В собранной нами конструкции робота отсутствуют ссылки на класс StServerClass и интерфейс StServer. Как быть, если необходимо получить прямой доступ к обработчикам событий SmartCom? Ну например моей торговой стратегии для корректной работы необходимы некие исторические данные и я хочу сразу после установления соединения запросить у брокера некий набор баров.

В традиционно коротком видео (15 минут)


показан один из способов обращения к родным событиям SmartCom, который позволяет обеспечивать корректную работу и восстановление робота даже в случае удара пресловутого исключения System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800706BA), за счет динамического связывания и пересвязывания всех обработчиков.

Почти фантастические истории взлетов и падений, романтика и «легкие большие деньги», окружающие стартапы, уже давно привлекли к себе внимание кинематографистов. Имена таких технологических предпринимателей, как Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг успели обрасти мифами. И грех не снять фильм, про то, как они создавали свои стартапы. Одна оскароносная «Социальная сеть» Дэвида Финчера чего стоит! Некоторые работы вроде документальных лент «Стартапа.ком» или «E-Dreams» являются настоящими видеоруководствами по ведению бизнеса, точнее руководствами по тому, как его вести не нужно, поскольку созданы на основе реального неудачного опыта. Forbes выбрал 10 наиболее примечательных фильмов о стартапах, которые обязательно стоит посмотреть.

1.«Социальная сеть»



Три «Оскара», четыре «Золотых глобуса» и тысячи молодых людей по всему миру, решивших создать свой стартап по примеру главного героя фильма, — таков результат «Социальной сети» Дэвида Финчера. До 2010 года Марк Цукерберг был еще одним молодым, пусть и очень успешным, айтишником из Кремниевой долины, после он превратился в миф, впрочем, как и его творение — социальная сеть Facebook. А мифы в наше время бывают важнее фактов и цифр. Огромная заслуга в успехе картины принадлежит ее сценаристу — Аарону Соркину, сумевшему грамотно и в лучших голливудских традициях адаптировать книгу Бена Мезрича «Миллиардеры поневоле: как создавался Facebook, история о сексе, деньгах, гениальности и предательстве».

( Читать дальше )

Все-таки вчерашняя дискуссия заставила меня точно подсчитать границы плечей для приращений 5-ти минуток (без междневных гэпов), при которых любое статотличие цен от абсолютно непредсказуемой последовательности будет «съедено» существующей непредсказуемой составляющей в ценах. Как и в любом статисследовании мы получим две цифры:

— границу, ниже которой статотличие от  абсолютно непредсказуемой последовательности сохраняется;
— границу, выше которой  статотличие от  абсолютно непредсказуемой последовательности отсутствует.

Что между границами? Не знаю. Итак, вот эти границы для некоторых инструментов:

евро, фунт 1:25, 1:35
йена 1:22, 1:30
австралийский и канадский доллары 1:15, 1:20
 S&P500 1:10, 1:15
индекс РТС 1:6, 1:10 

Что это значит? Только то, что торговля со средним(!) временем в позиции больше 15 минут с плечом выше второго в указанной таблице — это казино.
 
Подчеркну — торговля с плечом меньше первой цифры не гарантирует прибыли, так как это только граница, на которой цены еще отличаются от  абсолютно непредсказуемой последовательности. Однако это отличие еще надо уметь обращать в свою пользу на все 100%. А так как любой метод на случайной последовательности обладает некоторой ошибкой, то, вероятней всего, оптимальное плечо даже ниже указанного.

С уважением

Переводим главу «Testing for Robustness» книги Перри Кауфмана «Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets», в автор рассказывает о своих методах проверки торговой системы на устойчивость. В предыдущих публикация мы говорили, о критериях устойчивости торговой системы, торговых правилилах, методике выбора данных для тестирования, теперь обсудим возможности оценки полученных результатов.


Предыдущие публикации:


Проверка устойчивости торговой системы. Введение. Что и как тестировать
 Проверка устойчивости торговой системы. Часть 1. Выбираем, что тестировать
Проверка устойчивости торговой системы. Часть 2. Выбираем, как тестировать
Проверка устойчивости торговой системы. Часть 3. Наиболее прибыльная комбинация параметров



Шаг № 13. Все ли вычисления правильны?


( Читать дальше )

Вчера, в одном из комментариев мне предложили заняться стресс-тестированием робота (библиотеки), в том числе и в части его поведения, касающегося обработки обрывов связи с брокером.

Я подумал что это неплохая идея для демонстрационного ролика. В принципе, потенциальные пользователи имеют право знать, как им убедиться в том, что библиотека, и робот в принципе осведомлены о том, что в жизни существуют такие вещи как «пропал Интернет» и что в первом приближении они от таких вещей застрахованы.

Короткое, 12 минут видео, о том, как вы можете убедиться в том, что написанный с использованием библиотеки ru.sazan.trader робот, обнаруживает краткосрочные (1 минута) обрывы связи и продолжает торговать после ее восстановления.


Кроме того. В случае, если вы обнаружили в работе библиотеки, коннектора или робота ошибку или сбой, вы можете оставить запись об этой ошибке в списке обнаруженных проблем. Для этого правда вам придется зарегистрировать учетную запись на сайте битбакет.

В прошлый раз мы реализовали простейший обработчик, который «наблюдает» за очередью заявок RTS-12.13. Если в настоящий момент позиция у него не существует, то он пытается открыть «длинную» позицию, отправив брокеру лимитную заявку с лучшей ценой спроса.

Сегодня мы потратили немного времени, и немного усилили интеллект нашего робота. Теперь, прежде чем открыть позицию он проверяет. Если предыдущая позиция закрылась по стопу, а не по тейк профиту, то новую позицию он пытается открыть в противоположном направлении. Девятнадцатиминутный видеоролик можно посмотреть на ётьюбе:



Или скачать файлом отсюда. (Формат avi, размер 113 Мб)

Исходный код показанного в видео проекта робота можно загрузить из репозитория.

youtu.be/A-tuYUnXxFg

       Данная статья, о том, как у меня получаются случайные алгоритмы.


       С небольшой группой, на занятии я как обычно в режиме импровизации обьяснял принцип работы софта TSLab, и чтобы это было не только полезно, но и интересно, в ходе занятия собирал некий скрипт. Естественно импровизация импровизацией, но алгоритм старался насытить «мозгами», а не просто так собрать ради красивой эквити (как и обычно в импровизации я не знал будет эквити растущей или падающей) 
      

        Кратко логика алгоритма:

        Вход по движению цены после импульса, в качестве имульса взял резкий рост/падение на 5-ти минутном таймфрейме, растущая свеча от открытия до закрытия должна пройти хотя бы 400п а падающая хотя бы 650, цифры брал на обум, с мыслью о том, что растет рынок обычно медленнее, чем падает. 
         Понимая, что частенько на рынке рисуется боковик, сильный боковик, после которого в принципе любая свеча на выходе рисуется большой, но при этом часто возвращается в русло боковика, решил добавить небольшой фильтр. В качестве фильтра использовал ЛИНИЮ, FAMA! Важно понимать, что для меня и для алгоритма это не индикатор, а линия, исходя из движений которой, фильтруются сделки. (периоды даже не посмотрел какие стоят стандартные). 


( Читать дальше )