Для новичков- опционщиков:

Таблица. Опционные стратегии с ограниченным риском


( Читать дальше )

Стратегия для фьючерса РТС, либо фьючерса ММВБ, либо пакета акций из списка ММВБ10 (проводились бектесты на SP500, Nikkei без оптимизации). Высокий процент прибыльных сделок, очень малое их количество, дневной фрейм. Работа как от лонга, так и от шорта. Емкость системы практически не ограничена. Доход с 2007 года по сей день около 200тысяч пунктов на один контракт при максимальной просадке в моменте около 10тысяч пунктов. Эти параметры я считаю разумнее приводить именно в пунктах, а не процентах, чтоб было ясно каким размером депозита предпочтительнее работать. Сделок не более 2 в месяц, пропустить вход невозможно. Возможна торговля руками, полная автоматизация так же возможна. Это неагрессивная инвестиционно-пенсионерская стратегия. При аккуратном ММ доходность увеличивается в десятки раз. 


Система продается либо ищется инвестор. Предложения по делу — в личку. 

Вопросы — а если ты такой умный, че систему продаешь, а не сам по ней олемониваешься — не принимаются. Если на дороге лежит котлета — только дурак ее не подберет. Даже если у него на кармане их уже 10.

( Читать дальше )

Что интересного подметил:

1) Более 80% роботов написаны через VB в экселе
2) Многие системщики оценивают результативность системы по субъективным параметрам робастости
3) Мало кто метит на более 100% годовых, все хотят работать не вверх, а вширь (имеется ввиду, что больше ценится критерий макс. загрузки системы)
4) Все как один говорят что система должна быть очень простой, чтобы оставаться устойчивой
5) Почти никто не пишет системы под опционы (видимо ввиду серьезных требований к инфраструктуре)
6) Часто встречал упоминание о сайз менеджменте (т.е. попытки максимально сгладить лоссовые периоды)
7) Технический анализ не так рулит, как математика и статистика

Резюмируя:
1) Наличие собственной среды разработки большое преимущество
2) Наблюдается дисбаланс адекватности, т.к. я к примеру не понимаю, зачем системе которая получает приказы из текстового файла подключение к плазе2
3) В опционах очень много неэффективностей ввиду более высоких требований к изучению, а также инфраструктуре
4) Простота идей очень ценится
5) Практически все торговые системы пишутся не столько для сверхдоходностей, сколько для управления большими деньгами

День сегодня вялый да и ловит на рынке особо нечего, вот и решил протестировать систему Ричерда Дениса (Черепах). 
Так как все тестировал вручную, и на это ушло практически пол дня с 09:00 до 18:00 успел только 2 года протестировать.
Начнем:
За основу взял стартовый капитал в 200 000 рублей и 3 фьючерсных контракта: Сбербанк, Доллар\Рубль и Газпром. (Не стал брать контракты в долларах, т.к. пришлось бы учитывать поправку на курс доллара и даже при этом результаты были бы искаженными).
Период тестирования с 06.2010 по 06.2012.
за весь период система показала доход 113% тоесть с 200 000 рублей в 06.2010 на данный момент было бы 426 583 рубля, чистый доход 226 583, если вычесть подоходный налог то получиться 197 127 рублей или 98,56% чистого дохода перевести в годовую то получаеться примерно по32% в год, учитывая что полным был только 2011, а 2010 и 2012 по 6 месяцев.

( Читать дальше )

Ниал Фуллер

В сегодняшней лекции я научу вас ребята как «торговать деньгами рынка». Все верно, я собираюсь показать вам как масштабировать, или делать «пирамидинг» прибыльной сделки, без увеличения риска. В сущности это означает, что вы будете добавляться к прибыльной сделке, не принимая на себя дополнительный риск или возможно даже создать безрисковую сделку, одновременно резко увеличивая вашу потенциальную прибыль. Это не слишком хорошо чтобы быть правдой, но существуют определенные моменты когда масштабирование работает хорошо, в отличии от других, что мы и обсудим сегодня. (Примечание: масштабирование это то же что и добавление к позиции или пирамидинг)
Вы наверное слышали поговорку «Режьте убытки быстро, а прибылям давайте расти», но как на самом деле вы это делаете? Сегодняшняя лекция обучит вас как правильно масштабировать открытую прибыльную сделку, так чтобы получить максимальную отдачу от прибыльных сделок. Вы наверное знаете, что большинство валютных пар в последнее время имеют хороший тренд. Учитывая все эти сильные тренды, я решил, что было бы хорошо написать статью о том, как максимизировать свою прибыль. Итак, давайте начнем….


( Читать дальше )

Если кто в теме, для чего роботы постоянно накапливают историю всех сделок по инструменту? Что данная таблица может дать роботам?

После изучения возможностей Wealth-Lab по созданию торговых стратегий и получения практического результата в виде готового кода оттестированной, оптимизированной и генерирующей алерты торговой стратегии, неизбежно возникнет вопрос об автоматизации подачи торговых сигналов брокеру.

Т.е. как это громко не звучит — мы должны задуматься о создании торгового робота.

Задачи, которые решает торговый робот:


Торговый робот  — это программа, либо совокупность программ, которые решают следующие задачи:
1)   Автоматизация создания алертов.


( Читать дальше )

Лень рисунки делать, будет только текст. По мотивам постов про парный трейдинг. Сам я активно парным трейдингом не занимаюсь сейчас.

Будем рассматривать случайные процессы двух видов: трендовые и контр трендовые. 
Фиксируем начальную цену Price(0), и величину профита H. Запускаем процесс на истрии. Как только цена сделала шаг величиной H вверх или вниз записываем число 1 или -1, смотря куда шаг сделали. Обсчитаем день, месяц, год (какой интервал хотим) и получим последовательность шагов инструмента за день:
1,1,1,-1,-1,1,-1,.... 
если подряд идет n-чисел одного знака, то «убыток» = (n-1)*H, если в последовательности есть подпоследовательность размера k с чередованием знака — это «наша прибыль» = k*H. Вроде верно да?

Если преобладают k*H, то процесс контр трендовый и нам он нужен, если (n-1)*H — то трендовый и нам он не нужен.

Короче: для парного трейдинга = контр тренд трейдинга нам нужно чтобы наш инстремент коллебался чаще чем шел в тренде. 

( Читать дальше )

Часто жалко продавать только что купленные акции. Боимся того, что  как только продадим они начнут расти в цене. Предлагаю простой математический способ.
Есть 100000р. Наша задача  увеличить количество акций в собственности, допустим Сбербанка. По торговому алгоритму приняли решение купить по 100р. Для удобства расчета комиссию брокера не считаем.
На 100000р./100= 1000шт.= 100лот. Стоп 1% от цены покупки 100р. Ошиблись с открытием позиции и сработал стоп. Продаем 25% от купленного количества. 75лот*99р.=74250р.
25 лот.=250 акций остались, т.к. есть вероятность, что стоп сработал, а цена пойдет вверх и не будет потери в деньгах при росте на 5%, т.к. 250*105р.=26250.р.+остаток на счете 74250р.=100500р.
500р. хватит чтобы заплатить брокеру.
 Следующий раз покупку будем делать не раньше тогда как или цена вырастет на 5% от 100р., или упадет на 5% от 99р., т.е. примерно 94,05. И опять стоп 1% от 94,05=93,09 и также продаем 25% от последней купленной части. В цифрах получается 74250р./94,05=789 округляем до 790шт.=79 лот. Затраты на покупку 790*94=74260р. чуть больше чем осталось, но брокер дает кредит. Выбили по стоп продаем  25% это 790*0,75=590шт.=59лот. И получем 590*93(1% от 94р.)=54870р.на брокерском счете и  250+(790-590)=450 акций в портфеле.


( Читать дальше )

Во многих книгах по техническому анализу первое, на что обращают внимание, это уровни поддержки и сопротивления. Наверное, это самый простой и самый популярный метод анализа поведения цены на графике. Есть довольно популярная торговая система на основе данных уровней, однако многие просто не верят в эту простую систему и используют экзотические индикаторы. В данной статье, я постараюсь описать свой взгляд на данную торговую систему.
 
Существует несколько определений уровней поддержки/сопротивления, приведу одно из них.
Уровень поддержки (support level) – горизонтальная линия, соединяющая минимумы цен.
Уровень сопротивления (resistance level) – горизонтальная линия, соединяющая максимумы цен.

Рис. 1. Уровни поддержки (зеленая линия) и сопротивления (красная линия)
Некоторые считают уровнями поддержки/сопротивления также линии трендов. Однако, по моему скромному мнению, линия тренда ничего не показывает, кроме направления тренда. Поэтому будем использовать только ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ уровни.


( Читать дальше )