Почти год назад на смарт-лабе был опубликован пост о том, как один из моих старых постов с описанием идеи помог трейдеру Cheshirscy  построить прибыльную торговую стратегию с отличным результатом и красивой эквити. Прочитать его можно по ссылке. Кстати интересно, как у него успехи на сегодняшний день?
 
Сегодня, на основе той своей идеи, я нашел новую идею, которая соответствует популярным критериям трейдеров смарт-лаба: много зарабатывать, меньше торговать, торговать без стопов, не оставлять позиции на ночь. :)
 
Доходность стратегии +210% годовых, при максимальной просадке -2%. Прибыльных сделок 85%.
 
Индикатор MarketSentiment я рассчитываю сам. (ссылка1, ссылка2)
Индикатор “magic time” просто время.
 
И так план..
 
Исходные данные:
Фьючерс на индекс РТС с 24.02.2014 по 19.06.2014
            Тайм-фрейм 1 минута


( Читать дальше )

Я уже давно хотел написать этот пост, но пока не было времени, итак время наконец то появилось, и мне бы хотелось рассмотреть очень важную, неоднозначную, мутную тему рыночных гур. Кто они? Зачем они делают то что делают? на кого работают и кто на этом теряет? зачем им раскрывать прибыльные стратегии? Про цели теханализа и другие важные вещи.


Я не призываю тут ходить на семинары, но учиться вы должны.

Многие люди считают что рыночный гуру это кидалово. И они правы 99.95% гур, АНАЛитиков, типа специалистов — это простое как валенок кидалово. Я назвваю таких «спецов» гуру-приблуда. Они некомпетенты просто в ноль.

 Гуру-приблуда:
-  выучил главные мысли с неск. книжек и рассказывает их своими словами. (такие пид… асы заполонили мой мыльник на mail.ru)
— у него 100500 успешных бизнесов и теперь он делится опытом что вы стали таким же (на мой вопрос показать бизнесы или хотя бы их отчеты по бухгалтерии я слышу только мммммммм)

( Читать дальше )

Поглядываю на спред  и вот какие выводы получились.
Вчера в комментах предположил   smart-lab.ru/blog/186965.php , что «неправильный спред» будут исправлять заливая Si, что и произошло на данный момент.
Сегодня сантимент похоже изменился.Думаю, что теперь очередь RI исправлять «неправильный спред»Правда, если  он не согласится  на эту миссию (или пойдет переписывать хаи), то в таком случае SI будем ловить в районе 34300.


или такой вариант  должен  был быть.

( Читать дальше )

Наконец то написал долгожданный пост про биржевое мясо)) Пост будет содержать 2 части, во второй части я расскажу о своих исследованиях рынка, и почему это противоречит общеизвестным фактам. 2ю часть я напишу позже.

Часть 1. Биржевое мясо.

Идея биржевого мяса является одной из самых беспрецедентно тиражируемых идей брокеров по отношению к публике. Спроси любогого: Биржевое мясо есть? 99.98% ответят а, как же, за счет них зарабатывают крупные игроки.

Друзья, это все сказки про белого бычка))) Зачем это делают? По двум причинам:

1. Поддерживать рабскую психологию людей, которая уже априори будет ориентирована на поражение. «Только хозяин решает сделаешь ли ты прибыль и или нет» «от тебя ничего не зависит, ты никто на рынке» «за счет тебя зарабатывают крупные участники» ну и все в этом духе, в итоге трейдер уже психиологичеки побежден. Так как входя на рынок он не чувствует землю под ногами, и любая встряска опрокидвает его на лопатки. Трейдер заранее запрогромирован на неудачу на рынке.

( Читать дальше )

Для того, чтобы эффективно конкурировать с более опытными, быстрыми и крупными игроками желательно научиться получать преимущества от различного софта и технологий, комбинируя их так, как выгодно именно Вам. Инструменты с которыми Вы работаете должны быть удобными и по возможности не дорогими.
Стараясь дергать эти преимущества отовсюду мы часто можем частично работать с самописным софтом(проторговщики, тестировщики и т.д.), который дает нам максимальную гибкость, но разрабатывать стратегии в сторонних программах,  и несомненно можем столкнуться с проблемами несовпадения значений индикаторов, сделок и со сложностью отладки стратегий.
Как многие из Вас знают, я разрабатываю, тестирую и всячески анализирую стратегии на Wealth-lab, а проторговываю с использованием библиотек S#+Plaza2.
Соответственно мне часто приходится бороться с шероховатостями совместимости данных орудий труда современного трейдера, чтобы получить удобный инструмент для работы.


( Читать дальше )

В предыдущей статье мы рассказали об основных типах баров футпринт. И как мы упомянули, существует еще один очень важный паттерн – нехочуха. По сути этот паттерн является готовой прибыльной торговой стратегией.
Определение нехочухи, другими словами «передумал», следующее:
Медвежья нехочуха. Первый медвежий бар после предшествующего бычьего тренда при соблюдении следующих условий:

• POC находится на уровне или выше цены открытия,
• размер тела не более 4 пунктов[1].

( Читать дальше )

Волновые принципы.
Эллиотт и неучи.
Вот еще один неуч, у которого похоже проблемы с самомнением, что он уже считает себя Эллиоттом, взяв себе такой ник. При этом персонаж явно не читал самих трудов Эллиотта ибо вот та чушь что он написал, однозначно говорит о его незнании и непонимании волновых принципов.
 
smart-lab.ru/blog/183833.php 
Заранее отвечаю на Ваши комментарии, друзья:

— ДА! в Эллиотте есть и должно быть несколько вариантов!

— ДА! Счёт волн может быть изменен, кстати, именно для этого и должны быть несколько вариантов!




Чтобы было понятно о чем идет речь, поясню. Если вы выявили 1-у и затем 3-ю волны, то далее ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ – 5-Я ВОЛНА.
Если вы выявили конечный диагональный треугольник – то ждите разворот, ибо других вариантов нет и быть не может.
 
А вот эта ахинея про несколько вариантов, это именно то,  что пишут и рисуют «сектанты» типа Возного и Игната Борисенко, которые постоянно перерисовывают свою разметку. ПОСТОЯННО.  И это лишнее свидетельство того, что они не знают сути волновых принципов, а за счет использования «умных слов»  используют интерес новичков в своих целях. Прежде всего завлечение в свои конторы.


( Читать дальше )

Интересный сайт.
Для скана рынка и просмотра графиков.





( Читать дальше )

В предыдущих постах приведена ежемесячная
статистика блуждания фьючерса РТС. Как мы
выяснили в среднем это движение равно около
10 000п.

Нам конечно интересно, как мы можем это
использовать для наших земных потребностей.

А использовать можем мы это вот так.

Вот есть стандартная картина, где фьючерс РТС
за апрель сходил на приблизительно свою среднюю
величину, которую он проходит ежемесячно.



И мы берем несколько более менее ликвидных опционов из
этого диапазона и смотрим происходящее на графиках
этих опционов.
Я для примера выбрал страйки 110 call\put и 115 call\put/
Опционы с жизнью = месяц. Можно выбрать опционы и с
более долгой жизнью, но там драйва в два раза меньше.

( Читать дальше )

Итак.

Для чего нужны были все эти вопросы про вероятности движения величиной в пять или десять тысяч пунктов?

Решил заново пройти весь путь «с нуля» — как будто я ничего не знаю в опционной теме — и заново «придумать» всё то, что придумал до сего момента!
Говорят, помогает))))
Простые моменты буду выкладывать для новичков...

Итак, самое первое преимущество опционов перед фьючом:
  — необязательно выбирать направление движения!

Пруф:

 Раз считается, что поход на 5 тысяч пунктов вверх или вниз — дело заведомо свершённое (вероятность >99%. См. http://smart-lab.ru/blog/179725.php), то покупаем на затянувшейся консолидации (как последние неск. дней) стрэддл, если мы вблизи некоторого страйка, или стрэнгл, если мы на равном удалении от двух ближайших… Вчера вечером, например, это были 112 500 и 115 000. Так что купим пут 112500 и купим колл 115000. Вот таким образом:

( Читать дальше )