому что, например, хотим в рынок зайти по 70500 и стоп поставить на 70300. Что делать, если сейчас цена растет и уже 71000? На помощь приходит опционный ладдер.

Мы покупаем ATM опционы 71000, ставим сразу тейк-профиты на 72000 и 73000, чтобы удешевить затраты на покупку, это будет стратегия колл-спрэд, а затем мы продаем путы 70500 (та самая точка нашего желаемого входа в рынок), чтобы собрать тэтту, в итоге стратегия бычий колл-спрэд превращается в ладдер.

( Читать дальше )