Collapse, коррекции по фибо почти всегда пролетаются, я бы не очень доверял этим данным, по фибо хорошо играются волновые пропорции

clubnikk, я пользуюсь миксом и нескольких систем. Для системной.

Роман, вы написали, что используете каналы, построенные на волатильности. Это для системной торговли? вы пользуетесь каналом Дончиана?

Karmanoff Fedya, это системы, рассчитывающие волатильность за определенный период и откладывающие ее вверх и вниз от средней цены, получается что-то типа кокона вокруг тренда, пробой которого означает, что на рынке появился новый крупный игрок. Это если вкратце и грубо.

RomanAndreev, а что такое каналы построенные на волатильности?

Vauchert, смотрю, но не держу на графике постоянно — весь этот мусор из средних, уровней фибо, циклов делает график непросматриваемым. Для торговли нужны лишь свечи и объемы — там есть вся информация, нужная трейдеру. Каналы, построенные на волатильности — хорошо (у меня система по тому же принципу), но только для вычисления стопов.

Картинка от Антибиотика

dvm, он обычно тормозит какое-то время, потом стреляет резко — новая микротактика кукла. Забавная довольно. Все ждут роста, начинают тарить, а он стоит. Потом вместе с Ри начинает катиться чуть вниз, спекули выходят плюнув, после чего идет резкий выстрел. Ну… или не идет.

Вера Шаталова, 81.6 не вижу, но возможен отскок от 82-. Вообще, уровни 82-81 — это сильная кластерная зона и ее нельзя пробить медленным давление — будет отскок. ПРобивать ее надо только резким ударом насквозь или гэпом вниз с открытия. Поэтому я попробую поискать лонг чуть ниже 82

Parenek, интрадей жесткие, на среднесроке стоп срабатывает на закрытии рынка, дабы избежать ложных проколов. Но захожу я внутри дня. Не надо ничего снижать/увеличивать пока. Поделите деньги между инструментами и увеличивайте/уменьшайте объем лота в зависимости от выигрыша/проигрыша.

RomanAndreev, Роман, спасибо за ответ.
Система прибыльная есть. Не до конца понимаю когда снижать/увеличивать размер лота. Нет ли у Вас каких либо рекомендаций на этот счет?
Стопы, если не ошибаюсь, у Вас не жесткие??

Заранее спасибо.

AGV, волатильноть на рыке снижается, объемы растут, поэтому система подтягивает стопы на оптимальный уровень, поскольку считает, что скоро возможен разворот.

Parenek, мой принцип торговли базируется на том, что сперва содается система, дающая стабильный прирост депозита. Если ее нет — слушать и записывать нет смысла. Система — это скелет торговли. Если она есть, то основные принципы — плечо не больше 3, оптимальное — 2. Стопы ставятся очень короткие и никак не связываются с потенциальной прибылью. Диверсификация — не более 3-х инструментов, если сумма депо небольшая. Первое деление равные пропорции, потом можно добавлять там, где статистика наиболее удачная. Никаких усреднений. Жесткие стопы.
Если вкратце.

RomanAndreev, у вас интрадеевский стоп растет со 118500 до 125 960, что в общем понятно. Вопрос, если у вас алгоритм переворотный — не активноли точку переворота подняли, или это… речь о РТС-6.14

Balans, на рынке всегда побеждает вариант развития событий, вызывающий наибольшие сомнения у большинства в моменте. При том, что на других уровнях таких сомнений не возникало.

NoSkill, Вы неверно делаете, пряча стопы за сопротивлениями. Сопротивления для того и делают, чтобы потом их прокалывать, собирая стопы. Боллинджера лучше настраивать самому, поскольку по умолчанию там тоже стоят уровни известные куклам. Сейчас в сбере выносят шорты постоянно, чтобы отбить охоту его шортить. КОгда отобьют у последнего — погонят вниз. Мой совет — шортите на проколах уровней и ставьте стопы в процентах к цене продажи. Выбивать станет гораздо реже, как минимум.

DarkAngel, надо отдавать себе отчет, что сигналы работают, что иногда они не срабатывают и от этого никуда не деться. Что система эффективна только тогда, когда торгуешь каждый(!) сигнал — избирательность делает ее неэффективной и убыточной. И что у Вас есть стопы, которые жестко контролируют возможные убытки и несколько проигрышей лишь повышают вероятность выигрыша, а не наоборот.
Повторять это как мантру каждый день и все должно быть хорошо. Ну и настрой пораженческий убрать — это тоже влияет на выигрыш. Если не выходит — сделать перерыв, посмотреть что-нить веселое, поесть шоколадку. И награждать себя шоколадкой за каждый правильный день торговли.
Если по прошествии времени Вы волнуетесь не об убытках, а о фигуре — значит Вы все стали делать правильно.

Unnamed, на самом деле этот постулат рискменеджмента весьма спорный и исходит из рановероятного наступления обоих событий. Если у человека есть система с достоверным матожиданием, то даже соотношение «риска» к выигрышу больше единицы будет рентабельным, если увеличение риска ведет к повышению вероятности выигрыша.

ЭтоОн, никогда не стоит гоняться за рынком. Покупать надо на откатах. Если поезд ушел без тебя — надо подождать другого иначе есть риск сесть на поезд, возвращающийся обратно.

JohnD, нет системы, эффективно работающей на всех рынках. Особенно широка пропасть между акциями и фьючами. Моя система работает хорошоа лишь на трендовых и ликвидных инструментах, так что ничего страшного. Но со временем система перестает работать, любая. Так что надо ее со временем оптимизировать.