Всем привет!

Я тут новенький и не хватает + для рейтинга. Если не сложно, выручайте братцы.

Не много о себе. Меня зовут Макс, в 30 лет я поставил себе цель стать профессиональным Трейдером, в 35 я её достиг. В достижение этой цели мне  помогло не моё финансовое образование в немецком университете, а обучение у рекордсмена и одного из самых лучших трейдеров  Ларри Вильямса. С тех пор я полностью посвятил себя торговле фьючерсами. Желание достичь уровня  своего наставника, привело меня на соревнования кубка Робинсона, где я на данный момент занимаю 3 место. 

Больше обо мне и моих достижений вы можете узнать через соц-сети или через нашу группу вк.

Тут буду отчитываться как дела у меня на конкурсе :)

* Во 2 части мы подробно разберём кейсы, на которых можно заработать с помощью ОФЗ и фьючерса на ОФЗ.

Ценообразование и доходность

Вы хотите вложиться в облигации, но зарубежный рынок Вам неинтересен, а ценообразование корпоративных бондов кажется Вам дремучим лесом? Тогда добро пожаловать на рынок ОФЗ и фьючерсов на ОФЗ, где Вы можете не бояться кредитного риска, низкой ликвидности и прочих опасностей.

Многим инвесторам до сих пор торговля облигациями кажется непонятной. Друзья, на самом деле, это даже проще, чем торговля акциями! Покупая облигацию, весь Ваш доход формируется из купонных платежей, их реинвестирования и изменения цены бонда (будем разбирать облигации с постоянным купоном, а они одни из самых ликвидных). Цена облигации имеет обратную зависимость от рыночной доходности, а чувствительность цены к изменению доходности называется дюрацией. Таким образом, Ваш финансовый результат от покупки бонда (в % от вложенного капитала):

ФР = -Дюрация * Изменение доходности + Доходность облигации * Срок инвестирования в годах

1. Саратовский НПЗ
2. Транснефть
3. Трансконтейнер
4. Газпромнефть
5. Лукойл
6. ИнтерРАО
7. Саратовэнерго
8. НЛМК
9. Ленэнерго
10. ФСК ЕЭС
11. Яндекс

• тотальный рост годовых финпоказателей в энергетике и металлургии
• улучшение ситуации в машиностроении 
• тотальная беда в секторе удобрений и у телекомов

В ходе торговли и многодневного наблюдения с коллегами стали чаще  обращать внимание на откаты во время тренда, тщательно проанализировав данный фактор, заметили интересные факторы, половина из них не новшество, особенно для опытных, а вот некоторые могут показаться интересными.

Для примера взяты последние данные Сбербанка, в часовом формате(1 свеча — 1 час)

Ни для кого не секрет, что каждый тренд имеет откаты и, на которых опытные трейдеры докупают или допродают. К примеру, на восходящих трендах, каждый откат является признаком продаж, но в один момент, когда цена снова становятся привлекательной, игроки начинают скупать бумагу и, либо пробивают последний хай продолжая тренд либо создают разворотную фигуру, если не пробивают последний хай.

На самом деле длинна отката, время отката, а самое главное, процентное соотношение отката к основному движению могу о многом сказать.

На рисунке ниже, изображен график сбербанка.  Каждая прямоугольно фигура содержит информацию о рывке и последующем откате. Красная линия обозначает границу, между движением и откатом и показывает примерный процент отката от движения. В ходе наблюдения выявилось, что