Когда диверсифицированно торгуете разные фьючерсы, то понятно что они не равны один другому ни по волатильности, ни по абсолютной величине, ни по процентному изменению за единицу времени. Если, например, решили играть равным количеством контрактов, то купив  один контракт серебра и один контракт риса, получится ситуация что контракт риса принесет, при прочих равных обстоятельствах, прибыли либо убытка в десять раз меньше чем контракт серебра. То есть получится что, фактически рис могли и не покупать, так как в данном случае, весь результат будет  зависеть только от серебра. А как же тогда диверсифицироваться? А очень просто. Надо играть равными частями фьючерсов. То есть, в вышеприведенном примере должны были покупать один контракт серебра и десять контрактов риса.  Для этого мы должны знать всего лишь два параметра:
— средний диапазон цены (для этого в основном, применяют ATR, например с периодом 20 — количество торговых дней в месяце. То есть означает какая была среднедневная волатильность за прошедший месяц)


( Читать дальше )

Термином «инвариант» в науке принято обозначать величину остающуюся неизменной при тех или иных преобразованиях объекта. К примеру, внешность человека может очень сильно меняться под воздействием возраста, грима или пластической хирургии, но его всегда можно опознать по ДНК. Код ДНК является инвариантом – неизменной характеристикой. Инварианты часто несут наиболее важную информацию о том или ином предмете или явлении.Какое отношение все это имеет к финансовым рынкам? Финансовые рынки хорошо известны своей необычайной подвижностью. Цены большинства инструментов меняются, чуть ли не ежесекундно. Естественным образом возникает вопрос: есть ли что-то неизменное в этом море хаоса и нестабильности?

Цена учла все… и заблудилась
Известный постулат технического анализа гласит: «Цена учитывает все». Многие трейдеры поэтому важнейшей характеристикой фининструмента считают его цену. Можно ли признать цену рыночным инвариантом? Не смотря на всю экономическую важность понятия «цена», ответ на этот вопрос отрицательный. Цена постоянно меняется, значит, по определению она не может быть инвариантом. А что же средняя цена? Скользящие средние – один из наиболее популярных методов анализа. Возможно, средняя цена демонстрирует качество неизменности и устойчивости? Оказывается, нет. В этом можно наглядно убедиться из следующей картинки.




( Читать дальше )

Что такое Системный трейдинг? Нет, это не программирование. И не талмуды кодов. Не статистика, не математика. Это не умные программы, у которых и название-то страшно прочитать. Системный трейдинг – это, прежде всего, логика! Читая про возможности той или иной программы вы вряд ли проникнитесь духом алготрейдинга! Ведь это не просто формулы – это подход, парадигма, это стиль, это особый взгляд. Любую идею системный трейдер проверяет на истории, потому что без проверки – это всего лишь слова. А, как мы знаем, ещё В.И. Ленин сказал: «Главная проблема цитат в Интернете в том, что люди сразу верят в их подлинность» :)
 
В этой статье я хочу показать Вам, что алготрейдером можно стать даже без установки каких либо специальных программ. Я взял элементарную идею, и с помощью программы MS Excel выяснил, что за 2012 год можно было заработать более 40 тысяч пунктов! И вот эту идею я вам и расскажу:
 
Многие боятся алготрейдинга. Боятся, потому что не умеют программировать. Поэтому придумывают всякие нелепые отмазы, вроде тех, что восхваляют интуитив и порицают роботизированный подход к трейдингу. Меж тем, ничего сложного в программировании нет. Необязательно знать специальные языки, «объявлять классы», «разрабатывать библиотеки» и т.д. Достаточно простой логики. Сегодня я хочу показать, как с помощью обыкновенного ЭКСЕЛЯ можно проверить торговую идею.


( Читать дальше )

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги,

в последнее время остро встал вопрос о том как лучше подключиться к FORTS.
Вот здесь http://rts.micex.ru/a398 описываются принципиальные возможности подключения. Рассматривается первый вариант.
Канал связи между сетью клиента и биржей, который на схеме называется «оператор» может быть выполнен в виде выделенной линии либо VPN-соединения.
Поделитесь пожалуйста опытом использования VPN-соединения. интересуют риски, стабильность, безопасность, какие-то интересные случаи может у кого-нибудь были? как долго у кого «не было не единого разрыва»?
Понятно что выделенная линия будет подороже и геморройнее в разы, но VPN сейчас как-то кажется не достаточно надежным способом.

Поскольку сижу я дома и занимаюсь теперь уже профессиональным управлением активами, решил поставить себе нормальный информационный терминал. Поставил себе Рейтер (по цене доступнее блума).

Ну а дата  вся почти с задержками. Ну думаю, — чо я, бедный штоль? возьму себе CME — там все что мне нужно, есть. $70 в месяц и все нормуль!

По факту, оказалось далеко не все.

( Читать дальше )

2 недели назад я написал пост о том, что меня не устраивает то, как Финам «склеивает» фьючерс на индекс РТС, и решил сделать это самостоятельно. 

Собственно, если кому нужна склейка не 11 числа каждого месяца, а непосредственно в дату экспирации, то берите, скачивайте, не стесяйтесь (файл >66 МБ, архив 11МБ)! Последние четыре года я склеил и проверил на ошибки.

Ну и надо поделиться замечательной новостью со Смарт-лабом о предоставленной возможности! ;)

Особенности тестирования стратегий на данных по фьючерсу на индекс РТС:
— Вечерняя сессия появилась 30.05.2008 года (по ссылке данные только с 12.12.2008)
— клиринг 18:45-19:00 на РИ с 28.08.2009 года (до этого перерыв был с 17:45 до 18:00)
— Рынок начал открываться в 10:00 с 17.05.2010 года (до этого было 10:30)

( Читать дальше )

Записал видео для тех, кого достал Thinkorswim постоянным баном. Графики визуально приятнее) Пользуйтесь.

Эту торговую систему придумал Mike Chalek. Сам автор системы ведет статистику на своем сайте (http://www.tradefutures.com) и ведет торговлю по системе для платных подписчиков.
Часто данную систему называют лучшей трендовой системой всех времен, которая является универсальной и может торговаться на очень многих рынках. Разработчик применяет эту методику к различным базовым активам: энергия, валюта, металлы, облигации и фьючерсы на фондовые индексы.
Я обратил внимание на эту систему после публикации JC-Trader (Юрий Иванович). Не знаю, насколько идеи, изложенные в интернете соответствуют оригинальному подходу — но мне эти идеи показались интересными.  JC-Trader провел тесты на фьючерсе на индекс РТС — но код выложил для 4-й версии программы Wealth-Lab и тестировать там можно было только дневные свечки. Мне захотелось разобраться с этой системой (или же с теми идеями, которе выдаются за данную систему), доработать код, так чтобы можно было строить уровни по дневным свечам, а торговать внутри дня.


( Читать дальше )