Избранное трейдера ch5oh

по

АлгоТрейдинг на кубиках - визуальный редактор TsLab 2.0

Предлагаю вашему вниманию, а так же в первую очередь людям, которые начинают интересоваться биржевой торговлей, попробовать свои навыки в составлении Торговых Систем без знания языка программирования.

АлгоТрейдинг на кубиках -  визуальный редактор TsLab 2.0



Данное Программное обеспечение универсальное и называется TsLab. Его можно использовать как на акциях, фьючерсных, торгуемых на Мос.Бирже, а так же и на криптовалютных парах.  СКАЧАТЬ 

Основные преимущества сбора и тестирования алгоритмических систем в данной программе в том, что вы можете реализовать свои идеи, основанные как на индикаторах, так и на цене баров, свечей.

Уделив данному занятию несколько месяцев, человек начинает отчетливо понимать, что ТС и ее параметры устойчиво зарабатывают лишь в тех случаях, когда рынок идеален для них, при отклонениях (изменения вол-сти, ATR, смены тенденции рынка) система начинает показывать результаты убыточных сделок.  Данные выводы наводят на мысль, что одной системой на одном инструменте обойтись нельзя.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Кризис. Как это было в 2008 (часть 2)

Всем привет!

Продолжаем идти по стопам кризиса 2008 года. Напомню, что изначальный топик с первой частью можно найти тут(https://smart-lab.ru/blog/564505.php)

Краткая суть: Много кто не был на рынке в 2007-2008 годах, в том числе и я. Поэтому решил организовать «симулятор» тех лет через новостной фон и график СП500. Выглядит это так:Кризис. Как это было в 2008 (часть 2)

Первая часть была о событиях сентябрь 2007-февраль 2008. В этой части события за весну 2008 года. В этот период в США продолжается уже длительное время ипотечный кризис, а у нас индекс РТС достигает своего максимума.

Кому интересна данная тема, не забывайте сохранять в избранное или в подписки на смарт-лабе или ютубе чтобы не потерять. События за лето 2008 года выложу через неделю.

Под видео в описании и в закрепленном комментарии есть временная разметка, так как понимаю, что трудно посмотреть сразу много, поэтому всегда можно вернутся на тот день где закончили.


 


иГРЫрАЗУМа 2019: Пятнадцать недель. Кто-то завелся в si.

     Привет. Прошла пятнадцатая неделя конкурса. «В целом» не самая плохая неделя. Более прибыльной для участников была только неделя седьмая:

gyazo.com/f08c98cf86f2921c272855fcd953a8bd

иГРЫрАЗУМа 2019: Пятнадцать недель. Кто-то завелся в si.

     Тем не менее, до уровня общего максимума прибыли, достигнутого месяц назад, мы пока не восстановились.
     Текущие результаты участников в табличке и на графике:

gyazo.com/dd9423cbe8407f9ce6395d0581818adb

иГРЫрАЗУМа 2019: Пятнадцать недель. Кто-то завелся в si.

( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа 2019: по плану..

Неделя ничем особенным не выделялась… Сишка ожидаемо потихоньку подрастала, Золото и Сбер по чуть-чуть падали..
Я фиксировал профит по единичке сокращая позицию на фьючах лесенкой..

Так же на неожиданном байбеке Лукойла, вшортил 50% прошлой позы (10к.) и уже больше половины прикрыл на падении лесенкой..

В целом все позиции принесли профит..

------------
Сегодня прочитал пост KarL$oHа про нефть, глянул график и решил тоже прикупить колов (10шт. 60стр), потом увидел канальчик 57-60-63
и решил делать свою бабочку… (60-63 колы, 57-60 путы)..
И даже успешно продал 57 путов -10шт. при проколе этого уровня..
Тем не менее я вспомнил, что у меня нет квартального хеджа по нефти и решил отказаться от этой затеи..

Буду ждать отскока к середине канала и там переводить конструкцию в стренгл 4 кола(60) и 4 пута(57)..
для чего откуплю путы(+14шт.) и продам часть колов(-6шт)..

иГРЫрАЗУМа 2019: по плану..

Текущие позиции:

иГРЫрАЗУМа 2019: по плану..

Всем удачи!



Раздаю, качайте. Очередная подборка. Опционы, скальпинг, дивиденды.

Всем привет)
Вам понравились мои раздачи. На этот раз очередная подборка годноты. В этот раз все разделил под каждый материал своя ссылка, может что бы лишнее вам не качать.
Не обошел вниманием и форексников. Более 100 советников плюс тестеры стратегий, индикаторы. Было время уделял много им время.
Качайте, тестируйте, проверяйте.
Раздаю, качайте. Очередная подборка. Опционы, скальпинг, дивиденды.Раздаю, качайте. Очередная подборка. Опционы, скальпинг, дивиденды.

( Читать дальше )

Прилетел черный лебедь, смотрим результат

    • 03 октября 2019, 04:36
    • |
    • fxsaber
  • Еще

К одной из восьми ТС прилетел черный лебедь. Ниже результат в пипсах и кажется, что немного.
Прилетел черный лебедь, смотрим результат

Но за счет ММ в деньгах это выглядит обычной кочергой.

Прилетел черный лебедь, смотрим результат



( Читать дальше )

ЛЧИ-2018 — результаты конкурса

ЛЧИ-2018 — результаты конкурса

Всем поклонникам зарабатывать трейдингом посвящается...


Периодически наблюдаю за ажиотажем вокруг конкурса. Решил посмотреть цифры, связанные с ним. Исходные данные брал со страницы конкурса на Мосбирже.

Главные цифры:

  • 3 816 участников,
  • 1 581 987 494,12 руб. суммарный объем портфелей на старте,
  • 3 176 165 сделок,
  • –120 240 468,31 руб. итоговый результат торговли.

ЛЧИ-2018 — результаты конкурса



( Читать дальше )

иГРЫрАЗУМа 2019:Скучно и опасно.

     Все коллеги куда-то разбежались и приумолкли. Приходится скучать и опасаться в одиночестве. Рынок вынуждает продавать волатильность и старательно дельта-хеджить проданное, а это всегда скучно и опасно.
     Сейчас имею в завтрашнем си вот это:

gyazo.com/fa659bdd38feefb9eedefecf5947bd44

иГРЫрАЗУМа 2019:Скучно и опасно.

В нефти вот это:

gyazo.com/bc2931b8ec1329c61586c1d7d4e69273

иГРЫрАЗУМа 2019:Скучно и опасно.

( Читать дальше )

Создаём рынок волатильности по теории оптимальной улыбки (Market Making Volatility by STO)


Сегодня мы будем выступать в качестве поставщика бесконечной ликвидности по опционам. То есть мы будем безотказно играть в игру с нулевой суммой так, чтобы, как минимум, не проиграть, а это возможно только в том случае, если мы будем продавать и покупать волатильность по цене, соответствующей седловой точке в игре покупателя и продавца, то есть по цене GTO (game theory optimal). Иными словами, мы будем заниматься непосредственно pricing'ом опционов, назначая цены put'ам и call'ам, таким образом, чтобы ни одна стратегия и ни один набор случайных, стохастических стратегий не мог получить положительное преимущество при игре с нами.

Чтобы назначать цену волатильности, для начала, не плохо было бы принять какую-либо модель волатильности. Например, это может быть модель случайного процесса, подчинённого логистическому распределению:

Создаём рынок волатильности по теории оптимальной улыбки (Market Making Volatility by STO)
Рис.1. Распределение логарифмических приращений цен акций ПАО Газпром и их аппроксимация логистическим распределением.


или распределению Лапласа:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн