Итак, рассмотрим случайное блуждание (СБ).
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Согласно всезнающей Википедии, «СБ — математическая модель процесса случайных изменений — шагов в дискретные моменты времени».
Характеристики СБ:
1. Постоянство среднего квадратического отклонения (СКО) на каждой «видимой» частоте дискретизации (ЧД);
2. Постоянство математического ожидания (МО) также на всех «видимых» ЧД.

Что же происходит с этой дискретной математической моделью при переходе к непрерывному времени или при дифференцировании СБ по ЧД?
Появляется непрерывный частотный спектр функции СБ (Преобразование Фурье для СБ)
  
Волатильность в данном случае представляется как функция СБ (f). Именно постоянство функциональной зависимости волатильности от времени и определяет СБ.

( Читать дальше )

Конкурс завершен. Наши поздравления всем призерам!
Публикую итоговую статистику.

По нашим данным в конкурсе участвовало 6975 человек. На момент завершения в таблице на сайте ЛЧИ было доступно 6964.
~330 человек помечены с ошибкой. По ним не удалось в автоматическом режиме сопоставить результат в таблице ЛЧИ с результатом, посчитанным по сделкам. Так что если вы не видите свой ник на нашем сайте — пишите, возможно удастся поправить вручную. 

Общая статистика:



( Читать дальше )

Пожалуй, настало время рассмотреть рыночный ВР более подробно.

Почему он гораздо сложнее пресловутой «монетки»? Как вообще такое может быть, что на обычном случайном блуждании мы спокойно зарабатываем, а на рынке ничего не получается? Откуда берутся гигантские импульсные движения цены?

Для попытки ответа на эти вопросы, в первую очередь мы рассмотрим распределение вероятностей приращений (первых разностей цены) CLOSE M1 для пары EURUSD за 2018 г.
Оно всем известно и загадочно. Выглядит оно вот так:


Еще никому не удалось понять — почему оно такое, островершинное и тяжелохвостое. Откуда оно взялось и как его смоделировать?
Постараемся ответить на эти вопросы. Не сейчас, не быстро, но, думаю у нас это получится.

В первую очередь попробуем аппроксимировать его обычным (обычным ли?) треугольным распределением.
Совсем простым — как сумму двух равномерно распределенных величин. Как будто бросаем 2 монетки (ведь мы же помним, что Волшебник говорил, что на рынке мы видим суперпозицию именно двух процессов, не так ли?) и два полученных результата просто суммируем.

( Читать дальше )

Я от всей души и категорически поздравляю всю первую десятку с тем, что она первая десятка, с тем, что рынок оценил ее мастерство, отдав ему должное в виде положительной доходности. Вы нереальные молодцы и профессионалы. Я каждому из вас очень благодарна за то, чем вы считали нужным поделиться в постах, посвященных происходящему в рамках конкурсах, Ваших интервью и ответах на вопросы. 

Я feel honored (по-русски тот же смысл так же коротко и емко не передать) быть в этом конкурсе. Тем, кто своей доходностью и принятыми в ходе конкурса решениями не удовлетворен, я желаю осознать то, что я уже высказала в комментариях к посту коллеги FullCup: гораздо более чем материальный результат имеет значение вектор в будущее, который сформировался или сформируется под влиянием полученного опыта.

Лично для себя я могу сделать выводы такие (это мой блог и я могу быть в нем не до конца толерантной, не обессудьте и не обижайтесь на то, что для себя там поняла какая-то левая тётка tashik):

1. Опционы  и нелинейные торговые системы — сильный инструмент в умелых руках, обеспечивающий гораздо большее пространство для маневра, чем линейные инструменты и линейные торговые системы. То, что ТС Старого беса сделала ТС уважаемого FullCup — закономерный, а не случайный результат. Контроль рисков только за счет стоп-лоссов и размера позы проигрывает в вариантах и цене маневра нелинейным позициям.

( Читать дальше )

Коллеги, всем добра!

Официально объявляю о завершении нашего супермарафона БОТ / иГРЫрАЗУМа.

К финалу конкурса имеем следующую картину

Рис. 1 Общая таблица доходности участников.

Рис. 2 График доходности по 4 кварталу текущего года (выделен для для лучшей визуализации)

( Читать дальше )

Завершилась последняя неделя наших иГР 2019. Не у всех, к сожалению, получилось показать положительный результат. Но все старались.Мой результат оказался примерно в рамках моих ожиданий около 50% годовых. И хотеЛось сделать больше, но это чревато большими неприятностями и потерей нервных клеток, учитывая опционную стратегию от продаж. Риски были, насколько это возможно, максимально снижены, чтобы показать красивую кривую доходности, которая получилась почти прямой. Теперь можно выдохнуть и немного похулиганить. Большая благодарность организаторам и участникам этого стриптиз-шоу)) Всем- Удачи и хороших доходов!

Вот и закончилось моё участие в «иГРЫрАЗУМа 2019». Если сравнивать с экспериментальным подходом, я был контрольной группой, т.к. торговал только фьючерсом. Хотя скоро и открою отдельный счет для опционов — надо всё на практике попробовать, чтобы или подтвердить гипотезы, или развеять фантазии. )))
И, к сожалению, в конце, на финишной прямой, результат испортил. Хотя и так понятно из Личного Кабинета, что Эквити моего участия в конкурсе «иГРЫрАЗУМа 2019» очень плохой...
.

Ещё раз благодарю всех организаторов, участников и наблюдателей за конкурс «иГРЫрАЗУМа 2019»!

В жизни бывают такие моменты, когда очень хочется торговать из программы на С++, но по каким-то причинам у брокера нет API, зато есть MetaTrader. Конечно, можно просто писать код на MQL4/MQL5, на этом урезанном варианте-мутанте Си и С++, но мне как-то не в кайф это делать. Поэтому я решил сделать «мост» между MetaTrader и программой через socket. Встречайте — MT-Bridge. 


На данный момент MT-Bridge позволяет только передавать поток котировок в программу с заданной частотой + добавлена инициализация исторических данных. Пока мне этого достаточно, но возможно в будущем функционал MT-Bridge будет расширен. Поэтому извиняйте, если здесь вы не нашли полноценного функционала, что есть то есть пока. Библиотека для подключения к советнику написана на С++11 и зависит от boost.asio, но нужны только файлы-заголовки. Вот github репозиторий с советником и библиотекой. Передача данных реализована через сокеты, советник является клинетом, а программа на С++ — сервером. Данные передаются через сокет в бинарном виде. 

( Читать дальше )

Как я уже писал раньше, после того, как биржа предприняла ряд шагов, делающих конкурс не интересным для рекламы брокеров и hftшников,  результаты ЛЧИ стали хорошо отражать реальные результаты частных спекулянтов на российском финансовом рынке и, в-частности, развеивают миф о 95% спекулянтов, сливающихся «под нуль». В то же время они подтверждают и ряд неутешительных выводов о спекуляциях.

Какое распределение результатов дает нам основная номинация? А вот какое по срезу на утро 16 декабря (не думаю, что несколько дней внесли существенные изменения в сложившуюся картину)

 

«Накопленный процент»  слева от нуля показывает % участников с убытком больше значения на оси абсцисс, представляющего из себя среднюю точку интервала доходностей, а справа от нуля % участников с прибылью больше значения на оси абсцисс.

Что мы видим на приведенной картинке? То, что мода распределения доходностей участников находится около нуля.  Это подтверждает и среднее      -1.04% и медиана +0.04% результатов участников. Таким образом, мы можем констатировать, что без учета брокерских комиссий спекуляции на отрезке в 3 месяца действительно являются «игрой с нулевой суммой». Видимо с учетом брокерских комиссий, не отражаемых в статистике ЛЧИ, та же торговля является «игрой со слабо отрицательной суммой». 

( Читать дальше )

Итак все позиции успешно погорели… остаток депо 31тыр..
Вбухал все в колы СИшки уже на новом контракте..



текущий баланс:


( Читать дальше )