Почему падает российский рынок? Да всё просто. Кто-то уже давно чего-то знает, поэтому и продаёт. На любом рынке всегда есть инсайдеры. Ну а что плохого может случиться? Об этом уже много раз писал и даже видео снимал: ждите новых более серьёзных санкций, особенно в предвыборный год. Пока все уверены в том, что до выборов в России типа всё будет спокойно, я же делаю ставки ровно противоположные. Нас будет давить весь мир, как например Катар.

Ещё 2 месяца назад, 8 апреля, записал видео (оно ниже), в котором рассказал про самый страшный сон для России и для российской экономики. Объяснил что Трамп не НАШ, и что сделать он ничего не сможет и что нам готовят новые и очень серьёзные санкции, ибо Путин, всё равно не отступит. Ещё тогда на сайте конгресса появился первый законопроект новых жёстких санкций против РФ (подробнее в видео), а теперь на базе него сделали и утвердили новый проект санкций. В видео ещё 2 месяца назад говорил что Газпрому может настать кирдык с его проектами ибо его хотят отрезать от иностранного финансирования, а собственных денег у него нет. Вобщем советую ещё раз послушать (

( Читать дальше )

Многие нубы часто думают, что причина их слива в психологии. Это не так. Торговать на срочке в плюс «неслучайно» в последние месяцы стало очень сложно и на то есть 2 причины:
1. постоянное падение волатильности
2. повышение комиссии срочного рынка Московской биржей 1/2 года назад.

Для просты, сравню текущую ситуацию с рулеткой.
есть 36 чисел и 1 зеро. Вы ставите то на красное то на черное.

2.1. Падение волатильности в 2 раза означает, что с рулетки убрали 18 чисел и осталось 18 чисел и зеро.
2.2. Повышение комиссии в 2 раза означает, что на рулетку с 18 числами добавили еще одно зеро.

таким образом, получился негативный эффект «в квадрате» для всех торговых систем и просто интуитивных трейдеров.

если бы на фоне повышения комиссии вола выросла в 2 раза, то это бы полностью нивелировало эффект повышения комисса.

Таким образом, чтобы компенсировать эти негативные эффекты, системному трейдеру необходимо:
1. искать инструменты с растущей волой
2. искать системы с невероятно положительным матожиданием, которое компенсирует негативные эффекты 1-2.
3. увеличивать таймфрейм и сокращать число трейдов.

=> важный вывод заключается в том, что ваш бэктестинг торговых систем, сделанный до 2016 года на срочном рынке скорее всего не будет иметь смысла на рынке 2017 года, если только вы не нашли сверхположительную сверхустойчивую неэффективность

Примечание.

( Читать дальше )

Сегодня 11 июня, добро пожаловать вновь на  любимый канал всех трейдеров – Ларри ТВ.

Какой необычный день получился в пятницу на рынке акций!  Внешний день с огромным диапазоном. У вас были убыточные сделки? А вот Джефф Безос потерял 2,6 миллиарда долларов на цене своих акций Амазон. Многие технические акции просто обвалились. Джимми Роджерс выступал на ТВ с предположением самого худшего медвежьего рынка за всю его жизнь. Я от этих парней устал. Я ведь немного старше этого Джимми и видел некоторые ужасные моменты на рынках за 55 лет торговли. Но правду ли говорят эти ребята? Не думаю.


Вот, что на самом деле будет происходить на рынке. Цена до сих пор следует нашему межрыночному прогнозу. Примерно в конце месяца будет падение. Я приготовил для вас здесь отличную сделку. Затем снова рост рынка вплоть до конца июля. И по моему прогнозу только после этого начнётся настоящее снижение. Но будет ли это медвежьим рынком, о котором говорил Джимми Роджерс?

( Читать дальше )

Сегодня наткнулся на два поста с двумя картинками, на примере которых хотелось бы обратить внимание тех, кто любит вычерчивать подобное, на несколько вещей, о  которых, похоже, мало кто задумывается.

1. Наклонные линии не несут в себе рыночного смысла.

Рынок ничего не знает о наклонных линиях, так как есть только горизонтальные ценовые диапазоны.
Когда вы продолжаете  куда-то в будущее наклонную линию, понятно, что цена будет ее где-то когда-нибудь пересекать, и не один раз.
И если при проходе горизонтальной линии вы хотя бы понимаете, что вошли в старый или новый ценовой диапазон, а значит можно применить какие-то старые соотношения между инструментами, то в момент пересечения наклонной вы будет лишь вскрикивать — ух ты, как точно на линию пришла — и попадетесь на ошибку обычного совпадения!  

Я сегодня видел объемы в свече сбербанка 2575757 — красиво? и что? как это использовать в будущем? ждать 2767676?

Ну вот как здесь сегодня автор обрадовался, мол

( Читать дальше )

Вообщем, решил сделать небольшой пост по доллару в целях повышения грамотности у населения.

Итак. Про carry trade. Вот что говорит председатель ЦБ: http://www.forbes.ru/finansy-i-investic… ayut-dengi

«Многие говорят, что у нас ставка высокая, а за рубежом низкие, и на этом арбитраже спекулянты зарабатывают деньги. Безусловно, это серьезное обвинение. Мы внимательно смотрели, анализировали — так ли это? Во первых, что такое carry trade? Это не только разница процентных ставок. Для того, чтобы спекулятивный капитал шел в страну, кроме разницы процентных ставок должна быть соответствующая премия за риск, волатильность валюты той или иной страны. Когда инвесторы вкладывают в валюту, они смотрят и на дифференциал ставок, и на риск-премию. Волатильность нашей валюты стала снижаться и она сейчас достаточно низкая. Курс рубля колеблется уже не так как в 2014 году, а так как во многих так называемых emerging markets (даже ниже, чем там), поэтому премия за риск существенно упала. При этом дифференциал ставок сократился: мы все-таки ставки снижаем, Федрезерв — повышает. Потенциально, действительно, есть поле для carry trade. Но то ли в силу санкций не все инвесторы идут к нам, то ли в силу привлекательности других рынков. Мы по carry trade не выделяемся среди других развивающихся стран. Размер carry trade не очень большой — по нашим оценкам, от $2 до $5 млрд. Объем примерно на том же уровне, что был в 2012-2013 годах. Мы не видим никакого большого всплеска. Да, carry trade оказывает некоторое влияние на укрепление курса, но не очень большое». 

( Читать дальше )

Проблема неудачника заключается в принципе построения и функционирования мозга.
Чем больше опыт неудач, тем сильнее закрепляются стереотипы поведения, ведущие к этим неудачам.
Текст большой, но он того заслуживает.
"
Карма мозга: обречены ли мы жить в иллюзии?



( Читать дальше )

Кредитные карты постепенно и ненавязчиво вошли в нашу повседневную жизнь. Некоторые из нас разобрались в понятии grace-период (льготный, беспроцентный период), научились его считать и не платить проценты, успевая своевременно погасить задолженность до его окончания. Особо продвинутая часть населения узнала, что на снятие наличных grace-период не распространяется и как правило, за эту услугу по кредитной карте приходится дорого платить.

И вдруг, привычный потребительский уклад нарушен – неожиданно и достаточно громко о себе заявили два, можно сказать, открытия года: карты рассрочки «Халва» и «Совесть». Кричащая реклама в магазинах, метро, по телевизору и в интернет: «проценты за Вас заплатит магазин», «по нашим картам нет процентов» и т.п.

Возникает вполне закономерный вопрос – это очередной маркетинговый ход или действительно новый продукт на рынке банковского кредитования?

Давайте разбираться вместе.

Итак, авторами данного ноу-хау в России являются: лидер по приему платежей через терминалы в магазинах – КИВИ Банк и известный своими кредитами для пенсионеров и многочисленными отделениями в малых городах России – Совкомбанк.

( Читать дальше )

ОИ (Открытый Интерес) это сумма открытых позиций в покупку и продажу.
Условно говоря вы открыли покупку, вам встречно продали контракт по EUR, в таком случае будет рост ОИ +2.

Определений хотя и в сети хватает, чего реально не хватает так это верной интерпретации. Всё что видел и проверял несколько лет назад на практике работает с достаточно низкой вероятностью.
Низкой для того что бы вообще этим не пользоваться :) Теперь переходим к верной интерпретации (а верная она по тому что работает в абсолютном большинстве случаев. исключения есть, редкие и связаны с тем что самая крупная прибыль по базовому активу, условно EUR, завязан не только на фьючерс, но и на американские опционы. но об этом другом материале).

Ниже приведена графическая таблица. Каждый блок (паттерн) это поведение ОИ и цены за торгуемый день (по скольку данные об ОИ биржа CME предоставляет только за прошлый торгуемый день. этого вполне достаточно).
Сразу стоит добавить примечание что вся логика построена на концепции рынка «Капитал-Толпа» т.е. есть некоторая монолитная структура обладающая огромным набором инструментов, рычагов, денег (Капитал) и есть все остальные игроки, в том числе и те что традиционно считаются маркет мейкерами, но на деле это всё толпа (как и ретейл трейдеры, отличие только с большем объеме денег). Подробнее об этом http://smart-lab.ru/blog/402086.php

( Читать дальше )

ДА что поделать играл играл и проиграл ))) НО все же… Я считаю надо разобрать эту истерику этого трэйдера и посмотреть трезвым взглядом на все!



Сегодня я решил уйти из этой сферы в которой был 6 лет и хотел бы подвести итоги:
1/ Финансовые рынки это самая настоящая секта, люди попавшие сюда становятся паразитами.
2/ Так называемые инвесторы покупающие акции это вкладчики пирамиды.
3/ Так называемые спекулянты фьючей, опционов, форекса это игроки казино, которые в конечном итоге обречены потерять всё.
4/ Многие куда не глянь говорят что они «торгуют», на самом же деле они «играют».
4/ Легких денег не бывает а бесплатный сыр только в мышеловке. 
5/ Здесь не надежна, не стабильно, и в один момент можно остаться ни с чем.
6/ Эта финансовая сфера придумана чтобы отбирать деньги и жить за счет других.
7/ В приоритете должно быть чтобы деньги несли тебе а не наоборот. Если твои деньги лежат в кармане чужого дяденьки так называемого брокера то ты лох и уже обречен на не удачу. А дяденька красавец он уже давно усвоил урок и стал успешным.
8/ В этой сфере зарабатывают брокеры., лоховоды которые научат за ваши же деньги «играться» на так называемых финансовых рынках., и у кого в кармане есть как минимум несколько десятков миллионов долларов.
9/ То время, силы и деньги которое вы здесь потратили если отдали бы другой сфере то получили намного большую отдачу и стали намного успешней чем вы сейчас.
10/ Всем тем кто не согласен с моим субъективным мнением пожелаю удачи и пусть ваша иллюзия денег станет реальностью.

smart-lab.ru/blog/401736.php


( Читать дальше )

Объем экспорта нефти из США достиг максимальных значений за всю историю – на прошлой неделе Соединенный Штаты продавали за рубеж 1,3 млн баррелей в сутки.

Предыдущий рекорд был также установлен в текущем году. В начале февраля США отправили на экспорт 1,2 млн баррелей. Американская нефть стала активно поступать на международный рынок с начала текущего года. Пока поставки резко прыгают между 0,5 млн и 1,3 млн баррелей в сутки, однако это заметно больше, чем было в прошлом году. Среднесуточный объем экспорта в 2016 г. находился на уровне 485 тыс. баррелей, в текущем этот показатель поднялся до 785 тыс.

Если брать в расчет последние данные Министерства энергетики США, то Америка вышла на девятое место в мире по объему экспорта нефти. Она опередила Казахстан, Мексику, Великобританию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Катар, также страна вплотную приблизилась к Норвегии, до которой ей не хватает каких-то 46 тыс. баррелей.

( Читать дальше )