Как известно рынок имеет различные фазы. Известно так же, что та или иная торговая стратегия наиболее приспособлена к определенной фазе рынка, где она дает наилучший результат.   Нам естественно интересны стратегии, которые дают  положительный  и более или  менее стабильный результат на всех или большинстве фаз рынка (так как три раза по 100 лучше, чем 1000-700). Поэтому видимо,  нет смысла обращать  внимание на лидеров конкурса ЛЧИ, которые становились таковыми один раз, так как  существует большая вероятность,  что своим успехом они обязаны «совпадению»  их торговой стратегии и текущей фазы рынка.
 В приведенной таблице участники ЛЧИ, которые входили в первую сотню более одного раза на протяжении последних трех лет. 


( Читать дальше )

Очень интересный топик на элиттрейдер. Экслюзивно о прайсэкшн.  Перевод (вольный) первой части:
*************
Я прекратил поиски святого грааля и остановился на одном — на прайс экшн.
 Что это? Прайс экшн не имеет определения. Давненько я слышал разговоры типа «все индикаторы дерьмо, только прайс экшн рулит», но что это за прайс экшн, никто мне толком не мог объяснить. Это звучало как «давайте поговорим о неведомой херне». Что это — высматривание паттернов, свечных формаций, или пивотов? Всё, что я знал, что тут определенно не используются индикаторы, в том числе средние. Вроде мне попадалось, что линии тренда позволено использовать. Они ведь не настоящие индикаторы.
Сегодня я удалил с моего графика все индикаторы, кроме объёма (который я считаю малополезным случайным набором гистограмм, но мб когда-нть на меня найдёт озарение, как его реально использовать). Слыхал я много теорий, почему он может пригодиться, но все они достаточно бредовы.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Перед тем как говорить о том, как использовать тренд, еще раз остановлюсь на том, что он из себя представляет.
 
На идеальном рынке, который описывается теорией эффективного рынка, цена представляет собой «случайное блуждание», которое со статистической точки зрения описывается как белый шум. Изменения цены на таком идеальном рынке нормально распределены подобно изменениям в любом случайном процессе без памяти.
 
На реальном рынке, что можно относительно несложно определить эмпирически, мы наблюдаем слишком большое для нормального распределения количество больших ценовых изменений («толстые хвосты» на кривой распределения). Другими словами, часть крупных изменений цены вполне могут быть случайными (читайте — непредсказуемыми), поскольку вполне вписывается в модель нормального распределения и случайного блуждания. Но часть из них, «лишняя» с точки зрения нормального распределения – представляет из себя тренды, создаваемые спекулятивным спросом и предложением.


( Читать дальше )

Наткнулся, на интересный материал  www.c-laboratory.ru/blog/crisis/.
Думаю, заслуживает нашего внимания и будет интересно для ознакомления. Делаю копипаст...
Итак...
«Великая депрессия» — конкретный период в истории штатов. На графике индекса Доу-Джонса (DJIA) ниже видно, с какого момента состояния американской экономики начинается этот период. Россия, судя по индексу RTS, вошла в этот период весной 2009 г. Ниже будет обоснование этого факта.

Три кризиса: американсккий 30-х гг., современный российский и современный американский — на одном графике (график значений основных экономических показателей). Графики совмещены по точкам, ограничивающим периоды со стабильными трендами. Совпадение — впечатляет. У каждой экономики свой цикл, пропорциональный масштабам экономики. Цикл у России сейчас в 3 раза медленнее, чем у америки в 30-х, цикл у америки сейчас в 4 раза медленнее, чем у России, и в 12 раз медленне, чем у америки 30-х. Но этапы — те же.


( Читать дальше )

Конференция, о которой писалось здесь, здесь и здесь состоится 29 октября, в субботу.
Начало — 11:00.

Пройдёт на нашей самой лучшей бирже РТС, в самом центре Москвы.

Вход — строго по спискам, которые составляются по данным регистрации. На данный момент — уже многим более 100 человек.


Первая часть конференции посвящена особенностям построения и тестированию различных торговых систем:
1) HFT
2) Опционы
3) Долгосрочных.

Вторая часть конференции — полностью отдана софту, который все мы используем для тестированию. Его особенностям и чего нам так не хватает. Будут темы-сюрпризы, впервые будет презентован один проект.

Среди гостей (а, скорее всего, и выступающих) будут заметные личности в российском алготрейдинге. Пусть их имена будут ещё одним сюрпризом для пришедших. :)

( Читать дальше )

Классика тестирования и оптимизации торговых систем гласит, что график тестируемого параметра должен быть прибыльным и ровным на большинстве своих значений, без резких впадин и подъемов. Это основные критерии, по которым можно судить о стабильности торговой системы и не бояться попасть на переоптимизацию.
Вот иллюстрация идеального параметра.
 
Не стоит иметь дело с системой, график оптимизиции параметра которой даёт следующую картинку. Очень легко ошибиться при выборе значения такого параметра, незначительное изменение рынка приведет к тому, что стратегия перестанет зарабатывать или даже терять деньги.
 
 
Но… Можно ли пренебречь этими правилами?
Недавно, в ходе одного исследования, мы нашли одну очень любопытную закономерность, на которой построили торговую систему. Закономерность появилась недавно, чуть более чем 1.5 года назад. С этим связана еще одна сложность — нельзя быть уверенным, что эта закономерность не исчезнет в ближайшем будущем также как и появилась.


( Читать дальше )

Нашел и перевел статью с обзором и анализом стратегии «черепах».
Это первая часть, позже переведу и вторую.
Так же можно ее увидеть на Робострое.

Многие слышали о легендарных «Черепахах» — группе трейдеров-новичков обучаемых Ричардом Деннисом, известным как «Принц Ямы».
Деннис сделал это на спор со своим другом Биллом Экхардтом, чтобы доказать, что трейдингу можно научить.
Этот эксперимент был успешным и «Черепахи» заработали Деннису 100 млн. долларов.
Почему же «Черепахи?»
Это название прижилось, так как Ричард планировал выращивать трейдеров словно черепах на ферме в Сингапуре, которую он однажды посетил в поездке. Деннис обучал своих студентов механической торговой системе следования за трендом и выделял им средства для торговли. Правила этой системы долго держались в тайне, но сейчас широко доступны в интернете.
На эту тему вышли две интересные книги – «Черепахи-трейдеры», содержащая правила системы http://www.ozon.ru/context/detail/id/6095031/ и «Путь черепах» — написанная одним из трейдеров группы

( Читать дальше )

Вот не могу понять), Зачем кормить рынок ЛОСЯМИ?, Наверное каждый 9/10 трейдеров пытается придерживаться ЗОЛОТОГО правила: Давай прибыли течь, убытки обрезай. За 7 лет своей безпорядочной торговли), я понял лишь одно: Невозможно торговать 3,5,7,10 лет без ТИЛЬТА. Казалось бы, ничего страшного нет, ну хер сним, получил лося. завтра начну сначала, и.т.д. Но на практике оказывается слив ДЕПО. Проторговав 3 года я понял лишь одно: НЕЛЬЗЯ рынку отдавать ни копейки денег.
(Интервью  Одинокого трейдера просто открыло мне  глаза на очевидные вещи)
Сейчас меня начнут пытать как?, почему? и т.д. Я всем смогу ответить на их вопросы, мне не трудно).....
Завтра продолжу....