Господа, сегодня, наконец, выяснилось откуда взялась бэквордация на SRM4.
6 марта комитет по срочному рынку рекомендовал бирже перенести экспирацию июньских фьючей на 16 число, биржа с решением согласилась (но до сегодняшнего дня нигде не публиковала) : http://moex.com/a329.

Изначально экспирация планировалась на 11 июня и период жизни фьюча не доходил до дивидендной отсечки.

А сотрудник московской  биржи, рассказал об этом сегодня на форуме: 

Первые упоминания в гугле выдают вот этот документ от 13 марта: disclosure.1prime.ru/news/-12/%7B555C853D-3468-49BA-9BC9-75ED827F9B0B%7D.uif

Собственно вопрос знатокам нашего уголовного законодательства по инсайду: сколько лет грозит члену комитета, если будет доказан факт продажи июньского фьюча сбера против спота до 13 марта?

( Читать дальше )

Средний бар (Хейкин Аши, англ. Heikin Ashi) – это техника представления ценовых свечей со снижением рыночного шума, предназначенная для облегчения процесса идентификации трендов и уменьшения общего количества ложных сигналов.

Параметры свечей рассчитываются по следующим формулам:
H_Low = минимальное значение в наборе Min(Low, H + Open, H + Close);
H_High = максимальное значение в наборе Max(High, H + Open, H + Close);
H_Open = предыдущий бар, средняя точка [H_Close(Previous Bar) + H_Open(Previous Bar)]/2;
H_Close = текущий бар, средняя цена (High + Open+ Close + Low)/4.
Автором графиков среднего бара является Dan Valcu. Отличительная особенность графиков – при восходящем тренде большинство белых свечей не имеет нижней тени, а при нисходящем тренде у большинства черных свечей отсутствует верхняя тень.

Вот так сейчас выглядит картинка по индексу ММВБ:




На графиках Хейкин Аши нет разрывов, открытие каждой новой свечи происходит на уровне середины предыдущей. Непосредственно сами свечи, по сравнению с традиционными,

( Читать дальше )

Пока инвесторы отвлечены политикой, долг США продолжает расти стахановскими темпами. На конец дня 21 марта сего года, государственный долг США уже составлял 17 548 млрд. долларов. Бюджет США после небольшой профицитной передышки в декабре в размере 53 млрд., в феврале вновь показал значительный дефицит в размере 193 млрд. долларов. Это немного меньше чем год назад, но тем не менее, сокращение дефицита не столь велико, как этого бы хотелось.
 
Динамика дефицита бюджета США, млрд. долларов в месяц

 
Судя по динамике дефицита бюджета США, февраль во все годы показывал пиковые значения по дефициту бюджета. В прошлые годы он был выше, например 203 млрд. в 2013 и 231 млрд. долларов в 2012 годах. В нынешнем году, небольшой прогресс есть, так же как и в целом по динамике дефицита. Судя по графику, если прочертить условную среднюю линию, то в целом дефицит бюджета с 2012 года стал сокращаться. Если ранее Америка в среднем в месяц имела дефицит бюджета в размере 100 и более млрд. долларов, то нынешние темпы уже сократились до примерно 80 млрд. долларов в месяц. Это конечно радует, но все же, текущие темпы сокращения дефицита бюджета, несмотря на все высказывания американских политиков крайне медленны.


( Читать дальше )

Те странные санкции, которые  мы видели последнюю неделю — угрозы не представляют. Что вызывает оптимизм у многих россиян. Многие даже посмеиваются на Обамой и Ко. Отсюда появляются надежды, что худшее позади, рынок на низах.
Но посмотрите на Иран. Санкции вводились постепенно (несколько лет США и ЕС воюют против Ирана), а не за одну неделю. После эмбарго на их экспорт, экономика Ирана попала в сильнейшую стагфляцию (инфляция у них всегда высокая была). ВВП — 5% (есть разные оценки), инфляция (30-40%), безработица 12-14 %, доллар стал в 2 раза дороже против реала за последний год. Также рос фондовый рынок Ирана. Вы можете сказать так где же пессимизм, вот у них рынок рос, несмотря на более серьёзные санкции, то наш рынок вообще должен 2000 по ММВБ делать.
Я замечу, что их рынок по номинальному приросту обогнал, пожалуй, все фондовые рынки (+200 % только за последний год), как развивающихся, так и развитых стран. Может только Зимбабве уступил.))  Если же вы посмотрите на наш рублёвый ММВБ, то заметите, что он в сытный и дружелюбный 2011 г. даже перехай не смог сделать и где болтается последние 3 года, вы отлично знаете. Однако, если убрать оттуда стагнирующий «Газпром», электроэнергетику и металлургов -т.е. половина секторов нашей фонды, то индекс ММВБ был бы выше.))
Номинально рынок Ирана -индекс TEPIX вырос почти на 400% (см. график, взял точку на конец сентября 2010 по текущий момент), но если считать в долларах, то реальный рост 63 %, что тоже неплохо за 3,5 года.

( Читать дальше )

Тех кто не любит ТА просьба в двери не ломиться и проходить мимо. Молча.

Вот истязание ума на предмет того, а куда же пойдет фьючерс на индекс РТС долго не давало ответа.
Куда же?
Вариантов аж 3 было вчера.

smart-lab.ru/blog/173039.php
Сегодня один вроде отпал. Но все равно  многое неясно.
Всякие там разметки по типу 5-3-5, и Гамлетовское  «это импульс, или это не импульс» все равно не давали ответа.
А тут еще некоторые вообще голову запудрили «треугольник по типу WZVYQ».
 
Пришлось плюнуть и  посмотреть с помощью старого простого метода, а именно японских свечей.
И старый престарый японец, который заработал в своей жизни 4 млрд. долларов по тем деньгам.
и которого звали Хонма Мунехиса намекнул мол здесь вроде 上げ三法

( Читать дальше )

Вот почему не получается разговор.
smart-lab.ru/blog/tradesignals/173152.php


А по простой причине, чаще всего люди малокомпетенты в обсуждаемом вопросе.
Посмотрим на  дневной график сбера преф.
Ниже уровня в 74 рубля маржинальные продажи, это азбука.
Цели для снижени — это точки 1 и 2 — тоже азбука.
 

Следующая азбука  при маржинальных продажах
При движении вниз образуются шипы, которые восстанавливаются до линии снижения.
(т.е. шорт прикрывается частично или полнстью в расчете на осткок)
А слом движения вниз это прекращение продаж вблизи уровней целей и перехо через верхнюю границу. 
Ну а уровень в 60 рублей не вызывает уже вопросов как уровень закрытия шорта.

 \\

Мне десятки раз приходилось разбирать сделки своих клиентов и указывать на ошибки при трейдинге.


( Читать дальше )

Закрыл по 64 шорт Сбера-п, открытый в районе 84 в ноябре прошлого года http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/149429.php. Слишком резко растет.
Шорт транснефти пока держу.

Готовлюсь к покупкам, если дадут ниже

Общеизвестно, что в Крыму на референдуме за воссоединение с Россией проголосовало 97% жителей. Теперь смотрим википедию:

«По данным опроса КМИС 2004 года, русскоязычным является абсолютное большинство населения южных и восточных регионов:

• Крым — 97 % всего населения
• Днепропетровская область — 72 %
• Донецкая область — 93 %
• Запорожская область — 81 %
• Луганская область — 89 %
• Николаевская область — 66 %
• Херсонская область — 62 %
• Одесская область — 85 %
• Харьковская область — 74 %.

В целом в юго-восточных регионах 92 % предпочитают русский язык.»

( Читать дальше )